(Nguồn: VietstockFinance)
Kể từ khi chính thức trở thành thành viên của WTO, tiềm lực tài chính của các NHTM Việt Nam đã có sự bức phá rất ngoạn mục. Nếu như năm 2007, số lượng ngân hàng có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng chiếm 91,2% trên tổng số NHTM, thì đến cuối năm 2010 con số này chỉ cịn dưới 20% và tính đến 30/09/2011 chỉ cịn vài ngân hàng chưa đáp ứng vốn theo quy định.
Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục mở cửa dịch vụ ngân hàng và hình thức pháp lý trong hệ thống ngân hàng cho các tổ chức tín dụng nước ngồi, đối xử bình đẳng như tất cả các ngân hàng thương mại trong nước. Theo đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn yếu, đặc biệt là vốn, nhân lực, công nghệ, quản lý và điều hành, dịch vụ ngân hàng và thị trường.Vì vậy, vấn đề quan trọng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay không chỉ là vốn, mà cịn là trình độ, kinh nghiệm quản lý và quản trị chiến lược. Bởi việc quản trị chiến lược giúp cho NHTM thấy rõ mục đích và định hướng kinh doanh, giúp ngân hàng tăng tính chủ động, tăng khả năng thích nghi với những khuynh hướng và biến động mới. Quản trị chiến lược cũng sẽ giúp ngân hàng nhìn thấy được các cơ hội, cũng như các nguy cơ để tận dụng tăng khả năng sinh lời và tránh những nguy cơ nảy sinh. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hợp tác, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược nước ngồi có kinh nghiệm quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng là một lựa chọn ưu tiên.
2.1.2 Thực trạng rủi ro trong hệ thống ngân hàng
Sự gia tăng nhanh chóng về mặt số lượng các ngân hàng cùng với sự đa dạng về lại hình sản phẩm dịch vụ trong mơi trường cạnh tranh gay gắt dẫn đến rủi ro phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng cũng ngày càng phức tạp. Mặc dù NHNN và từng NHTM cũng đã chú trọng đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, điển hình là việc áp dụng các quy định về tỷ lệ an tồn theo thơng lệ, hồn thiện quy trình nghiệp vụ, sắp xếp hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ trên cơ sở rủi ro… Thông tư 13/2010/TT- NHNN ngày 20/05/2010 và số 19/2010/TT- NHNN ngày 27/09/2010 quy định về tỷ lệ bảo đảm an tồn trong hoạt động của tổ chức tín dụng trên cơ sở xem xét áp dụng thông lệ Basel II.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đã từng rất cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng huy động, dẫn đến sự mất cân bằng khi tiền gửi ngắn hạn được đem cho vay dài hạn. Đối với toàn hệ thống ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tín dụng ln
Đến ngày 31/12/2010, tổng dư nợ tín dụng ước tăng 29 % so với cuối năm 2009, trong đó dư nợ tín dụng VND tăng 25,3% và dư nợ tín dụng ngoại tệ, vàng tăng 49,3%. Huy động vốn đến cuối năm 2010 ước tăng 27 % so với cuối năm 2009. Nguồn vốn huy động khó khăn đã khiến ngân hàng trên không thể mở rộng mảng cho vay của mình được. Trong khi đó, việc giảm nguồn vốn huy động cũng khiến cho ngân hàng này không thể tăng cường vốn bằng cách vay của ngân hàng bạn trên thị trường liên ngân hàng vì Ngân hàng Nhà nước đã quy định các ngân hàng không được huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng cao hơn 20% tổng vốn huy động từ tổ chức và cá nhân.
(Nguồn: NHNN)
Hình 2.1 Tăng trưởng huy động và tín dụng hệ thống ngân hàng
Tìm nguồn vốn huy động để cho vay không dễ dàng, nhưng tìm đầu ra cho đồng vốn huy động cũng không hề đơn giản đối với ngân hàng trong thời điểm hiện nay.
Bên cạnh những cơ hội và phát triển, thì rủi ro thách thức đối với hệ thống ngân hàng cũng ngày càng phức tạp và khó lường hơn:
Rủi ro về chi phí huy động vốn gia tăng: biểu hiện rõ nét là sự xuất hiện của
các cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng và tính chất bất bình đẳng trong việc sở hữu các giấy tờ có giá do NHNN phát hành như tín phiếu NHNN qua các phiên đấu thầu. Các ngân hàng có thị phần huy động khó lại cịn khó khăn hơn khi có q ít
chứng từ có giá làm đảm bảo cho dự trữ. Các ngân hàng này khơng có cơ hội nhận được sự hỗ trợ thanh khoản từ phía NHNN, đành phải đi vay lại trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao.
Rủi ro từ hoạt động tín dụng: Vấn đề tăng trưởng tín dụng quá nóng trong những năm gần đây đã tạo ra các sức ép cho nền kinh tế. Đặc biệt , năm 2008 và 2009 tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng là 24,2% và 37,8%. Bên cạnh đó, sự tụt dốc của thị trường chứng khốn và diễn biến phức tạp của thị trường bất động sản, giá vàng lên xuống thất thường, sự đỗ vỡ của nhiều chủ nợ tín dụng “ đen” đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Đã để lại hậu quả là tỷ lệ nợ xấu tích lũy qua các năm.
Tình trạng lạm phát cao, đồng tiền nội tệ bị mất giá liên tục trong nhiều năm qua. Mặt khác với tâm lý cũng như tập quán của người dân Việt Nam là dự trữ vàng và ngoại tệ mạnh, tâm lý lựa chọn các kỳ hạn ngắn của người gửi tiền trước lo ngại của nền kinh tế. Chính vì lẽ đó việc các tổ chức tín dụng huy động nguồn vốn trung và dài hạn là còn hạn chế, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Sự mất cân đối trong việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là điều hết sức nguy hiểm và mang tiềm ấn nhiều rủi ro về thanh khoản mà Ngân hàng có thể khơng chủ động được
Việc không huy động được nguồn vốn có kỳ hạn dài sẽ làm cho hệ thống NHTM ở trong tình trạng dễ mất thanh khoản. Để huy động được vốn cho vay trung và dài hạn bù đắp phần thiếu hụt do giảm tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn, chắc các NH phải tính đến tiếp tục tăng lãi suất huy động, lại có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh suất giữa các ngân hàng.
Nợ xấu ngân hàng
Nợ xấu và xử lý nợ xấu luôn là vấn đề đau đầu của hầu hết các quốc gia, các hệ thống tài chính và các tổ chức tài chính. Khi khối lượng nợ xấu của các tổ chức tài
chính nói riêng. Điều này đặt ra yêu cầu cho tất cả các nước cần phải có những biện pháp xử lý và ngăn chặn các khoản nợ xấu phát sinh. Trong quá trình phát triển, hệ thống tài chính của nhiều quốc gia đã rơi vào khủng hoảng, phát sinh khối lượng nợ xấu rất lớn.
Nếu như năm 2010, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM là 2,5%/ tổng dư nợ, nhưng đến 30/09/2011, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống đã lên 3,5%, đặc biệt nợ nhóm 5 chiếm 47% (nợ có khả năng mất trắng) tăng mạnh.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng Việt Nam
2 3.5 3.5 2.5 2.2 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2007 2008 2009 2010 09-11 Năm % NPL (Nguồn: NHNN)
Hình 2.2 Tỷ lệ nợ xấu tồn ngành ngân hàng
Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Vụ chiến lược phát triển (Ngân hàng Nhà nước) đánh giá về tiềm lực vốn và năng lực tài chính, chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam: "Nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam (theo tiêu chuẩn kế tốn và phân loại nợ quốc tế) cịn lớn. Các ngân hàng thương mại cổ phần hầu hết có quy mơ tài chính và hoạt động nhỏ. Trong đó ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm thị
phần tín dụng đến 80% nhưng tổng vốn tự có cũng chỉ trên 1 tỷ USD, chưa đạt hệ số an toàn vốn tối thiểu (8%), khả năng tăng vốn và xử lý nợ xấu yếu".
Công tác quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng
Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động trong toàn hệ thống NHTM Việt Nam, NHNN cũng đã nghiên cứu và đưa ra nhiều tỷ lệ đánh giá an toàn hoạt động của các ngân hàng theo hướng tiếp cận và áp dụng hệ thống chuẩn mực đánh giá an toàn ngân hàng của Ủy ban Giám sát ngân hàng Basel, tuy nhiên do hoàn cảnh nền kinh tế chưa cho phép nên việc tính tốn và quy định các tỷ số được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Với quyết tâm của NHNN trong việc nâng cao hơn nữa khả năng bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng theo định hướng của NHNN từng thời kỳ, Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN, Thông tư 15/2009/TT-NHNN và gần đây là Thông tư 13/2010/TT-NHNN, Thông tư 19/2010/TT-NHNN ra đời thay thế QDD457, đang chi phối rất lớn hoạt hoạt động của hệ thống ngân hàng hiện nay. Bao gồm các chỉ tiêu: Tỷ
lệ an toàn vốn tối thiểu; Khả năng chi trả; Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động; Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn; Giới hạn tín dụng; Giới hạn góp vốn, mua cổ phần.
Hiện nay, việc tính tốn các chỉ tiêu tại các NHTM được NHNN hướng dẫn và theo dõi rất sâu sát, công tác báo cáo được thực hiện định kỳ hàng tháng, có một số chỉ tiêu được báo cáo mỗi ngày. Tuy nhiên việc công bố hệ số này trên các phương tin thông tin đại chúng vẫn chưa là bắt buộc, NHNN cũng chưa bao giờ cho biết thông tin đầy đủ về chỉ số này của cả hệ thống và từng TCTD.
2.2 Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hoạt động ngân hàng 2.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Hiện nay, Việt Nam đang từng bước đối phó với rủi ro lạm phát ngày càng gia tăng. Chúng ta có thể thấy rằng con số lạm phát của năm 2008 rất cao, đó là năng Việt
Nam có nhiều biến động nhất, năm 2009 và 2010 Việt Nam được ghi nhận là kiềm chế lạm phát khá chặt, tuy nhiên đến năm 2011 lạm phát vẫn tăng và là 18.58%.