CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4 Phương pháp kiểm định
3.4.1 Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu
Đối với mười đối tác thương mại này, tác giả tiến hành kiểm định tính dừng của từng biến, đặt giả thiết:
H0: chuỗi dữ liệu là chuỗi không dừng.
H1: chuỗi dữ liệu ban đầu là chuỗi dừng.
Với mức ý nghĩa α = 5% nếu p-value tính tốn nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 5% thì kết
luận bác bỏ giả thiết H0.
3.4.2 Kiểm định tính ổn định cấu trúc của mơ hình cán cân thương mại song phương.
Tác giả dùng kiểm định CUSUM và CUSUMQ để kiểm định tính ổn định cấu trúc của mơ hình cán cân thương mại song phương của Việt Nam và các đối tác.
Nếu kết quả đồ thị nằm bên trong hai biên thì mơ hình có tính ổn định cấu trúc.
3.4.3 Kiểm định đồng liên kết của mơ hình cán cân thương mại song phương
So sánh kết quả t-statistic của kiểm định với tập giá trị tới hạn I(0) và I(1) theo phương pháp kiểm định biên của Pesaran, Shin và Smith (2001). Nếu giá trị tuyệt đối của t- statistic lớn hơn giá trị biên trên (Upper bound) thì bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là đồng liên kết được xác định. Nếu giá trị tuyệt đối của thống kê t nhỏ hơn giá trị biên dưới (Lower bound) thì chấp nhận giả thiết H0, nghĩa là khơng có đồng liên kết giữa các biến.
3.4.4 Kiểm định trạng thái ngắn hạn của mơ hình cán cân thương mại song phương. phương.
Phương trình (3.2) được viết lại dưới trạng thái ngắn hạn như sau:
LogTBJ,t = α+ K k LogTBJ,t k k=1 + K k LogYV,t k k=1 + K k LogYjt k k=1 + K λk LogREXJ,t i k=1 + t 1+ t (3.2)
Kiểm định trạng thái ngắn hạn được ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS. Thực hiện kiểm định cho từng đối tác thương mại với độ trễ ghi nhận được ở
phần kiểm định đồng liên kết. Trong đó, ECt-1 chính là sai số trong mơ hình dài hạn.
So sánh kết quả ý nghĩa thống kê của các hệ số mô phỏng ngắn hạn, nếu hệ số ngắn hạn khơng có ý nghĩa thì kết hợp với hiệu ứng dương hay âm khi phân tích dài hạn để đánh
âm sang dương trong hệ số của cán cân thương mại hay khơng? Nếu có tức là trong ngắn hạn cán cân thương mại đã sụt giảm trước khi được cải thiện.
3.4.5 Kiểm định mối quan hệ trong dài hạn của mơ hình cán cân thương mại song phương. phương.
Mơ hình cán cân thương mại song phương giữa Việt Nam và mười đối tác thương mại lớn được ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS.
Biến giả D1991, 1998 và D2009: trong các năm 1991, 1998 và 2009 do tốc độ
tăng trưởng của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đều giảm so với các năm trước đó do tác động của các cuộc khủng hoảng năm 1990, khủng hoảng tài chính tiền tệ Đơng Nam Á năm 1997 và khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 vì vậy các biến giả này được đưa vào mơ hình để đánh giá tác động của các cuộc khủng hoảng này đến cán cân thương mại song phương của Việt Nam với các đối tác.
Nếu hệ số mang dấu (+) chứng tỏ biến này đã có tác động tích cực đến cán cân thương mại song phương.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3 thiết lập mơ hình nghiên cứu hiệu ứng đường cong J song phương giữa Việt Nam và mười đối tác lớn giai đoạn 1990 – 2013 dựa trên mơ hình trong nghiên cứu của Bahmani-Oskooee và Hanafiah Harvey năm 2010 cho trường hợp Malaysia, sau khi kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu, tác giả thực hiện theo phương pháp ARDL của Pesaran, Shin và Smith. Mơ hình nghiên cứu mối quan hệ giữa cán cân thương mại song phương của Việt Nam với ba biến độc lập là: GDP của Việt Nam, GDP của đối tác thương mại và tỷ giá hối đoái thực giữa hai quốc gia. Thực hiện kiểm định trong dài hạn và ngắn hạn để xem xét sự ảnh hưởng của các biến trong mơ hình, và xác định hiệu ứng đường cong J (nếu có).