ROA ROE NPL COI
Toàn mẫu
Chi_squared 3.5E+5 4312.2 7.4E+6 12426.13 p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Việt Nam
Chi_squared 673.17 462.31 - 16.66 p-value 0.0000 0.0000 - 0.0544 ROA là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, ROE là tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, NPL là tỷ lệ nợ xấu, COI là tỷ lệ chi phí.
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Phần tiếp theo trình bày các kết quả ước lượng phương trình (1) trên tồn mẫu và cho nhóm các ngân hàng tại Việt Nam. Đối với mẫu các ngân hàng tại Việt Nam, do dữ liệu về tỷ lệ nợ xấu chỉ mới được công bố gần đây, dẫn đến số quan sát ít hơn so với các biến phụ thuộc khác, và do đó khi sử dụng biến tỷ lệ nợ xấu làm biến phụ thuộc thì khơng thể ước lượng được do số quan sát q ít. Vì lý do này, đối với các ngân hàng tại Việt Nam, đề tài chỉ tiến hành ước lượng với ba thước đo hiệu quả là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần và tỷ lệ chi phí trênthu nhập. Trước khi tiến hành ước lượng, đề tài dùng kiểm định nhân tử Lagrange để lựa chọn giữa mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên và ước lượng pooled OLS. Tiếp đến, đề tài sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn giữa mơ hình hiệu ứng cố định và mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên. Kết quả được thể hiện ở Bảng 4.6 cho thấy trên tất cả các phương trình, mơ hình hiệu ứng cố định là phù hợp hơn. Kết quả hồi quy trên toàn mẫu được thể hiện ở Bảng 4.7 trong khi kết quả hồi quy cho mẫu các ngân hàng tại Việt Nam được thể hiện ở Bảng 4.8.