1.4. Kinh nghiệm về mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân của một số NHTM và các tổ
1.4.5. Hệ thống xếp hạng tín dụng của CIC
Trung tâm Thơng tin tín dụng (CIC) là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thơng tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật. Kho dữ liệu của CIC hiện nay đã thu nhập được thông tin từ 100% các TCTD hoạt động theo Luật các TCTD, một số tổ chức khác có hoạt động ngân hàng như Quỹ Đầu tư và phát triển đơ thị TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Quỹ Bảo vệ môi trường…với tổng dư nợ được cập nhật đạt trên 95% tổng dư nợ nền kinh tế.
Trung tâm Thơng tin tín dụng (CIC) – NHNN thời gian qua đã đóng góp tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý vĩ mô của NHNN và thông tin thẩm định, đánh giá, kiểm tra khách hàng của các ngân hàng. Đặc biệt, sản phẩm Cảnh báo tín dụng gồm có 7 sản phẩm: cảnh báo nhóm chi nhánh TCTD, cảnh báo nhóm khách hàng pháp nhân, cảnh báo nhóm khách hàng thể nhân, cảnh báo khách hàng có nợ xấu tại TCTD khác, cảnh báo khách hàng vay (tức thời), cảnh báo khách hàng phát sinh nợ cần chú ý, khách hàng thuộc tiêu chí cảnh báo. Đây là những sản phẩm mới của CIC nhằm hỗ trợ cơng tác đánh giá tổng thể tình hình nợ dưới chuẩn của hệ thống ngân hàng, hỗ trợ công tác giám sát từ xa, cảnh báo sớm rủi ro phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng của NHNN và công tác thanh tra, giám sát bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Đối với TCTD, sản phẩm này giúp TCTD nắm được thông tin về hoạt động của hệ thống chi nhánh thuộc tổ chức tín dụng, thơng tin về khách hàng, về tình hình dư nợ của đối tượng cần cảnh báo một cách nhanh chóng, có hệ thống, góp phần giám sát hiệu quả hệ thống chi nhánh, khách hàng của TCTD, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá ra quyết định tín dụng và quản trị rủi ro.
19
Bên cạnh các sản phẩm cảnh báo tín dụng, hiện CIC đã có Website Cảnh báo tín dụng (http://cib.vn). Đây là một trong các nghiệp vụ của Trung Tâm Thơng tin tín dụng (CIC) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cung cấp thơng tin tín dụng của các đối tượng sử dụng trong toàn hệ thống ngân hàng. Truy cập vào Website này, độc giả được cung cấp các thông tin về nợ xấu của các TCTD, thông tin về khách hàng vay vốn của các TCTD và các thơng tin khác có liên quan đến Tiền tệ - Tín dụng – Ngân hàng. Hiện nay, khi truy cập vào trang creditinfo.org.vn, người sử dụng có thể chấm điểm thể nhân trực tiếp bằng công cụ trên trang web. Tổ chức tín dụng sẽ tự nhập thông tin chi tiết về từng cá nhân, sau đó thơng tin về tình hình quan hệ tín dụng cá nhân đó với hệ thống ngân hàng sẽ được chiết xuất từ kho dữ liệu của CIC. Chương trình tự động chạy ra bản trả lời với các chỉ tiêu chấm điểm như sản phẩm Báo cáo chấm điểm tín dụng cá nhân.
1.4.6. Bài học kinh nghiệm về mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân áp dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam
Các mơ hình XHTD cá nhân thơng thường được chia thành hai nhóm chỉ tiêu đánh giá đó là nhóm chỉ tiêu về nhân thân người vay và nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ/quan hệ với ngân hàng. Trong đó nhóm nhân thân người vay thường có tỷ trọng khoảng 40%, mơ tả các tiêu chí đánh giá về nhân thân của người vay như tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập…Và nhóm khả năng trả nợ/quan hệ ngân hàng thường có tỷ trọng khoảng 60%, mơ tả các chỉ tiêu đánh giá về khả năng tài chính và uy tín trả nợ như tình hình trả nợ gốc và lãi, tỷ trọng mức trả nợ trên tổng thu nhập, các dịch vụ ngân hàng đang sử dụng…
Hiện nay, trên thế giới đã và đang tồn tại nhiều mơ hình chấm điểm tín dụng FICO, VantageScore và các mơ hình này cũng đã được triển khai áp dụng trong hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Mỗi tổ chức tín dụng tại Việt Nam đều xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng đặc trưng và đặc thù riêng biệt phù hợp với định hướng phát triển khách hàng, phát triển kinh doanh và sự chấp nhận rủi ro của ngân hàng. Với kinh nghiệm thực tế trên thế giới cũng như qua thực tiễn áp dụng tại
20
Việt Nam trong thời gian qua thì để hệ thống XHTD phát huy hiệu quả, trở thành cơng cụ kiểm sốt rủi ro tín dụng thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
- Về phía cơ quan quản lý nhà nước:
+ Quốc hội và chính phủ cần ban hành và hồn thiện khung pháp lý, chính sách về hoạt động xếp hạng tín dụng. Việc làm này giúp cho các ngành định mức tín nhiệm có thể phát triển bền vững và hoạt động của xếp hạng tín dụng của các tổ chức tín dụng được chuyên nghiệp hơn.
+ Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơng ty thơng tin tín dụng tư nhân phát triển.
+ Nhà nước cần xây dựng khung chỉ tiêu tài chính trung bình ngành. Dựa vào đó, các tổ chức tín dụng có thể làm tiêu chuẩn để đánh giá được mức độ rủi ro trong hoạt động của các ngành mà tổ chức tín dụng đang tham gia tài trợ vốn cho khách hàng.
+ Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng – Ngân hàng nhà nước.
- Về phía các tổ chức tín dụng:
+ Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng. Nhiệm vụ của hệ thống này nhằm dự báo, cảnh báo và cung cấp một cách đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên các thông tin biến động thị trường liên quan đến các ngân hàng – sản phẩm mà các ngân hàng đang cấp tín dụng, từ đó ngân hàng sẽ có những ứng xử phù hợp nhất nhằm quản trị rủi ro tín dụng một cách hiệu quả nhất.
+ Xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ, kỹ năng đánh giá về tư cách cá nhân, năng lực tài chính, khả năng trả nợ, tình hình hoạt động kinh doanh, tính khả thi phương án kinh doanh, đầu tư của khách hàng một cách khách quan và chuẩn xác nhằm đưa ra kết quả đánh giá xếp hạng một cách chính xác nhất.
+ Xây dựng quy trình cơng tác kiểm tra khách hàng một cách chủ động và thường xuyên nhằm cập nhật tình hình của khách hàng và có ứng phó kịp thời đối với những nguy cơ rủi ro về khả năng trả nợ của khách hàng.
21
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận, một số cơng trình nghiên cứu và kinh nghiệm về mơ hình XHTD cá nhân của các ngân hàng, tổ chức trong nước và trên thế giới làm cơ sở để so sánh với mơ hình đang áp dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sẽ được trình bày trong chương 2 của đề tài nghiên cứu này.
22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gịn 2.1.1. Q trình hình thành và phát triển 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Sài Gòn tiền thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992 theo Giấy phép hoạt động số 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và giấy phép thành lập số 308/GP- UB ngày 26/06/1992 của UBND TP.HCM cấp, đến ngày 08/04/2003, chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB) theo quyết định số 336/QĐ-NHNN.
Năm 2005: SCB được NHNN xếp loại A trong khối các Ngân hàng TMCP, đồng thời nhận được hàng loạt các giải thưởng, danh hiệu về hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và thành tích đóng góp cho xã hội.
Năm 2006: SCB đạt kỷ lục Việt Nam về sự kiện “Ngân hàng TMCP đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi”. SCB tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động, điểm giao dịch trải đều trên cả nước với 20 điểm, gần gấp 3 lần so với năm trước.
Năm 2007: Báo cáo tài chính của SCB được Cơng ty Kiểm tốn quốc tế Ernst & Young Việt Nam đảm trách. SCB nhận cờ thi đua do NHNN trao tặng vì thành tích hoạt động “Doanh nghiệp Việt Nam uy tín – chất lượng 2007”, cúp Cầu vàng Việt Nam 2007 ngành Ngân hàng. Cuối năm 2007, số điểm giao tăng gấp đôi nâng lên 40 điểm.
Năm 2008: SCB vinh dự nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về lợi nhuận, tổng tài sản và số lao động. Số điểm giao dịch lên đến 87 điểm vào cuối năm 2008.
Năm 2009: SCB nhận giấy chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho lĩnh vực Thanh tốn quốc tế. Chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard. Với số điểm giao dịch đạt 111 điểm, đã mở ra cơ hội kinh doanh thuận lợi và vị thế cạnh tranh đáng kể của SCB trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam.
23
Năm 2010: SCB kết nối thành công với VNBC, liên thông 3 hệ thống Banknetvn, Smartlink và VNBC, tạo sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng thẻ SCB. SCB thành lập Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản, bước đầu đóng góp vào hiệu quả hoạt động của SCB
SCB là một trong những Ngân hàng TMCP hoạt động có hiệu quả trong hệ thống tài chính Việt nam. Từ 27/12/2010 Vốn điều lệ đạt 4.184.795.040.000 VNĐ; đến 30/09/2011 tổng tài sản của SCB đạt 77.985 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm. Mạng lưới hoạt động gồm 132 điểm giao dịch trải suốt từ Nam ra Bắc.
Với các chính sách linh hoạt và các sản phẩm dịch vụ toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách hàng là cơ sở vững chắc để SCB đạt được kết quả và hiệu quả kinh doanh ngày càng cao và luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các khách hàng, theo đúng phương châm “Hồn thiện vì khách hàng”.
Ngày 26/12/2011, Thống đốc NHNN chính thức cấp Giấy phép số 238/GP- NHNN về việc thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012.
Trong đó:
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa tiền thân là Ngân hàng TMCP Tân Việt được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0164/NH–GP ngày 22 tháng 08 năm 1992 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. Ngày 18/01/2006, Ngân hàng TMCP Tân Việt được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thái Bình Dương theo Quyết định số 75/QĐ-NHNN. Sau cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu từ năm 2008, một lần nữa vào tháng 01/2009 Ngân hàng TMCP Thái Bình Dương đã được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa theo Quyết định số 162/QĐ- NHNN nhằm cơ cấu lại tổ chức và phát triển theo kịp xu thế mới.
24
- Tính đến cuối tháng 9/2011, TinNghiaBank có Vốn điều lệ đạt 3.399.000.000 VNĐ; tổng tài sản đạt 58.939 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2010, vượt 7,16 % kế hoạch. Mạng lưới hoạt động gồm 83 điểm giao dịch từ Nam ra Bắc.
- Ngân hàng TMCP Đệ nhất được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0033/NH–GP ngày 27 tháng 04 năm 1993 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và giấy phép thành lập số 534/GP-UB do Uỷ ban nhân dân TP .HCM cấp ngày 13 tháng 5 năm 1993. Trong bối cảnh hoạt động theo khung pháp lý cho ngân hàng thương mai tại Việt Nam, ngày 02/8/1993 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động.
- Tính đến 30/09/2011, Ficombank có Vốn điều lệ đạt 3.000.000.000 VNĐ. Kết quả hoạt động kinh doanh đã “phá” chỉ tiêu về tổng tài sản khi đạt hơn 17.100 tỷ đồng, vượt 128% so kế hoạch. Mạng lưới hoạt động gồm 26 điểm giao dịch tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số thành phố lớn.
Trên cơ sở thừa kế những thế mạnh vốn có của 3 ngân hàng, Ngân hàng hợp nhất đã có ngay lợi thế mạnh trong lĩnh vực ngân hàng và nằm trong nhóm 5 ngân hàng cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Vốn điều lệ đạt 10.584 tỷ đồng, Tổng tài sản ngân hàng đã đạt khoảng 154.000 tỷ đồng, Nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng, kinh tế và dân cư của ngân hàng đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt trên 1.300 tỷ đồng. Hiện hệ thống của ngân hàng tính trên tổng số lượng trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, và điểm giao dịch ước khoảng 230 đơn vị trên cả nước.
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
Năm 2012, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn; do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống người dân cũng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Đây cũng là năm đầu tiên SCB hợp nhất chính thức đi vào hoạt động. Ngồi việc phải đối mặt với những khó khăn xuất phát từ tình hình thị trường, trong năm qua, SCB còn phải nổ lực khắc phục những khó khăn nội tại củng cố, tái cơ cấu toàn bộ tổ chức, hoạt động của ngân hàng, từng
25
bước hoàn thiện cơ chế quản trị điều hành, nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Sau một năm cơ cấu lại, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012, SCB đã đạt được nhiều kết quả khả quan, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính trong bảng.
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2012
Đơn vị: tỷ đồng
Các chỉ tiêu tài chính năm 2012
STT Chỉ tiêu 01/12/2012 31/12/2012 Tăng/giảm (+/-)
% Tăngtrưởng
1 Tổng tài sản 144.184 149.206 4.391 3,0% 2 Dư nợ cho vay 66.070 88.155 22.747 33,4% 3 Tỷ lệ nợ quá hạn 12,8% 8,8% -4,0% -31,4% 4 Tỷ lệ nợ xấu 7,2% 7,2% 0,0% -0,3% 5 Huy động thị trường 1 78.609 106.712 28.103 35,7% 6 Huy động thị trường 2 33.899 18.251 -15.648 -46,2% 7 Vay NHNN 18.134 9.772 -8.362 -46,1% 8 Lợi nhuận trước thuế 77
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm tốn) của SCB thời điểm 01/01/2012 và 31/12/2012)
Với tích cực đẩy mạnh trong công tác huy động thị trường 1, thanh khoản tồn hệ thống được duy trì và ngày càng cải thiện, đảm bảo khả năng chi trả đối với nhu cầu khách hàng; trên cơ sở nguồn vốn huy động tăng thêm, SCB đã cân đối nguồn vốn để thực hiện hoàn trả các khoản vay tái cấp vốn của NHNN và các tổ chức tín dụng khác. Tổng số dư huy động thị trường 1 của SCB đạt mức 106.712 tỷ đồng, tăng 28.103 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 35,7% so với đầu năm. Trong đó, tăng trưởng huy động VND chiếm khoảng 91% tổng huy động tăng thêm.
Tăng trưởng tổng tài sản tính đến 31/12/2012, giá trị tài sản (hợp nhất) của SCB đạt 149.206 tỷ đồng, tăng 4.391 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3% so với đầu năm.
26
Về khoản vay tái cấp vốn NHNN, tổng doanh số nợ gốc mà SCB đã thanh toán cho NHNN là 9.478 tỷ đồng và lãi là 1.377 tỷ đồng, số dư tái cấp vốn cuối năm 2012 là 9.772 tỷ đồng. Trong quý 01/2013, SCB đã thanh toán bổ sung thêm 6.972 tỷ đồng nợ gốc và 1.639 tỷ đồng lãi, số dư tái cấp vốn cuối quý 01/2013 là 2.800 tỷ đồng. Hiện tại, NHNN đã có văn bản chấp nhận cho SCB gia hạn các khoản vay tái cấp vốn với thời hạn tối đa 24 tháng, khơng tính lãi phạt q hạn và áp dụng lãi suất