Kinh nghiệm áp dụng Basel II tại các quốc gia trên thế giới

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng quy trình áp dụng basel II vào quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (Trang 55 - 58)

Đối với các ngân hàng của các nước thuộc OECD, hiệp ước Basel I đã chỉ định rõ thời

hạn áp dụng theo toàn bộ chuẩn mực của hiệp ước là vào cuối năm 2006. Tuy nhiên, tại

thời điểm này, theo báo cáo của ngân hàng Trung ương châu Âu, chỉ có khoảng 20% số

ngân hàng trong toàn bộ hệ thống là đảm bảo được đầy đủ theo chuẩn mực Basel , các

ngân hàng còn lại sẽ được xem xét áp dụng song song giữa phương án cũ và mới cho đến năm 2009. Trong quá trình áp dụng, cần phải hết sức tuân thủ theo các quy tắc do cơ quan giám sát ngân hàng đưa ra, Đối với Mỹ, một trong những quốc gia được xem là có thế mạnh và tiềm lực rất lớn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng đã báo cáo rằng chỉ có

các ngân hàng có tổng giá trị tài sản hơp nhất trên 250 tỷ USD và hoạt động chi nhánh

nước ngoài là 10 tỷ USD mới chịu sự bắt buộc áp dụng các phương pháp nâng cao để

đánh giá rủi ro, còn khoảng 6500 ngân hàng với quy mơ vừa và nhỏ thì dự kiến sẽ áp dụng

theo Basel II vừa duy trì theo Basel I cho đến khi đạt tiêu chuẩn Basel II

Theo thống kê chính thức của phó trưởng đại diện văn phịng ngân hàng BIS tại khu vực châu Á, Ông Eli Remolona trong tài liệu nghiên cứu công bố vào tháng 3 năm 2006, hệ thống ngân hàng khu vực châu Á đã xây dựng một lộ trình gấp rút để áp dụng các phương pháp đo lường và kiểm soát rủi ro theo chuẩn mực Basel II

Tại một số quốc gia như Úc, Nhật Bản, Hàn quốc, tất cả các ngân hàng của những

quốc gia này sẽ áp dụng hiệp ước Basel II trễ nhất vào cuối năm 2007 với các phương

pháp có thể áp dụng như phương pháp chuẩn ( đối với rủi ro tính dụng và rủi ro hoạt

động), phương pháo IRB cơ bản và nâng cao, phương pháp chỉ số cơ bản BIA, phương

pháp đo lường nâng cao AMA

Nhóm những nước được coi là phát triển tương đối mạnh trong khu vực châu Á như Singapore, HongKong, Trung Quốc, Đài Loan sẽ có một số phương pháp đựợc đưa vào áp dụng ngày từ thời điểm cuối năm 2006 như phương pháp chuẩn ( rủi ro tín dụng và rủi ro

hoạt động) , phương pháp IRB cơ bản và phương pháp chỉ số cơ bản BIA, các phương

pháp nâng cao dự kiến được áp dụng vào cuối năm 2007 như các quốc gia trên.

Đối với Thái Lan, Philipin, Malaysia và Indonesia, thời hạn triển khai áp dụng Basel I sẽ lùi lại sau một năm, nghĩa là vào cuối năm 2008. Những phương pháp nâng cao và phức tạp có thể được áp dụng vào cuối năm 2009 hoặc 2010 tùy điều kiện thực tế của từng quốc gia, Đặc biệt là với những phương pháp đòi hỏi cao như AMA ( rủi ro thị trường), AIRB ( rủi ro tín dụng) thời điểm áp dụng tại các quốc gia này chưa xác định được.

Tuy nhiên, trái ngược với những xu thế chung của các quốc gia nói trên, Trung Quốc

đã chọn một hướng đi rất khác là áp dụng theo chuẩn mực Basel 1.5. Nghĩa là kết hợp các

chuẩn mực trong hiệp ước Basel I với quy tắc 2 và 3 trong Basel II. Lúc này tất cả các phương pháp mới được đề cập trong Basel II để đánh giá rủi ro tín dụng hoàn tồn khơng

được quốc gia này lựa chọn áp dụng. Cho đến cuối năm 2007, Trung quốc sẽ hoàn thành

việc áp dụng đầy đủ theo Basel I về đánh giá rủi ro tín dụng.

Song với tình hình khủng hoảng tài chính với quy mơ tồn cầu, lộ trình áp dụng Basel II đã bị thực hiện chậm lại. Hầu hết ở các quốc gia đang tạm thời hoãn việc áp dụng hiệp ước này, nhằm củng cố tiềm lực tài chính vượt qua cơn khủng hoảng này, sau đó mới thiết lập hệ thống quản trị rủi ro hiện đại theo Basel II nhằm tránh khỏi những rủi ro khôn lường trong tương lai.

Kết luận chương 2

Chương 2 của luận văn giới thiệu về BIDV và công tác quản trị rủi ro của ngân hàng. Là một trong những ngân hàng quốc doanh hàng đầu của Việt Nam, BIDV luôn quan tâm đến công tác quản trị rủi ro. Các công cụ quản trị rủi ro mà ngân hàng sử dụng là: Xây dựng và ban hành Sổ tay tín dụng, Sắp xếp chuyển đổi mơ hình tổ chức, ban hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro, Xây dựng quy trình quản lý rủi ro tác nghiệp, Ban hành quy định về hệ thống giám sát tài chính đảm bảo an toàn trong hoạt động Kết quả của hoạt động quản trị rủi ro đã giúp cho BIDV đạt

được những thành tựu trong 2 năm 2008, 2009. Tuy nhiên, trong lộ trình gia nhập WTO

ngành ngân hàng Việt Nam phải chấp nhận cạnh tranh với các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế. Để tồn tại và phát triển BIDV phải có bước chuyển mình hơn nữa trong công tác trị rủi ro theo chuẩn mực của hiệp ước Basel II. Những đánh giá tại chương 2 là cơ sở để tác giả phân tích những nội dung cần thiết để ứng dụng thành công hiệp ước Basel II này

vào công tác quản trị rủi ro của mình. Từ đó giúp BIDV vững tin phát triển trong hội

CHƯƠNG 3

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ÁP DỤNG BASEL II VÀO NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng quy trình áp dụng basel II vào quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (Trang 55 - 58)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(100 trang)