CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
4.4. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU
4.4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU D LIỆU
Bảng 4.3 khái quát sơ bộ các thông số cơ bản của dữ liệu nghiên cứu, thể hiện sự phân tán giữa các quan sát trong mẫu nghiên cứu thông qua các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình và độ lệch chuẩn của các biến số. Cụ thể nhƣ sau:
BẢNG 4. 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ D LIỆU
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
LGR 183 0.282 0.306 -0.614 1.650 DEPTA 184 0.882 0.093 0.015 1.129 NPL 179 0.024 0.016 0.003 0.125 CAP 184 0.114 0.065 0.002 0.462 LIQ 184 0.211 0.097 0.006 0.506 SIZE 184 17.919 1.244 14.688 20.562 INR 184 10.30 2.38 6.5 13.46 GGDP 184 5.88 0.50 5.25 6.68 INF 184 9.76 7.02 0.63 23.12
Nguồn: Tác giả tính tốn từ báo cáo tài chính của các NHTM trên STATA 12
Biến phụ thuộc đại diện cho tăng trƣởng tín dụng là LGR, thơng qua bảng trên có thể thấy trung bình tốc độ tăng trƣởng tín dụng của 23 NHTM trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2015 là 0.282. Các giá trị của biến LGR dao động từ giá trị thấp nhất là -0.614 và giá trị cao nhất đạt 1.650. Độ lệch chuẩn có giá trị là 0.306 và cao
hơn giá trị trung bình, điều này cho thấy tốc độ tăng trƣởng tín dụng biến động lớn giữa các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu qua các năm.
Biến tỷ lệ huy động (DEPTA): có các giá trị biến động trong khoảng từ 0.015 đến 1.129, với giá trị trung bình là 0.882 và độ lệch chuẩn thấp, chỉ đạt giá trị 0.093. Điều này cho thấy có sự chênh lệch khơng lớn trong tỷ lệ tiền gửi giữa các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
Biến tỷ lệ nợ xấu (NPL): biến tỷ kệ nợ xấu có giá trị cao nhất lên tới 0.125 và thấp nhất chỉ là 0.003. Trung bình các ngân hàng trong mẫu có tỷ lệ nợ xấu dƣới mức 3%, và cụ thể chỉ là 0.024 với độ lệch chuẩn thấp hơn giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn là 0.016 cho thấy mặc dù sự phân bố giữa tỷ lệ nợ xấu cao nhất và tỷ lệ nợ xấu thấp nhất có sự phân biệt, tuy nhiên nhìn chung sự biến động của tỷ lệ nợ xấu trong khoảng thời gian nghiên cứu là không lớn.
Biến tỷ lệ vốn (CAP): tỷ lệ vốn chủ sở hữu có giá trị dao động từ 0.002 đến 0.462 với giá trị trung bình là 0.114 và độ lệch chuẩn là 0.065. Tỷ lệ vốn của các ngân hàng dao động qua mỗi năm nhƣng mức độ biến động giữa các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu nhìn chung khơng lớn.
Biến tỷ lệ thanh khoản (LIQ): tỷ lệ thanh khoản của các ngân hàng trong mẫu có sự biến động với giá trị lớn nhất là 0.506, trong khi đó giá trị thấp nhất chỉ là 0.006. Sự biến động của LIQ đƣợc thể hiện thông qua độ lệch chuẩn là 0.097 và giá trị trung bình là 0.211. Điều này cho thấy tỷ lệ thanh khoản ở các ngân hàng là cao và chƣa ổn định qua các năm.
Biến quy mô ngân hàng (SIZE): có giá trị cao nhất lên tới 20.562 và giá trị thấp nhất là 14.88. Giá trị trung bình của quy mơ ngân hàng đạt mức 17.919 và sự biến động tuy không lớn thể hiện qua giá trị độ lệch chuẩn là 1.244. Tuy nhiên vẫn cho thấy có sự chênh lệch về quy mơ giữa các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu qua các năm.
Biến lãi suất danh nghĩa (INR): có giá trị cao nhất lên tới 13.46 và giá trị thấp nhất là 6.5. Giá trị trung bình của biến lãi suất đạt mức 10.30 và sự biến động khá
lớn thông qua giá trị độ lệch chuẩn là 2.38. Nhƣ vậy có thể thấy, lãi suất danh nghĩa ở Việt Nam trong những năm qua đã biến động khá lớn.
Biến tăng trƣởng GDP (GDP): tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam có dấu hiệu tích cực trong những năm trở lại đây với mức tăng trƣởng trung bình là 5.88 và giá trị của GDP trong thời gian nghiên cứu dao động từ 5.25 đến 6.68. Với độ lệch chuẩn đạt mức chỉ 0.5 cho thấy sự chênh lệch không lớn trong tốc độ tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam.
Biến tỷ lệ lạm phát (INF): biến tỷ lệ lạm phát có sự phân bổ dữ liệu khá lớn trong những năm nghiên cứu, với giá trị cao nhất lên tới 23.12 và giá trị thấp nhất chỉ là 0.63. Giá trị trung bình của tỷ lệ lạm phát lên tới 9.76 và sự biến động xoay quanh giá trị trung bình rất lớn thơng qua giá trị độ lệch chuẩn là 7.02. Nhƣ vậy có thể thấy, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong những năm qua đã biến động khá lớn.