CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.2. Tình hình quản trị thanh khoản tại Việt Nam
Tháng 10/2003, sự kiện đã xảy ra đối với Ngân hàng Á Châu (ACB) khi người dân lũ lượt kéo đến Ngân hàng này rút tiền do tin đồn thất thiệt về việc ông Phạm Văn Thiệt, Tổng giám đốc ACB, thâm lạm ngân quỹ và bị bắt, Ngân hàng sắp phá sản nên dẫn đến việc mất khả năng thanh khoản của Ngân hàng. Tính đến 21h ngày 14/10/2003, ACB chi trả gần 700 tỷ đồng, riêng Hội sở ACB trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã phục vụ tới 2.085 khách hàng. Ngày 15/10/2003, Ngân hàng Nhà nước đã phải quyết định cấp hạn mức chiết khấu cho ACB với trị giá 950 tỷ đồng trong thời gian 60 ngày. Nhờ sự can thiệp kịp thời này nên sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Ngày 17/10/2003 đã có 1.273 khách hàng đến ACB gửi lại 117,9 tỷ đồng. Tình hình Ngân hàng TMCP Phương Nam vào ngày 22/7/2005, ngay sau bản tin buổi tối của Đài truyền hình Việt Nam về việc cho vay không đúng đối tượng đối với cán bộ nhân viên thuộc 30 đơn vị của khu vực Sóc Sơn với số tiền ước tính là gần 1 tỷ đồng, người dân cũng đổ xô đến các chi nhánh của Ngân hàng Phương Nam để rút tiền. Ngân hàng đã phải lập tức rút 53 tỷ đồng từ tài khoản Ngân hàng Nhà nước để phịng ngừa tình huống mất khả năng thanh toán. Cuối cùng, đến cuối ngày 22/7, người dân đã dừng việc rút tiền khỏi ngân hàng nhờ sự hỗ trợ giải thích của Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi với công chúng ngay từ sáng 22/7.
Vụ rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng cổ phần nơng thơn Ninh Bình xảy ra vào tháng 7/2005: Sau khi nghe tin đồn Ngân hàng Ninh Bình có liên quan đến việc cho vay 10 triệu USD đối với dự án của Nguyễn Đức Chi - siêu lừa đã bị bắt trước đó, đồng thời với tin đồn bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc ngân hàng đã bỏ trốn, người dân đã đổ xô đến rút 20 tỷ đồng tại ngân hàng này. Điều này gây khó khăn
trầm trọng đối với một Ngân hàng cổ phần nông thôn quy mô nhỏ (huy động tiết kiệm trong dân cư khoảng 80 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn 178 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, làn sóng rút tiền khỏi Ngân hàng nơng thơn Ninh Bình đã được chặn đứng.
Như vậy, với 3 vụ rủi ro thanh khoản nổi tiếng nhất Việt Nam từ năm 2000 trở lại đây, có thể rút ra được Kết luận: người dân Việt Nam rất nhạy cảm với những tin đồn liên quan đến hệ thống tài chính ngân hàng. Điều này cũng thể hiện rất rõ nét trong giai đoạn lên xuống thất thường của thị trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ 2006 - 2008. Tuy nhiên, ba vụ rủi ro trên chỉ mang tính đơn lẻ và nhanh chóng được ngăn chặn từ đó khơng dẫn đến khủng hoảng hệ thống.
Đến khó khăn thanh khoản mang tính hệ thống với “cú sốc” lạm phát
Khoảng vài năm trở lại đây, khi Chính phủ ln cố gắng phấn đấu phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao thì tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng ln xảy ra. Sau đó là dẫn đến lạm phát (hoặc nguy cơ lạm phát) rồi hạn chế hoặc dừng hẳn tăng trưởng tín dụng, hút tiền từ lưu thơng về thì thanh khoản của hệ thống ngân hàng lại căng thẳng, người dân lại càng hoang mang cho những khoản tiền gửi tiết kiệm của mình.
Nếu chúng ta nhìn lại những tháng đầu năm 2008, lãi suất tiền gửi tiết kiệm liên tục tăng nóng, lãi suất liên ngân hàng cũng tăng chóng mặt, các Ngân hàng thương mại chạy đua lãi suất làm mặt bằng lãi suất huy động liên tục tăng từ mức 12% lên tới 18,6%/năm. Mặc dù lãi suất huy động tăng cao như vậy nhưng đồng Việt Nam thu hút về ngân hàng lại không được như ý muốn của các nhà quản lý và tình trạng thanh khoản vẫn ln bị những áp lực rất căng thẳng. Hậu quả là hoạt động kinh doanh của hầu hết các Ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một vài Ngân hàng nhỏ bị tê liệt. Việc cho vay đối với khách hàng tại các Ngân hàng hầu như bị đình chỉ, hầu hết các ngân hàng chỉ ưu đãi cấp tín dụng theo hạn mức đối với những khách hàng truyền thống. Kết quả kinh doanh của các Ngân hàng giảm sút đáng kể, nhiều Ngân hàng bị lỗ hàng trăm tỷ và hầu
hết các Ngân hàng đều phải điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2008 khoảng 30 - 40%.
Trở lại với năm 2009, cùng với chính sách kích cầu sau khủng hoảng kinh tế, cho đến thời điểm cuối tháng 12/2009 - tăng trưởng tín dụng đã đạt mức 37,7% (thống kê của Ngân hàng Nhà Nước), lạm phát có dấu hiệu gia tăng do sự hấp thụ nguồn vốn của nền kinh tế vẫn còn yếu kém. Thực thi chính sách tiền tệ hạn chế lạm phát quay trở lại, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản từ 7%/năm lên 8%/năm theo đó lãi suất huy động bị khống chế không quá 10,5%/năm và lãi suất cho vay không quá 12%/năm. Tuy nhiên trên thực tế, lãi suất huy động trên hầu hết các kỳ hạn của các Ngân hàng đều đã đạt trên 10,49%, các Ngân hàng lớn đã tạm ngưng cho vay, các khoản vay hiện hữu đã bị điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng, thậm chí Ngân hàng đã tiến hành chọn lọc khách hàng vay, ưu tiên những khách hàng đã có uy tín và chấp nhận lãi suất cao. Lãi suất liên ngân hàng cũng tiếp tục phi mã, có lúc đạt đến 28 - 30%. Điều này cho thấy tình hình thanh khoản của hệ thống Ngân hàng là một bài tốn cực kỳ nan giải.
Thơng tư 13 (TT 13) quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tở chức tín dụng được ban hành ngày 20/5/2010, có hiệu lực từ ngày 1/10/2010 thay thế cho Quyết định 457 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Một trong hai mục đích quan trọng của TT 13 là đảm bảo khả năng thanh khoản của các NHTM. Nội dung này được phản ánh rõ nhất tại điều 18 của Thông tư qua tỷ lệ cấp tín dụng, Tỷ lệ cấp tín dụng = Tín dụng/Nguồn vốn huy động, tỷ lệ này phải được duy trì ở mức 80% trở xuống vì thực tế cho thấy, việc cấp tín dụng quá mức so với khả năng cân đối vốn của NHTM vừa qua lại là nguyên nhân làm giảm thanh khoản của NHTM nghiêm trọng.