CHƢƠNG 3 : MƠ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
4.2. Mơ hình VAR
4.2.1 Lựa chọn độ trễ tối ưu
Trước khi chạy mơ hình VAR phân tích tương quan giữa các biến, tác giả kiểm định bước trễ để lựa chọn độ trễ tối ưu cho mơ hình VAR. Kết quả kiểm định được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 4.2: Bảng độ trễ tối ưu
Lựa chọn độ trễ mơ hình VAR
Các biến: D(LCPI) D(LCNYUS) D(LVNUS) D(LGDP) D(LM1) Mẫu: 2000Q1 2013Q2
Quan sát: 47
Độ trễ LogL LR FPE AIC SC HQ
0 818.4407 NA 6.38e–22 –34.61450 –34.41767 –34.54043 1 882.0780 111.0268 1.24e–22 –36.25864 –35.07769* –35.81424* 2 912.2026 46.14837* 1.04e–22* –36.47671 –34.31164 –35.66198 3 925.6370 17.72197 1.87e–22 –35.98455 –32.83537 –34.79949 4 958.5356 36.39838 1.63e–22 –36.32066 –32.18735 –34.76527 5 989.5177 27.68619 1.80e–22 –36.57522 –31.45779 –34.64950 6 1016.016 18.04110 3.17e–22 –36.63896* –30.53741 –34.34291 * chỉ ra độ trễ được chọn dựa trên tiêu chuẩn
LR: sequential modified LR test statistic (ở mức ý nghĩa 5%) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan–Quinn information criterion
(Nguồn: Kết quả tính tốn của tác giả trên phần mềm Eview 6.0)
Kết quả lựa chọn độ trễ tối ưu được thể hiện trong bảng 4.2 với các tiêu chuẩn lựa chọn độ trễ khác nhau (LR, FPE, AIC, SC, HQ), các tiêu chuẩn chọn độ trễ tối ưu là 1 và 2 quý. Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả chọn bước trễ là 1 q cho mơ hình dựa trên các tiêu chuẩn thơng tin SC và HQ.
4.2.2 Kiểm tra tính ổn định
Dựa vào biểu đồ kiểm định, chúng ta thấy được rằng khơng có điểm nào nằm ngồi vịng trịn đơn vị, nghĩa là mơ hình VAR lấy các biến sai phân bậc 1 đáp ứng các điều kiện ổn định (các chuỗi dừng chung ở sai phân bậc 1 theo kiểm định ADF thỏa điều kiện cần để chạy mơ hình VAR).
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial