Mơ hình hồi quy binary logistic Mơ hình Hồi quy tuyến tính
Biến phụ thuộc ở dạng nhị phân (biến giả)
Biến phụ thuộc phải ở dạng định lượng và là biến liên tục
Giá trị ước lượng của biến phụ thuộc ở dạng xác suất rơi vào khoảng (0;1)
Giá trị dự đốn của biến phụ thuộc khơng thể được diễn dịch như xác suất
(Nguồn: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Hoàng Trọng – Mộng Ngọc (2008))
2.6 Đóng góp mới của đề tài
Những đề tài trước đây về đo lường KNTN vay của KHCN thường chỉ thực hiện đối với các khoản vay tiêu dùng, trả góp khơng có TSBĐ (Sullivan and Fisher (1988), Canner and Luckett (1990), Tongxiao (Catherine) Zhang and Sharon A.DeVaney (1999)); đối với các khoản vay có TSBĐ (Dinh Thi Huyen Thanh and Stefanie (2006) Vương Hoàng Quân và ctg (2006)) đã thực hiện nhưng dữ liệu thu thập từ nhiều chi nhánh NH nên tính thống nhất, điều kiện cấp tín dụng đối các khách hàng khơng cao;
Luận văn này thực hiện phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của khách hàng vay tiêu dùng khơng có TSBĐ và vay có TSBĐ. Đồng thời thơng tin, dữ liệu thu thập được từ các KHCN có quan hệ vay vốn tại Chi nhánh BIDV Long An nên có tính đồng nhất và phân định khách hàng, khoản vay theo cùng một quy định chung của BIDV;
Mặt khác, một số đề tài nghiên cứu tại Việt Nam về vấn đề KNTN vay của KHCN đa số phân tích dựa trên phân tích kết quả và các nguyên nhân chính dẫn đến kết quả nên chỉ có tính chất cảnh báo chung cho NH, không thấy được mức độ ảnh hưởng và tác động của từng nhân tố;
Luận văn này thu thập dữ liệu thống kê, vận dụng mơ hình hồi quy binary logistic để phân tích được tác động và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến KNTN của KHCN.
TÓM TẮT CHƢƠNG 2
Cho vay là hoạt động đem đến nhiều thu nhập cũng như rủi ro cho NH. Do đó, vấn đề rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay và KNTN vay của khách hàng luôn là vấn đề được các NH quan tâm. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây các NH có xu hướng phát triển cho vay đối với đối tượng KHCN. Trong chương 2 tác giả đã tổng quan lại các khái niệm về tín dụng, rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay và KNTN vay của KHCN, các nghiên cứu liên quan và các phương pháp, mơ hình đo lường KNTN vay của KHCN để tạo nền tảng cơ sở lý thuyết cho tác giả tiến hành thu thập dữ liệu, thiết kế nghiên cứu và phân tích vấn đề trong các chương tiếp theo.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
– CHI NHÁNH LONG AN
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An (gọi tắt là BIDV Long An) được thành lập vào năm 1976 với 100% vốn của nhà nước. Sau hơn 39 năm hình thành, phát triển và hoạt động tại địa bàn tỉnh Long An, BIDV Long An đã xây dựng được vị thế trong hệ thống NH trên địa bàn. Các hoạt động tại BIDV Long An về huy động vốn, tín dụng khơng ngừng gia tăng về quy mô. Tuy nhiên, trong những năm gần đây chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay, trong đó có cho vay cá nhân có những dấu hiệu đáng lo ngại. Trong chương này, tác giả trình bày tổng quan về BIDV Long An, kết quả hoạt động, tình hình hoạt động cho vay và thực trạng KNTN vay cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN của KHCN, hộ gia đình tại BIDV Long An.
3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An
3.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An
Tiền thân của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An (gọi tắt là BIDV Long An) là NH Kiến thiết Long An, được thành lập vào năm 1976, năm 1988 được nhập vào NH Nông nghiệp Long An, tháng 4/1990 chuyển thành phòng Đầu tư Phát triển và ngày 26/11/1990 chuyển thành NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An.
Sau gần 22 năm hoạt động dưới tên gọi NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An, ngày 01/05/2012 theo Quyết định số 30/QĐ –HĐQT của Hội đồng quản trị NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV Long An được chuyển đổi mơ hình hoạt động từ NH thương mại 100% vốn nhà nước thành NH thương mại cổ phần.
Tên giao dịch là NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An, tên viết tắt là BIDV Long An. Mạng lưới điểm giao dịch trên địa bàn tỉnh Long An gồm trụ sở chính (số 140, Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An) và 04 phòng giao dịch tại TP.Tân An và các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc.
Mơ hình tổ chức của BIDV Long An hiện tại được tổ chức theo quyết định số
1126/QĐ-BIDV.LA ngày 07/10/2014 của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – Chi nhánh Long An. Hoạt động của chi nhánh được chia thành năm khối: khối quản lý khách hàng, khối quản lý rủi ro, khối tác nghiệp, khối quản lý nội bộ, khối trực thuộc với 9 phòng, 03 tổ nghiệp vụ và 04 phòng giao dịch trực thuộc, với tổng số cán bộ công nhân viên của chi nhánh đến thời điểm 30/06/2015 là 109 người.
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi
nhánh Long An (Đến 30/06/2015)
(Nguồn: Quyết định 1126/QĐ-BIDV.LA ngày 07/10/2014)
BAN GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO KHỐI TÁC NGHIỆP KHỐI QUẢN LÝ NỘI BỘ KHỐI TRỰC THUỘC - Phòng Khách hàng doanh nghiệp (bao gồm Tổ Tài trợ thương mại); - Phòng KHCN. - Phòng Quản lý rủi ro. -Phòng QTTD (bao gồm Tổ quản lý thơng tin KH); -Phịng GDKHDN; -Phịng GDKHCN; -Phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ. -Phòng Kế hoạch Tổng hợp; -Tổ Điện tốn; - Phịng Tài chính - Kế tốn. - PGD Võ Cơng Tồn; - PGD Bến Lức; - PGD Đức Hòa; -PGD Cần Giuộc.
3.1.2 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh
Trải qua quá trình dài xây dựng và phát triển, với sự cố gắng nỗ lực của Ban giám đốc cùng tồn thể CBCNV, BIDV Long An đã có những thành quả đáng ghi nhận: là một trong 10 doanh nghiệp của tỉnh Long An được vinh dự nhận cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc nhất của tỉnh Long An năm 2010 và 2011, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2013, cờ thi đua năm 2014.
Trong hệ thống BIDV, tồn thể CBCNV BIDV Long An ln phấn đấu hồn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trên các chỉ tiêu chính như tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, dịch vụ, lợi nhuận.
Để đảm bảo tính cập nhật, trong luận văn này tác giả đã cố gắng thu thập dữ liệu từ năm 2012 đến 06 tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chất so sánh được luận văn tiến hành so sánh đối chiếu trong khoảng thời gian 2012 – 2014.