1.1 .1Bộ ba bất khả thi
2. Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu
2.3 Thiết kế nghiên cứu
Uớc lượng mức độ phản ứng vơ hiệu hóa thơng qua biến phụ thuộc là sự thay đổi của tài sản tín dụng nội địa rịng dựa trên lượng tiền dự trữ (DC/RM), chịu sự tác động của biến độc lập là sự thay đổi của dự trữ ngoại hối trên lượng tiền dự trữ (FR/RM) và thay đổi trong GDP
Kiểm định tính chuẩn của sai số trong hồi quy để đảm bảo giả thiết thứ 6 của phương pháp OLS, thực hiện các bước sau:
- Hồi quy DC/RM theo biến FR/RM và biến GDP
- Lấy phần dư bằng lệnh “predict phandu,residuals”
- Kiểm định tính chuẩn cho phần dư bằng lệnh “sktest phandu”
Kiểm định giả thiết về sự không tương quan giữa các biến độc lập bị vi phạm hay không (kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến), thực hiện như sau:
- Chạy hàm hồi quy cần kiểm định
- Dùng lệnh “vif”
Kiểm định giả thuyết về sự thay đổi của phương sai sai số bị vi phạm (hiện tượng phương sai thay đổi). Dùng Breusch – Pagantest, thực hiện như sau:
- Chạy mơ hình hồi quy cần kiểm định
- Dùng lệnh “estat hettest”
Kiểm định giả thuyết về sự tương quan của các sai số bị vi phạm (hiện tượng tự tương quan). Kiểm định Durbin – waston
- Chạy mơ hình hồi quy cần kiểm định
Sau khi thực hiện các kiểm định, ta hồi quy mơ hình theo phương pháp bình phương bé nhất OLS
Kiểm định hệ số xác định R2 của mơ hình để xem mơ hình có thực sự phù hợp hay không
Ngồi ra, mức độ vơ hiệu hóa cịn chịu tác động tiềm ẩn của lạm phát và các cân vãng lai nên thêm hai biến INFL và CA vào mơ hình hồi quy
Kiểm định tính chuẩn của sai số trong hồi quy để đảm bảo giả thiết thứ 6 của phương pháp OLS, thực hiện như sau:
- Hồi quy DC/RM theo biến FR/RM, GDP, INFL và CA
- Lấy phần dư bằng lệnh “predict phandu,residuals”
- Kiểm định tính chuẩn cho phần dư bằng lệnh “sktest phandu”
Kiểm định giả thiết về sự không tương quan giữa các biến độc lập bị vi phạm hay không (kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến), thực hiện như sau:
- Chạy hàm hồi quy cần kiểm định
- Dùng lệnh “vif”
Kiểm định giả thuyết về sự thay đổi của phương sai sai số bị vi phạm (hiện tượng phương sai thay đổi). Dùng Breusch – Pagantest, thực hiện như sau:
- Chạy mơ hình hồi quy cần kiểm định
- Dùng lệnh “estat hettest”
Kiểm định giả thuyết về sự tương quan của các sai số bị vi phạm (hiện tượng tự tương quan). Kiểm định Durbin – waston, thực hiện như sau:
- Dùng lệnh “estat dwatson”
Sau khi thực hiện các kiểm định, ta hồi quy mơ hình theo phương pháp bình phương bé nhất OLS
Kiểm định hệ số xác định R2 của mơ hình để xem mơ hình có thực sự phù hợp hay không