Sử dụng lãi suất trần, sàn và khoảng trần – sàn lãi suất

1.2. Hạn chế rủi ro lãi suất

1.2.2.5. Sử dụng lãi suất trần, sàn và khoảng trần – sàn lãi suất

Đây là biện pháp phòng chống rủi ro lãi suất quen thuộc nhất, được các NH và khách hàng sử dụng rộng rãi.

Trần lãi suất: Lãi suất trần được sử dụng để chống lại những tổn thất do lãi suất thị trường tăng. Người vay được đảm bảo rằng tổ chức đi vay không tăng lãi suất của khoản tín dụng vượt quá lãi suất trần hoặc người vay có thể mua hợp đồng trần lãi suất từ bên thứ ba – bên cam kết thanh tốn cho bất kì khoản lãi nào vượt qua mức trần.

Sàn lãi suất : NH có thể phải chịu tổn thất về thu nhập trong thời kỳ lãi suất giảm, đặc biệt khi lãi suất của các khoản tín dụng sụt giảm. NH có thể thiết lập một sàn lãi suất cho các khoản tín dụng và vì thế sẽ khơng có vấn đề gì lớn xảy ra cho dù lãi suất xuống dưới mức tối thiểu. Hoặc NH có thể bán hợp đồng sàn lãi suất cho các khách hàng – những người nắm giữ các chứng khoán nhưng lo sợ thu nhập từ chứng khoán giảm xuống quá thấp.

Khoảng trần – sàn lãi suất: NH và các khách hàng vay vốn thường sử dụng hợp đồng có sự phối hợp khoản lãi suất. Nhiều NH bán hợp đồng khoảng lãi suất cho những khách vay vốn như một dịch vụ cơ bản để thu phí.

Thơng thường, các hợp đồng trần, sàn và khoảng lãi suất có kỳ hạn trong phạm vi từ một vài tuần cho đến 10 năm. Phần lớn các hợp đồng này được dựa trên lãi suất của các chứng khốn chính phủ, giấy nợ ngắn hạn, các khoản tín dụng lãi suất cơ bản hay lãi suất tiền gửi Đô la Châu Âu (LIBOR). Bản thân NH cũng thường sử dụng hợp đồng khoảng lãi suất để bảo vệ thu nhập của mình khi lãi suất dao động thất thường hay khi NH khơng thể dự tính được chính xác biến động của lãi suất thị trường.