CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3 Phương pháp ước lượng
3.3.1.1 Hướng tiếp cận truyền thống
Ở góc độ tiếp cận truyền thống, để kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu tác giả sử dụng kiểm định phương pháp kiểm định ADF ( Augmented Dickey-Fuller Test) và phương pháp kiểm định DF – GLS
Mơ hình xây dựng kiểm định tính dừng theo Dickey – Fuller (1979) nhìn chung có dạng sau ∆ = β1+ β2t + δ + (*)
Trong phương pháp kiểm định DF, số hạng sai số ut buộc phải là biến nhiễu trắng (white noise). Khi số hạng sai số ut có hiện tượng tự tương quan, phương trình ước lượng (*) của kiểm định DF sẽ tương đương với phương trình sau của kiểm định ADF:
∆Yt= β1+ β2t + δYt-1+ αi ∑ + εt (**) Cặp giả thiết kiểm định sẽ là:
H0 : δ = 1, phương trình có nghiệm đơn vị hay kết luận Yt là không dừng.
H1 : δ < 1, phương trình khơng có nghiệm đơn vị, hay kết luận chuỗi Yt là chuỗi dừng.
Kiểm định DF-GLS cũng dựa trên nền tảng là phép kiểm định DF giống như ADF nhưng thay vì biến đổi để đưa số hạng tự tương quan ut vào trong mơ hình như phương trình (**), phép kiểm định DF-GLS lại tiến hành biến đổi để xử lý tính tự tương quan của số hạng sai số ut từ đó đưa ra kết quả kiểm định. Phép kiểm định DF-GLS được tiến hành thông qua hai bước:
Bước 1: Chuyển hàm hồi quy theo phương pháp theo phương pháp GLS (phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát). Kết quả của bước này sẽ làm cho ut có phương sai thay đổi trở thành ut* có phương sai khơng thay đổi.
Phép kiểm định ADF và DF – GLS là hai trong số các phép kiểm định nghiệm đơn vị truyền thống. Như đã đề cập ở phần trước, phương pháp kiểm định truyền thống này hồn tồn khơng đề cập đến điểm gãy cấu trúc trong chuỗi dữ liệu được kiểm định. Hai phép kiểm định này được tác giả tiến hành thơng qua việc sử dụng phần mềm Eview 6.0. Vì dữ liệu nghiên cứu được thu thập theo tháng, cho nên độ trễ tối đa cho các phép kiểm định này được xác định là 12. Độ trễ tối ưu cho các phép kiểm định này sẽ được đề xuất theo tiêu chuẩn AIC (Akaike Information Criterion) .