Lược đồ tương quan của bình phương chuỗi phần dư cho thấy phần chuỗi phần dư là nhiễu trắng. Như vậy mơ hình được lựa chọn ở trên là phù hợp. Từ đó, ta có kết quả dự báo lạm phát năm 2014:
CPI DỰ BÁO DỰ BÁO (%) THỰC TẾ THÁNG 1 143,2849 1,25 0,69 THÁNG 2 143,7864 0,35 0,55 THÁNG 3 144,2879 0,35 -0,44 THÁNG 4 144,7894 0,347 0,01 THÁNG 5 145,2909 0,348 THÁNG 6 145,7924 0,345 THÁNG 7 146,2939 0,344 THÁNG 8 146,7954 0,343 THÁNG 9 147,2969 0,342 THÁNG 10 147,7984 0,34 THÁNG 11 148,2999 0,34 THÁNG 12 148,8015 0,338
CPI năm 2014 so với năm 2013 (dự báo) : 5,15%
Trong chương 3, đề tài đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết bài toán lạm phát và sự phân bố nguồn lực về vốn không hiệu quả giữa các thị trường với nhau như:
Nhóm giải pháp mang tính chất ngắn hạn: Sử dụng các cơng cụ lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng. Nên tăng lãi suất cho vay USD, giảm lãi suất cho vay VND để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Cần điều chỉnh tỷ giá VND/USD để đảm bảo cho VND trở về đúng với giá trị thực của nó
Nhóm giải pháp mang tính chất dài hạn: Tiến hành phân tích thị trường: Kiểm sốt lượng cung tiền và cầu tiền chặt chẽ hơn, thị trường hàng hóa, thị trường chứng khốn, thị
trường bất động sản, thị trường ngoại hối, thị trường bất động sản. Hệ thống ngân hàng. Thị trường tài chính.
Trong chương này, đề tài đưa ra các kiến nghị góp phần kiểm sốt lạm phát. Do công tác dự báo lạm phát rất quan trọng, dự báo chính xác thì ta mới đưa các biện pháp đúng đắn phù hợp với thực tế nên đề tài ứng dụng mơ hình Arima để dự báo lạm phát tại Việt Nam. Vì thơng tin số liệu sử dụng để dự lạm phát theo mơ hình Arima chỉ là số liệu lạm phát trong quá khứ nên việc sử dụng mơ hình Arima để dự báo lạm phát còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đây cũng là 1 mơ hình, 1 phương pháp tin cậy để có thể dùng để dự báo lạm phát trong thực tế.
KẾT LUẬN
Qua đề tài trên chúng ta có thể nắm được những lý luận cơ bản về lạm phát và cũng từ đó có cái nhìn tổng qt về tình trạng lạm phát tại Việt Nam, những nguyên nhân, giải pháp khắc phụ tình trạng lạm phát cao tại Việt Nam. Lạm phát có tác động rất lớn đến mỗi quốc gia cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước đó. Giảm thiểu các tác động tiêu cực của lạm phát là một vấn đề mang tính chất vĩ mơ, đặc biệt đối với một nền kinh tế mới bước vào ngưỡng cửa hội nhập kinh tế như nước ta. Trong thời gian tới, nền kinh tế nước ta và thế giới cịn nhiều thách thức khó khăn cần phải vượt qua, việc đảm bảo vừa tăng trưởng kinh tế vừa kiềm chế lạm phát ở mức vừa phải là 1 vấn đề hết sức khó khăn phức tạp. Vấn đề lạm phát vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần phải nghiên cứu và có thêm những biện pháp phù hợp để giữ vững tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, trong thời gian tới Nhà nước cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là: nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chính sách biện pháp bình ổn giá cả thi trường, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh mặt bằng giá, quan hệ giá sao cho phù hợp với tình hình, sản xuất và chi phí sản xuất, cũng như quan hệ cung cầu và sự biến động của giá cả thị trường thế giới, hoàn thiện cơ chế quản lý giá và kiểm sốt giá độc quyền và cạnh tranh khơng lành mạnh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công tác dự báo giá cả, mở rộng hợp tác quốc tế.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH
1. Box, G.E.P, and G.M. Jenkins, 1976. Time Series Analysis: Forecasting and Control, Revised Edition, Holden Day, San Francisco.
2. Building Arima models:
http://staffweb.hkbu.edu.hk/billhung/econ3600/application/app05/app05.html
3. Diwvedi D N, 2005. Macroeconomics: Theory and Policy, Fifth reprinting 2007, p. 395.
4. Frisch, Helmut, 1983. Theories of Inflation, Reprinted in 1990, Press Syndicate of the University of Cambridge, p 11-12.
5. http://www.barigozzi.eu/ARIMA.pdf. ARIMA estimation theory and applications. 6. Jamie Monogan. ARIMA Estimation adapting Maximum Likehood to the special
Issues of Time Series.
7. N. Gregory Mankiw, 2009. Macroeconomics (7th Edition), Worth Publishers, chương 6 trang 155.
8. Pindyck R.S. and Rubinfeld D.L., 1991. Econometric Models and Economic Forecast. 3rd ed, McGraw-Hill.
9. Ramanathan R., 2001. Introductory Econometrics with Applications. 5th ed., Harcourt College Publishers.
10. Roy Batchelor, 2004. Box-Jenkins Analysis. Cass Business School, City of Lodon.
http://brd4.braude.ac.il/~bashkansky/atqe/auxiliary/ARIMA%20model.pdf
11. Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D., and Mandel, Michael J.,1995. Economics, 15th Edition, Mcgraw-Hill College, ISBN 0070549818, p. 579.
TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
1. Cao Hào Thi và các cộng sự, 1998. Bản Dịch Kinh Tế Lượng Cơ Sở (Basic Econometrics của Gujarati D.N) Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt Nam.
2. Nguyễn Quang Dong, 2006. Kinh Tế Lượng (chương trình nâng cao). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, chương 3-4-5.
3. Nguyễn Thanh Tuyền, 2011. Tham luận : Nhìn lại các giải pháp kiềm chế lạm phát và triển vọng kinh tế Viêt Nam hậu khủng hoảng.
4. Nguyễn Thống, 2000. Kinh Tế Lượng Ứng Dụng. Hồ Chí Minh: nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, tr.238-278.
5. Phùng Thanh Bình, Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eview trong phân tích dữ liệu và hồi quy. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.