34 2.2.1.2 Phân loại nợ
2.2.2.3 Các nội dung cơ bản của quản trị RRTD của Ngân hàng Đại Tí n
* Mơ hình chất lượng 6C
Điểm nổi bật trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng Đại Tín sử dụng mơ hình chất lượng 6C như là kim chỉ nam cho cán bộ tín dụng, là vũ khí sắc bén sử dụng trong quá trình thẩm định và cho vay. Đây là mơ hình định tính rất dễ dàng thực hiện nhưng quá phụ thuộc vào chất lượng của cán bộ tín dụng (bao gồm
năng lực trình độ chun mơn và đạo đức nghề nghiệp) về khả năng dự báo và trình độ phân tích đánh giá của cán bộ tín dụng trong q trình cấp tín dụng và phụ thuộc vào mức độ chính xác của nguồn thơng tin thu thập được. Kể từ quý 2/2010, cùng với việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Ngân hàng Đại Tín kết hợp với mơ hình chất lượng 6C trong q trình thẩm định và quyết định cho vay.
* Chính sách quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng:
Rủi ro tín dụng của khách hàng được quản lý theo nguyên tắc tồn diện, liên tục ở tất cả các giai đoạn cĩ khả năng phát sinh rủi ro tín dụng, thơng qua các quy định cụ thể của từng loại nghiệp vụ.
+ Về giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng: tuân thủ các quy định về giới hạn cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng theo quy định của NHNN và Ngân hàng Đại Tín. Cụ thể tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng khơng được vượt quá 15% vốn tự cĩ của Ngân hàng Đại Tín, tổng mức cho vay và bảo lãnh của Ngân hàng Đại Tín đối với một khách hàng khơng được vượt quá 25% vốn tự cĩ của Ngân hàng Đại Tín.
+ Về giới hạn cấp tín dụng đối với một nhĩm khách hàng cĩ liên quan khơng được vượt quá 50% vốn tự cĩ của Ngân hàng Đại Tín. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của Ngân hàng Đại Tín đối với một nhĩm khách hàng cĩ liên quan khơng được vượt quá 60% vốn tự cĩ của Ngân hàng Đại Tín.
+ Về giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng DN: thực hiện theo mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ để lượng hĩa rủi ro tín dụng và hồn thiện theo chuẩn mực quốc tế.
+ Về hạn chế cấp tín dụng đối với khách hàng: tuân thủ các quy định của pháp luật các trường hợp khơng được cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng. Tổng dư nợ cho vay đối với các đối tượng hạn chế cấp tín dụng khơng được vượt quá 5% vốn tự cĩ của Ngân hàng Đại Tín.
* Chính sách phân bổ tín dụng
- Phân bổ theo vùng địa lý: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đơng Nam Bộ,
từng chi nhánh; chủ trương ưu tiên mở rộng hoạt động tín dụng tại những nơi cĩ điều kiện mở rộng tín dụng và chất lượng tín dụng bảo đảm như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Bằng Sơng Cửu Long, khống chế dư nợ tối đa đối với những chi nhánh cĩ chất lượng tín dụng thấp.
- Phân bổ theo kỳ hạn vay và loại tiền vay: bảo đảm sự phù hợp giữa cơ cấu kỳ hạn và loại tiền vay với cơ cấu nguồn vốn.
- Phân bổ theo loại hình sản phẩm, đối tượng khách hàng, mặt hàng và lĩnh vực đầu tư: đa dạng hĩa các sản phẩm vay theo nguyên tắc hạn chế tối đa rủi ro, đa dạng hĩa các đối tượng khách hàng, đa dạng hĩa mặt hàng và lĩnh vực đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế.
* Chính sách phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng
Ngân hàng Đại Tín thực hiện phân loại nợ theo quy định của NHNN, những khoản nợ xấu sẽ tăng cường phân loại nợ, đánh giá khả năng trả nợ với tần suất nhiều hơn để phục vụ cơng tác quản lý chất lượng và rủi ro tín dụng. Định hướng của Ngân hàng Đại Tín là kể từ năm 2010 trở đi sẽ thực hiện phân loại nợ trên cơ sở xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tiến tới trích lập dự phịng theo chuẩn mực quốc tế.
* Thẩm quyền phán quyết
Thẩm quyền phán quyết bao gồm thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng, thẩm quyền ra quyết định cấp tín dụng, thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng. Các thẩm quyền này đước phân theo từng cấp bậc trong Ngân hàng Đại Tín (Thẩm quyền phán quyết của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phĩ Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng, Hội đồng tín dụng Ngân hàng; các Trưởng/phĩ phịng chức năng tại Hội sở chính, Hội đồng tín dụng Hội sở; Giám đốc chi nhánh, Hội đồng tín dụng chi nhánh; Trưởng Phịng giao dịch …).
* Các qui định về báo cáo, kiểm tra giám sát rủi ro
Thực hiện các loại báo cáo theo định kỳ về chất lượng tín dụng trong tồn hệ thống để đánh giá cơng tác quản lý rủi ro, đồng thời đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng.