* Về sử dụng các dịch vụ khác của VSB và số dư tiền gửi tiết kiệm bình
Số liệu thể hiện các khách hàng sử dụng đồng thời cả hai dịch thẻ và tiết kiệm hay sử dụng một dịch vụ thẻ hay tiết kiệm tương đối đồng đều, khơng có sự chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, số dư tiền gửi tiết kiệm bình qn lại khơng lớn, dưới 20 triệu đồng chiếm tỷ lệ lớn (chiếm 78%), còn lại các
khách hàng có dư nợ 20-500 triệu đồng chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Hình 4.12: Biểu đồ thể hiện Hình 4.13: Biểu đồ thể hiện
tình hình sử dụng các DV khác số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân
Qua phân tích số liệu trên cho thấy, các khách hàng cá nhân vay vốn tại
VSB Đồng Nai đa số là các khách hàng khá uy tín, phần lớn chưa bao giờ quá
hạn gốc và chậm trả lãi, tổng dư nợ thường nhỏ hơn 100 triệu đồng và họ có sử dụng các dịch vụ thẻ và tiền gửi tiết kiệm.
4.2. Giả thuyết về mối tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập của mơ hình: lập của mơ hình:
4.2.1. Biến phụ thuộc: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Đối với mỗi khoản vay, câu hỏi đầu tiên của ngân hàng là liệu khách
hàng có thiện chí và có khả năng thanh toán khi khoản vay đến hạn hay
không? Điều này liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết “6 khía cạnh – 6C”
- Tư cách người vay (Character): CBTD phải chắc chắn rằng người
vay có mục đích tín dụng rõ ràng và có thiện chí nghiêm chỉnh trả nợ khi đến hạn.
- Năng lực của người vay (Capacity): Người đi vay phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.
- Thu nhập của người vay (Cashflow): xác định nguồn trả nợ của
khách hàng vay.
- Bảo đảm tiền vay (Collateral): là nguồn thu thứ hai có thể dùng để trả nợ vay cho ngân hàng.
- Các điều kiện (Conditions): ngân hàng quy định các điều kiện tùy
theo chính sách tín dụng từng thời kỳ.
- Kiểm sốt (Control): đánh giá những ảnh hưởng do sự thay đổi
của luật pháp, quy chế hoạt động, khả năng khách hàng đáp ứng các tiêu
chuẩn của ngân hàng.
Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn áp dụng cho điểm để xử lý đơn xin
vay của người tiêu dùng như: mua xe hơi, trang thiết bị gia đình, bất động
sản,…Các yếu tố quan trọng trong cho điểm tín dụng này bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập,
điện thoại cố định, tài khoản cá nhân, thời gian làm việc.
4.2.2. Các biến độc lập:
Từ các nghiên cứu lý thuyết trên thế giới, các mơ hình chấm điểm tín dụng và nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam, có thể tổng kết các biến nhân tố ảnh hưởng đến khả năng (xác suất) trả nợ của khách hàng cá nhân như sau:
STT Theo Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Huyền Thanh Các nghiên cứu của thế giới Lý thuyết điểm số tín dụng tiêu dùng Lý thuyết 6C
1 Thời gian giao dịch với ngân hàng
Thu nhập(*) Thu nhập(*) Thu nhập(*) 2 Giới tính Tuổi(*) Tuổi(*) Uy tín của khách
hàng 3 Số lần vay nợ tín
dụng
Cơ cấu gia đình(*) Thời gian làm
việc(*)
Năng lực của
khách hàng 4 Thời gian vay nợ Dư nợ hiện tại(*) Dư nợ hiện tại(*) Tính trung thực
của khách hàng 5 Tài khoản tiền
gửi(*)
Tài khoản tiền gửi(*)
Tài khoản tiền gửi(*)
Yếu tố kinh tế-
môi trường
6 Khu vực Sự thay đổi chính sách pháp luật
7 Tình trạng nhà ở(*) Tình trạng nhà ở(*) Tình trạng nhà ở(*) 8 Tài khoản hiện tại
9 Giá trị phụ thêm 10 Số người phụ
thuộc(*)
Số người phụ
thuộc(*) 11 Thời gian cư trú tại
địa chỉ hiện tại
12 Tình trạng hơn nhân
13 Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp
14 Điện thoại bàn Điện thoại bàn
15 Trình độ học vấn(*) 16 Mục đích vay
Ghi chú:(*)Những nhân tố sử dụng trong mơ hình thực nghiệm cho VSB Đồng Nai
Bảng 4.1: Tổng hợp các biến độc lập theo nghiên cứu trước đây
4.2.3. Giả thuyết về mối tương quan giữa khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai và các nhân tố ảnh hưởng cá nhân tại VSB Đồng Nai và các nhân tố ảnh hưởng
Trên cơ sở lý thuyết của các nhà nghiên cứu trên thế giới về khả năng
trả nợ của khách hàng, cơ sở thực nghiệm từ một ít nghiên cứu trong nước; các nhà quản trị VSB đã kết hợp với ý kiến chuyên gia để đúc kết thành 15
tiêu chí liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Từ đó, đây là
15 tiêu chí trong thực tế chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại VSB.
Để xác định mơ hình thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng
trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai, tác giả xây dựng các giả thuyết căn cứ trên cơ sở thực tiễn tại VSB.
Hình 4.14: Mơ hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai.
Các giả thuyết về mối tương quan giữa các nhân tố và khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai:
STT Chỉ tiêu Ký hiệu Giả thuyết
1 Tuổi Tuoi +/-
2 Trình độ học vấn Hocvan +
3 Nghề nghiệp Nghenghiep +
4 Thời gian công tác Thoigianct +
5 Thời gian là công việc hiện tại Tglamcv +
6 Tình trạng nhà ở Nha_o +/-
7 Cơ cấu gia đình Giadinh +/-
8 Số người ăn theo Nguoiantheo -
9 Thu nhập cá nhân hàng năm TNcanhan +
10 TN của gia đình/năm TNgiadinh +
11 Tình hình trả nợ với VSB Tra_no +/-
12 Tình hình chậm trả lãi Tra_lai -
13 Tổng dư nợ hiện tại VND (quy
đổi) Du_no -
14 Sử dụng các DV khác của VSB DV +
15 Số dư tiền gởi tiết kiệm bình
quân VNĐ (quy đổi) tại VSB Tiengui +
4.3. Mơ hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai của các khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai
4.3.1. Ma trận tương quan và kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến
Một phương pháp chung để đánh giá giá trị phân biệt là kiểm nghiệm ma trận tương quan cho các biến độc lập và biến phụ thuộc. Kết quả hệ số tương quan nhỏ hơn 0,85 chỉ ra rằng giá trị phân biệt có khả năng tồn tại giữa 2 biến (John và Benet-Martinez, 2000). Bảng ma trận tương quan tóm tắt mối tương quan thống kê Spearman’s Rho giữa các biến được giải thích. Tất cả hệ số
tương quan tuyệt đối giữa các biến tối đa là 0,600 nghĩa là không vượt quá hệ
số điều kiện 0,85. Điều đó chứng minh rằng giá trị phân biệt đã đạt được. Hay
nói cách khác, các thang đo trong nghiên cứu này đã đo lường được các khái
niệm nghiên cứu khác nhau.
(Xem phụ lục 1, mục 1: Ma trận tương quan)
Ma trận tương quan cho thấy các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của
khách hàng có tương quan với nhau.
+ Biến Tuổi tương quan cùng chiều với biến thời gian làm công việc (r = 0.273; p<0,05), vì vậy nếu tuổi của khách hàng càng tăng thì thời gian làm công việc càng tăng theo và ngược lại.
+ Biến học vấn có tương quan cùng chiều đáng kể với biến nghề nghiệp (r = 0.469; p<0,05) nghĩa là một khách hàng có học vấn càng cao thì có nghề nghiệp được đánh giá điểm càng cao và ngược lại.
+ Biến thời gian cơng tác có liên quan đáng kể đến biến nhà ở (r = 0.418; p<0,05) nghĩa là khách hàng có thời gian cơng tác tăng thì khả năng có nhà ở cũng càng tăng và ngược lại.
+ Biến thời gian làm cơng việc hiện tại có liên quan thuận đáng kể đến biến thu nhập cá nhân (r = 0.310; p<0,05) nghĩa là khách hàng có thời gian làm cơng việc tăng thì thu nhập của khách hàng đó cũng càng tăng và ngược lại.
+ Biến gia đình có liên quan nghịch đáng kể đến biến dư nợ tại ngân hàng (r = -0.216; p<0,05) nghĩa là khách hàng có gia đình thì khả năng dư nợ của khách hàng đó cũng càng giảm và ngược lại.
+ Biến thu nhập cá nhân có liên quan đáng kể đến biến tiền gửi (r = 0.235; p<0,05) nghĩa là khách hàng có thu nhập cá nhân càng tăng thì lượng tiền gửi vào ngân hàng cũng càng tăng và ngược lại.
4.3.2. Mơ hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai nợ của các khách hàng cá nhân tại VSB Đồng Nai
Tiến hành hồi quy logistic 15 biến độc lập với biến phụ thuộc là khả
năng trả nợ theo 2 cách sau:
4.3.2.1. Mơ hình tổng thể (Mơ hình 1)
* Ước lượng các tham số của mơ hình
Sử dụng phần mềm thống kê SPSS với phương pháp đưa biến trực tiếp vào mơ hình (Enter), ta đưa tất cả 15 biến vào mơ hình.
Bảng 4.3: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Tuoi .227 .162 1.962 1 .017 1.255 Hocvan .026 .180 .021 1 .431 1.027 Nghenghiep .850 76.675 .000 1 .023 2.339 Thoigianct .444 .340 1.703 1 .000 1.559 Tglamcv .256 .284 .809 1 .001 1.291 Nha_o .854 291.215 .000 1 .000 2.348 Giadinh -.033 .128 .068 1 .524 .967 Nguoiantheo -.350 .279 1.577 1 .348 .705 TNcanhan 1.874 481.750 .000 1 .000 6.511 TNgiadinh -3.357 1665.480 .000 1 .175 .035 Tra_no -.019 .054 .125 1 .192 .981 Tra_lai .099 .053 3.498 1 .368 1.104 Du_no -.143 .135 1.124 1 .049 .867 DV .827 569.301 .000 1 .015 2.287 Tiengui 1.555 270.966 .000 1 .000 4.737 Step 1a Constant 20.917 64536.264 .000 1 1.000 124982.377
a. Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Hocvan, Nghenghiep, Thoigianct, Tglamcv, Nha_o, Giadinh, Nguoiantheo, TNcanhan, TNgiadinh, Tra_no, Tra_lai, Du_no, DV, Tiengui.
Ở Bảng 4.3, kiểm định Wald về ý nghĩa của các hệ số hồi quy tổng thể
của các biến độc lập đều có mức ý nghĩa sig. nhỏ hơn 0.05 ngoại trừ biến Học vấn (Sig. = 0.431), biến Gia đình (Sig. = 0.524), biến Số người ăn theo (Sig. = 0.348), biến Thu nhập gia đình (Sig. = 0.175), biến Tình hình trả nợ (Sig. = 0.192) và biến Tình hình chậm trả lãi (Sig. = 0.368). Như vậy các hệ số hồi quy tìm được có ý nghĩa và mơ hình sử dụng tốt.
* Kiểm định về độ phù hợp của mơ hình:
Bảng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig. Step 100.724 15 .000 Block 100.724 15 .000 Step 1
Model 100.724 15 .000
Bảng 4.4 có mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0.000 nên ta hồn tồn có thể nói mơ hình có ý nghĩa thống kê, nghĩa là kết quả kiểm định giả thuyết về độ phù hợp tổng quát cao.
Bảng 4.5: Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 25.418a .669 .893
Bảng 4.5 cho thấy giá trị của -2 Log likelihood (-2LL = 25.418) không cao lắm, như vậy nó thể hiện một độ phù hợp khá tốt của mơ hình tổng thể. Giá trị Cox & Snell R Square của mơ hình hồi quy tổng thể logistic bằng 0.669 nghĩa là mơ hình giải thích được 66.9% sự biến động xác suất trả được nợ cho ngân hàng.
Loge[ ] = 20.917+0.227tuoi + 0.026hocvan + 0.850nghenghiep + 0.444thoigianct
+0.256tglamcv + 0.854Nha_o - 0.033Giadinh – 0.350Nguoiantheo + 1.874Tncanhan – 3.357Tngiadinh - 0.019Tra_no +0.099Tra_lai – 0.143Du_no + 0.827DV +1.555Tiengui
Bảng 4.6: Classification Tablea
Predicted Tinhhinhtrano
Observed
Khong
tra tra duoc
Percentage Correct khong tra 42 3 93.3 Tinhhinhtrano tra duoc 3 43 93.5 Step 1 Overall Percentage 93.4
a. The cut value is .500
Mức độ chính xác của dự báo cũng thể hiện qua Bảng 4.6 Classification Table, bảng này cho thấy trong 45 trường hợp được dự đốn là khơng trả nợ được, mơ hình đã dự đốn trúng 42 trường hợp, vậy tỷ lệ chính xác là 93.3%. Cịn với 46 trường hợp thực tế có trả được nợ thì mơ hình lại dự đốn sai 3 trường hợp (tức cho rằng họ không trả), tỷ lệ trúng giờ là 93.5%. Từ đó ta tính được tỷ lệ dự đốn đúng của tồn bộ mơ hình là 93.4%.
4.3.2.2. Mơ hình giới hạn: (Mơ hình 2)
* Ước lượng các tham số của mơ hình:
Mơ hình hồi quy logistic dự báo rủi ro tín dụng giới hạn được ước
lượng bằng cách loại bỏ những biến có mức ý nghĩa Sig. > 0.05 (mức ý nghĩa
Bảng 4.7: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Tuoi .169 .096 3.112 1 .017 1.184 Nghenghiep .954 .385 .000 1 .023 2.596 Thoigianct .386 .241 2.567 1 .000 1.472 Tglamcv .116 .240 .232 1 .001 1.122 Nha_o 1.197 .084 .000 1 .000 3.310 TNcanhan .335 .089 2.295 1 .000 1.144 Du_no -.088 .106 .687 1 .049 .916 DV .803 32.761 .000 1 .223 2.232 Tiengui 1.640 .282 .000 1 .000 5.153 Step 1a Constant - 52.333 80.306 .000 1 .696 .000
a. Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Nghenghiep, Thoigianct, Tglamcv, Nha_o, TNcanhan, Du_no, DV, Tiengui.
Ở Bảng 4.7, kiểm định Wald về ý nghĩa của các hệ số hồi quy tổng thể
của các biến độc lập đều có mức ý nghĩa sig. nhỏ hơn 0.05 ngoại trừ biến Sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng VSB (Sig. = 0.223). Như vậy các hệ số hồi quy tìm được có ý nghĩa và mơ hình sử dụng tốt.
Từ các hệ số hồi quy này, ta viết được phương trình hồi quy logistic:
* Kiểm định về độ phù hợp của mơ hình:
Loge[ ] = - 52.333 + 0.169tuoi + 0.954nghenghiep + 0.386thoigianct
+0.116tglamcv + 1.197Nha_o + 0.135Tncanhan– 0.088Du_no + 0.803DV
Bảng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Step 86.453 9 .000 Block 86.453 9 .000 Step 1 Model 86.453 9 .000
Bảng 4.8 có mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0.000 nên ta hồn tồn có thể nói mơ hình có ý nghĩa thống kê, nghĩa là kết quả kiểm định giả thuyết về độ phù hợp tổng quát cao.
Bảng 4.9: Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 39.689a .713 .818
Bảng 4.9 cho thấy giá trị của -2 Log likelihood (-2LL = 39.689) không cao lắm, như vậy nó thể hiện một độ phù hợp khá tốt của mơ hình tổng thể. Giá trị Cox & Snell R Square của mơ hình hồi quy giới hạn Logistic bằng 0.713 nghĩa là mơ hình giải thích được 71.3% sự biến động xác suất trả được nợ cho ngân hàng.
Bảng 4.10: Classification Tablea
Predicted Tinhhinhtrano Observed
khong tra tra duoc
Percentage Correct khong tra 41 4 91.1 Tinhhinhtrano tra no 3 43 93.5 Step 1 Overall Percentage 92.3
Mức độ chính xác của dự báo cũng thể hiện qua Bảng 4.10 Classification Table, bảng này cho thấy trong 45 trường hợp được dự đốn là khơng trả nợ được, mơ hình đã dự đốn trúng 41 trường hợp, vậy tỷ lệ chính xác là 91.1%. Cịn với 46 trường hợp thực tế có trả được nợ thì mơ hình lại dự
đoán sai 3 trường hợp (tức cho rằng họ khơng trả), tỷ lệ trúng giờ là 93.5%.
Từ đó ta tính được tỷ lệ dự đốn đúng của tồn bộ mơ hình là 92.3%.
4.3.3. Nhận xét chung và lựa chọn mơ hình:
Cả hai mơ hình đều có mức độ phù hợp tổng quát (Sig.OB = 0.00).
Kết quả dự báo của cả 2 mơ hình cũng phù hợp với dữ liệu quan sát (Sig. HL của cả 2 mơ hình đều > 0.05).
- Độ chính xác của kết quả dự báo của cả 2 mơ hình rất cao, hơn
90%.
- Qua giá trị của “Cox & Snell R-squared” trong kết quả thu được từ
việc ước ượng hàm hồi quy logistic của các mơ hình cho biết: mơ hình
logistic tổng thể và mơ hình logistic giới hạn giải thích lần lượt 66.9% và
71.3% sự biến động của xác suất trả được nợ của khách hàng.
Vậy mơ hình hồi quy logistic giới hạn có độ phù hợp cao hơn trong phản ánh thực trạng cho vay tín dụng cá nhân tại VSB Đồng Nai. Mơ hình
được ước lượng như sau:
Loge[ ] = -52.333 + 0.169tuoi + 0.954nghenghiep + 0.386thoigianct
+0.116tglamcv + 1.197Nha_o + 0.335Tncanhan– 0.088Du_no + 0.803DV
Tóm lại, với mơ hình logistic, để phân biệt rõ ràng khách hàng có khả
năng trả nợ hay không, các chỉ tiêu cần quan tâm là: