CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Thống kê mô tả
này. Như đã trình bày ở trên, đề tài này sử dụng dữ liệu của các ngân hàng ở 5 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia. Bảng 4.2trình bày tổng quan về số lượng ngân hàng và số quan sát ở từng quốc gia.
Bảng 4.2 Mô tả mẫu
Tổng
mẫu Việt Nam
Thái
Lan Indonesia Malaysia Philippines
Số ngân hàng 79 9 11 38 8 13
Số quan sát 711 81 99 342 72 117
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Bảng 4.3 sẽ trình bày thống kê mơ tả các biến trong mơ hình ở cấp độ toàn mẫu cũng như trên từng quốc gia để cung cấp một cái nhìn tổng quan. Ngồi ra đề tài cũng đưa thêm biến tỷ lệ sở hữu nhà nước và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các quốc gia để có những nhận định ban đầu về vai trị của từng loại hình sở hữu trong hệ thống ngân hàng tại các quốc gia này.
Bảng 4.3 Thống kê mơ tả
Tồn mẫu Việt Nam
Variable Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max
ROA 0.012 0.018 -0.120 0.2727 0.011 0.0061 0.000 0.031 ROE 0.140 0.052 0.051 0.2416 0.138 0.0567 0.051 0.230 NPL 0.034 0.029 0.003 0.1169 0.045 0.0360 0.003 0.117 COI 0.350 0.100 0.187 0.5774 0.251 0.0646 0.187 0.452 DFO 0.321 0.467 0.000 1 0.346 0.4786 0.000 1.000 DSO 0.249 0.433 0.000 1 0.383 0.4891 0.000 1.000 LEV 0.890 0.041 0.790 0.9453 0.914 0.0335 0.790 0.945 FEE 0.177 0.120 -0.398 0.9612 0.164 0.0801 0.027 0.446 SO 0.0932 0.2204 0 0.9576 0.2829 0.3966 0 0.9576 FO 0.1155 0.2391 0 0.98 0.0521 0.0876 0 0.30
SIZE 1.58E+10 2.52E+10 2278565 1.83E+11 1.09E+10 9.02E+09 6.18E+08 3.78E+10
ROA là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, ROE là tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, NPL là tỷ lệ nợ xấu, COI là tỷ lệ chi phí, DFO là biến giả đại diện cho sở hữu nước ngoài, DSO là biến giả đại diện cho sở hữu
nhà nước, LEV là tỷ lệ đòn bẩy, FEE là tỷ lệ thu nhập ngồi lãi, SIZE là quy mơ, SO là tỷ lệ sở hữu nhà nước, FO là tỷ lệ sở hữu nước ngồi.
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Bảng 4.3trình bày so sánh thống kê mơ tả trên tồn mẫu và thị trường Việt Nam. Có thể thấy so với trung bình tồn mẫu thì các ngân hàng tại Việt Nam có tỷ suất sinh lợi tính trên hai thước đo là ROA và ROE đều thấp hơn (1.1% và 13.8% so với 1.2% và 14%), tuy nhiên chênh lệch này khơng lớn, có thể nói mức tỷ suất sinh lợi trên hiệu quả hoạt động của nhóm các ngân hàng Việt Nam khá tiệm cận với mức trung bình của các nước trong khu vực. Đối với tỷ lệ nợ xấu, con số này ở các ngân hàng Việt Nam là 4.5%, cao hơn mức 3.4% của khu vực, đặc biệt là mức nợ xấu cao nhất cũng như thấp nhất của khu vực đều thuộc về các ngân hàng Việt Nam, trong đó đáng kể là tỷ lệ nợ xấu cao nhất là 11.7%. Tỷ lệ chi phí khơng phải lãi vay trên tổng thu nhập của các ngân hàng trong mẫu là khoảng 35% trong khi con số này ở các ngân hàng Việt Nam thấp hơn đáng kể với 25.1%.
Trong mẫu quan sát trên tất cả các quốc gia, có khoảng 25% các ngân hàng có sở hữu nhà nước, và 32% ngân hàng có sở hữu nước ngồi.Tỷ lệ sở hữu của nhà nước ở các ngân hàng trong mẫu tính trung bình là 9.3% trong khi sở hữu nước ngoài chiếm 11.55%. Đối với các ngân hàng tại Việt Nam, chúng ta thấy một xu hướng ngược lại khi sở hữu nhà nước chiếm một tỷ lệ khá cao 28.3% trong khi sở hữu nước ngoài chỉ chiếm 5.2%. Kết quả này một phần đến từ chính sách hạn chế sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng mà Việt Nam áp dụng trong giai đoạn này.Một số chỉ tiêu khác cho thấy các ngân hàng ở Việt Nam có xu hướng tiệm cận với trung bình mẫu. Cụ thể,tỷ lệ sử dụng địn bẩy trong cấu trúc vốn của các ngân hàng trong mẫu là 89% trong khi con số này ở Việt Nam là 91.4%. Tỷ lệ doanh thu từ các tài sản khơng phải các khoản cho vay tính trên tồn mẫu là 17.7% trong khi tỷ lệ này ở các ngân hàng Việt Nam vào khoảng 16.4%. Quy mơ tổng tài sản trung bình của các ngân hàng trong tồn mẫu là 15.8 tỷ USD trong khi quy mơ trung bình của các ngân hàng trong mẫu ở Việt Nam là khoảng 10.9 tỷ USD.
Bảng 4.4 trình bày ma trận hệ số tương quan giữa các biến số trong phương trình trên tồn mẫu và mẫu các ngân hàng tại Việt Nam. Kết quả cho thấy khơng có
hệ số tương quan nào vượt quá 0.7, chứng tỏ không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng trong mơ hình.
Bảng 4.4 Ma trận hệ số tương quan
Toàn mẫu
DFO DSO LEV FEE SIZE
DSO 0.1201 1 0.0013 LEV -0.0228 0.1152 1 0.5573 0.0029 FEE -0.0812 0.1844 0.0262 1 0.036 0 0.5 SIZE -0.0045 0.2435 0.4878 0.3566 1 0.9076 0 0 0 Việt Nam
DFO DSO LEV FEE SIZE
DSO 0.0686 1 0.543 LEV 0.1154 0.3736 1 0.3208 0.0009 FEE 0.0918 0.0121 -0.3659 1 0.4305 0.9176 0.0012 SIZE 0.3336 0.6964 0.5368 -0.0639 1 0.0032 0 0 0.5837
ROA là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, ROE là tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, NPL là tỷ lệ nợ xấu, COI là tỷ lệ chi phí, DFO là biến giả đại diện cho sở hữu nước ngoài, DSO là biến giả đại diện cho sở hữu nhà nước, LEV là tỷ lệ địn bẩy, FEE là tỷ lệ thu nhập ngồi lãi, SIZE là quy mơ.
Nguồn: Tính tốn của tác giả