- Đặt: β1 = l n, Y0 β2 = ln(1 r) lnY t= β β 1+ 2t
Var(u ) Var(u j) hay Var(u =i σ i2 Khi đó ta nói mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
Khi đó ta nói mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
2. Nguyên nhân
-) Do bản chất của các hiện tượng kinh tế: Nếu các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau hoặc các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau thì PSSS có thể không đồng đều.
-) Do định dạng không đúng dạng hàm của mô hình.
-) Do số liệu không phản ánh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế, chẳng hạn xuất hiện các quan sát ngoại lai.
-) Do kỹ thuật thu thập, xử lý và bảo quản dữ liệu.
-) Các hệ số hồi quy ước lượng thu được bằng phương pháp LS là các ước lượng tuyến tính không chệch và vững song không còn là các ước lượng hiệu quả nhất.
-) Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy sẽ rộng hơn, các kiểm định T, F mất hiệu lực và các dự báo sẽ không còn chính xác.
-) Ước lượng cho PSSS ngẫu nhiên là ước lượng chệch.
4. Phát hiện
4.1.Phân tích định tính
- Căn cứ vào nội dung kinh tế của các biến số trong mô hình để xem xét khả năng có xảy ra hiện tượng PSSS thay đổi hay không? Đây là cách chuẩn đoán dựa vào thông tin tiên nghiệm về hiện tượng kinh tế.
- Các số liệu chéo thường chứa đựng hiện tượng PSSS thay đổi.
4.2. Dựa vào thông tin trên mẫu
- Do không có toàn bộ tổng thể vì vậy ta không biết được giá trị của các
2 2
i i
Var(u ) = E(u )
i
σ = nên không thể biết được mô hình hồi quy tổng thể có hiện tượng PSSS thay đổi hay không.