CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3. Phương pháp ước tính
Để đo lường mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn của ba biến nghiên cứu. Các bước tác giả thực hiện như sau:
- Chúng ta bắt đầu với việc sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị để xem tính dừng của chuỗi thời gian mỗi biến để tránh trường hợp hồi quy giả. Phương pháp để kiểm định nghiệm đơn vị là phương pháp Dickey – Fuller mở rộng (ADF).
- Tiếp theo, tác giả thực hiện kiểm định để lựa chọn độ trễ tối ưu cho mơ hình.
- Sau đó, kiểm định đồng liên kết (đồng tích hợp – cointegration) được
thực hiện cho ba biến chuỗi thời gian (lnGDP, lnFDI và lnDI). Có hai trường hợp xãy ra:
Nếu ba chuỗi thời gian lnFDI, lnDI và lnGDP có đồng liên kết điều đó sẽ chứng minh rằng: tồn tại ít nhất một mối quan hệ trong dài hạn giữa ba biến số nêu trên.
Nếu ba chuỗi thời gian lnFDI, lnDI và lnGDP không tồn tại mối liên hệ đồng liên kết điều ngày có nghĩa là ba biến số này có thể chỉ có mối quan hệ trong ngắn hạn.
- Bước tiếp theo, tác giả thực hiện chạy mơ hình VAR và thực hiện các kiểm định sau:
Kiểm định nhân quả Granger để xác định có hay khơng có mối quan hệ nhân quả Granger trong ngắn hạn giữa các biến.
Kiểm tra tự tương quan của phần dư. Kiểm định tính ổn định của mơ hình VAR.
Sau đó, tác giả xem xét hàm phản ứng lần lượt cho từng biến số khi các cú sốc xãy ra cho từng biến thông qua hàm phản ứng đẩy.
- Cuối cùng, tác giả sẽ sử dụng mơ hình VECM – mơ hình vector hiệu chỉnh sai số để xem xét quá trình điều chỉnh ngắn hạn để đạt trạng thái cân bằng trong dài hạn. Hàm phản ứng tiếp tục được sử dụng để kiểm tra lần lượt ảnh hưởng của các biến khi các cú sốc xảy ra trong dài hạn.