5.15.1.Phát hiện khi có sự tương quan(dùng kiểm định của Durbin- Watson).
Mô hình hồi quy gốc. Ta có: n=20, k=5, k’=4
⇒ dl=0,894 du=1,812
Kết quả từ Eviews ta có : d=1,217115
Kiểm định giả thiết: H0 không có tự tương quan dương vì
dl=0,894 < d=1,217115<du=1,812 nên bác bỏ H0 tức mô hình có tự tương quan dương
Mô hình sau khi bỏ biến X5. Ta có n=20, k=4, k’=3
⇒ dl=0,998 du=1,676
Theo kết quả từ Eviews ta có : d=0,630549
Kiểm định giả thiết H0 không có tự tương quan dương, Vì:
0 < d = 0,630549 < dl = 0,998 nên bác bỏ H0 tức mô hình có tự tương quan dương
5.15.2.Biện pháp khắc phục.
Mô hình hồi quy gốc.
Xét mô hình hồi quy: Yi== - 182187,991+ 2,731620983X2 + 1,299654903X3 + 1,119210509X4 + 0,510063388X5+Ui (1.3)
Giả sử Ui=ρUi-1+ε I với ε I là yếu tố ngẫu nhiên thõa mọi giả thiết của phương pháp bình phương bé nhất OLS.
Từ (1.3) ta thay i bởi (i-1) ta được Yi-1= - 182187,991+ 2,731620983X2-1 + 1,299654903X3-1 + 1,119210509X4-1 + 0,510063388X5-1+Ui -1 (1.4)
Nhân hai vế của (1.4) choρ, ta được:
ρYi-1=-182187,991ρ+ρ2,731620983X2-1+ρ1,299654903X3-1+ ρ 1,119210509X4-1 + ρ 0,510063388X5-1+ρUi -1 (1.5) Lấy (1.3)-(1.5), ta được: Yi=-182187,991(1-ρ)+2,731620983X2 -ρ2,731620983X2-1+1,299654903X3 -ρ 1,299654903X3-1+1,119210509X4 -ρ1,119210509X4-1 + 0,510063388X5- ρ 0,510063388X5-1+ρYi-1+ε I (1.6)
Khi đó, mô hình (1.5) không tồn tại tự tương quan vì ε I thỏa mọi giả thiết OLS.
Ta có mô hình sau:
Y=-111390,1-25,46581X2-27,68937X2-1+0,777637X3+0,468798X3- 1+1,406854X4+0,719138X4-1+0,947090X5-0,055857x5-1+0,168807Y-1
Mô hình sau khi bỏ biến X5.
Xét mô hình Y= -182674,4+2,729656X2+1,821528X3+1,329700X4+Ui (1.7) Giả sử Ui=ρUi-1+ε I với ε I là yếu tố ngẫu nhiên thõa mọi giả thiết của phương pháp bình phương bé nhất OLS.
Từ (1.7) ta thay i bởi (i-1) ta được: Yi-1= -182674,4+2,729656X2-1+1,821528X3-1+1,329700X4-1+Ui-1 (1.8)
Nhân hai vế của (1.8) choρ, ta được:
ρYi-1= -182674,4ρ+ρ2,729656X2-1+ρ1,821528X3-1+ρ1,329700X4-1+ρUi-1
Lấy (1.7)-(1.9), ta được:
Yi= -182674,4 (1-ρ)+2,729656X2-ρ2,729656X2-1+1,821528X3-ρ1,821528X3-1+
1,329700X4- ρ1,329700X4-1+ρYi-1+ε I (2.1)
Khi đó, mô hình (2.1) không tồn tại tự tương quan vì ε I thỏa mọi giả thiết OLS.
Kết quả hồi quy lại mô hình theo bằng Eviews: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ta có mô hình sau:
Y= -47206,65 + 13,44543X2 - 12,85444X2-1 + 1,423623X3-1,371821X3- 1 + 1,720486X4 - 1,472518X4-1 + 0,858556Y-1