Chương 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.2. Tổng quan về các nhân tố tác động đến nợ xấu
2.2.2. Các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam
Tại Việt Nam, nợ xấu của các ngân hàng cũng là một vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, đặc biệt là thời gian gần đây khi nợ xấu luôn được NHNN quan
tâm hàng đầu. Dưới đây là một số nghiên cứu đã được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam.
Lý Thị Ngọc Quyên (2013) thực hiện nghiên cứu những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, tác giả đã cho thấy có 5 nhân tố tác động đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam, bao gồm nhân tố tự bản thân ngân hàng, nhân tố từ phía khách hàng, nhân tố mơi trường kinh doanh và chính sách nhà nước, nhân tố ngân hàng hậu tăng trưởng nóng và nhân tố quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng.
Nghiên cứu của Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013) với đề tài “Phân tích thực tiễn những yếu tố quyết định nợ xấu tại các ngân hàng” có kết quả khá giống với các nghiên cứu nước ngồi. Bằng việc sử dụng mơ hình dữ liệu bảng nghiên cứu cho 10 NHTM lớn hoạt động trong giai đoạn 2005 – 2011, tác giả đã cho thấy bằng chứng thực nghiệm về mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu với tăng trưởng GDP; mối tương quan dương giữa tỷ lệ nợ xấu với tỷ lệ nợ xấu kỳ trước, tỷ lệ lạm phát, quy mơ ngân hàng và ROA.
Đồn Thị Thanh Thủy (2015) nghiên cứu yếu tố vĩ mô và vi mô tác động đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa các yếu tố này với tỷ lệ nợ xấu. Tác giả sử dụng mơ hình tác động cố đinh (FEM) và mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) trên dữ liệu bảng của 23 NHTM Việt Nam giai đoạn 2005 – 2014, kết quả cho thấy có mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu với ROE và tốc độ tăng trưởng tín dụng, có mối tương quan dương giữa tỷ lệ nợ xấu với tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, quy mơ ngân hàng và tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng.
Bảng 2.1: Tổng hợp lý thuyết các nhân tố tác động đến nợ xấu của NHTM
Nhân tố Ảnh hưởng đến NPL Bằng chứng thực nghiệm Nhân tố vĩ mô của Tăng trưởng GDP Tương quan âm (-)
Ahlem Selma Messai và Fathi Jouini (2013), Bofondi và Ropele (2011),
nền kinh tế Bruna Skarica (2013), Dash và Kabra (2010), Fofack (2005), Jimenez và Saurina (2006), Khemraj và Pasha (2009), Salas và Saurina (2002), Louzis, Shu (2002), Louzis, Vouldis and Metaxas (2011), Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013). Tương quan dương (+) Inekwe Murumba (2013). Tỷ lệ thất nghiệp (UN) Tương quan dương (+)
Ahlem Selma Messai và Fathi Jouini (2013), Babouček và Jančar (2005), Bofondi và Ropele (2011), Louzis, Vouldis and Metaxas (2011), Đoàn Thị Thanh Thủy (2015).
Lãi suất thực Tương quan dương (+)
Ahlem Selma Messai và Fathi Jouini (2013), Louzis, Louzis, Vouldis and Metaxas (2011), Nkusu (2011).
Lạm phát Tương quan dương (+)
Babouček và Jančar (2005), Bruna Skarica (2013), Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013), Đoàn Thị Thanh Thủy (2015). Nhân tố vi mô ROA Tương quan âm (-)
Ahlem Selma Messai và Fathi Jouini (2013).
Tương quan dương (+)
Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013).
âm (-) Thủy (2015). Tương quan
dương (+)
Garcia Macro và Robles Fernandez (2008).
Tăng trưởng tín dụng
Tương quan dương (+)
Dash và Kabra (2010), Khemraj và Pasha (2009).
Tương quan âm (-)
Salas và Saurina (2002), Đoàn Thị Thanh Thủy (2015). Dự phịng rủi ro tín dụng (LLP) Tương quan dương (+)
Ahlem Selma Messai và Fathi Jouini (2013), Hasan và Wall (2004), Đoàn Thị Thanh Thủy (2015).
Tương quan âm (-)
Boudrige và cộng sự (2009).
Quy mô ngân hàng Tương quan âm (-) Hu và cộng sự (2006). Tương quan dương (+)
Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013), Đoàn Thị Thanh Thủy (2015).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Ở chương 2, tác giả đã tổng hợp các lý thuyết về nợ xấu, phân loại nợ xấu của ngân hàng, đồng thời đưa ra các nguyên nhân dẫn đến nợ xấu cũng như tác động của nợ xấu đến hoạt động của ngân hàng cũng như đến toàn bộ nền kinh tế.
Qua nghiên cứu, tác giả thấy rằng trước đây có rất nhiều tác giả trong nước lẫn nước ngoài thực hiện các nghiên cứu về các nhân tố tác động đến nợ xấu bằng nhiều phương pháp và cách thức tiếp cận khác nhau. Theo đó, tác giả nhận thấy hướng tiếp cận chủ yếu là có hai nhóm nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng gồm: nhóm các nhân tố vĩ mơ và nhóm các nhân tố vi mơ (hay nhóm các nhân tố đặc trưng của ngân hàng). Vì vậy ở chương này, tác giả cũng lược khảo một vài nghiên cứu trước đây ở nước ngoài và Việt Nam để làm cơ sở cho bài nghiên cứu của mình.
Chương 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM