CHƢƠNG 3 SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Khung phân tích kinh tế lượng
3.2.2. Kiểm định đồng liên kết
Nếu các biến trong chuỗi dữ liệu bảng sau khi thực hiện kiểm định tính dừng, bước tiếp theo là kiểm định tính đồng liên kết có nghĩa là xem liệu có hay khơng mối quan hệ tồn tại giữa các biến trong dài hạn. Thông qua các kiểm định Pedroni (1999), kiểm định Kao (1999) và kiểm định Johansen (1988).
Các kiểm định đồng liên kết dạng bảng với tiêu thụ năng lượng (EC) là biến phụ thuộc, cho phép tính không đồng nhất hệ số chặn và hệ số xu hướng trên, được thực hiện thơng qua phương trình sau:
LNECi,t = αi + βiLNGDPi,t + δiLNCO2i,t + ηiLNOPEN + εit (3.9) Với i =1, …, N và t = 1, …, T
Kiểm định đồng liên kết Pedroni (1999)
Pedroni (1999) đề xuất 7 phương pháp khác nhau để kiểm định giả thuyết Ho, tức khơng có mối quan hệ đồng liên kết nào. Có hai giả thiết thay thế: thay thế đồng nhất được gọi là kiểm định trong khuôn khổ (within-dimension) hoặc kiểm định thống kê theo bảng, và thay thế không đồng nhất được gọi là kiểm định giữa các khuôn khổ (between-dimension) hoặc kiểm định thống kê theo nhóm.
Đối với kiểm định thống kê theo bảng thì các giả thiết như sau:
H0: ρi = 1 với mọi i ( i) H1: ρi < 1 với mọi i ( i)
Trong khi đó, kiểm định thống kê theo nhóm có các giả thiết:
H0: ρi = 1 với mọi i ( i) H1: ρi < 1 với mọi i ( i)
Trong đó ρi là một thuật ngữ tự hồi của phần dư ước tính theo giả thuyết thay thế của phương trình:
̂i,t = ρi ̂i,t-1 + ui,t (3.10)
Kiểm định đồng liên kết của Pedroni không đưa các biến ngoại sinh vào mô hình hồi quy và chỉ kết luận về việc có hay khơng tồn tại các mối quan hệ đồng liên kết. Bảy phương pháp kiểm định thống kê lần lượt là:
Kiểm định thống kê theo bảng (Within-dimension)
Panel v-Statistic:
Panel ρ – Statistic:
Z (∑ ∑ ̂ ̂ ) ∑ ∑ ̂ ( ̂ ̂ - ̂ ) (3.12)
Panel non-parametric (PP) t-Statistic:
Z ̃ (∑ ∑ ̂ ̂ ) ∑ ∑ ̂
( ̂ ̂ - ̂ ) (3.13)
Panel parametric (ADF) t-Statistic:
ZADF = ( ̂ ∑ ∑ ̂ ̂
) ∑ ∑ ̂ ̂ ̂ (3.14)
Kiểm định thống kê theo nhóm (Between-dimension)
Nhóm ρ – Statistic:
̃ = ∑ (∑ ̂ ) ∑ ̂ ̂ ̂ (3.15)
Nhóm phi tham số (PP) t-Statistic:
̃ = ∑ ( ̃ ∑ ̂ ) ∑ ̂ ̂ ̂ (3.16)
Nhóm tham số (ADF) t-Statistic:
̃ = ∑ (∑ ̂ ̂ ) ∑ ̂ ̂ (3.17)
Trong đó,
̂ = ∑ * +∑ ̂ ̂ với ̂ = ̂ - ̂ ̂ ̂ = ∑ ̂ ∑ * +∑ ̂ ̂
với ̂ Yit - ∑ ̂ Xm,it
̃ = ∑ ̂ ̂ với ̂ = ̂ + 2 ̂ và ̂ = ∑ ̂ ̂ = ∑ ̂
với ̂ = ̂ - ̂ ̂ -
∑ ̂ ̂
Điểm nổi bậc trong kiểm định đồng liên kết của Pedroni (1999) là 7 phương pháp thống kê tạo nên một phân phối tiệm cận tiêu chuẩn dựa trên các chuyển động độc lập trong chuyển động Brownian khi T và N → ∞:
√
√ → (3.18)
Trong đó, Z là một trong 7 thống kê bình thường và μ và v được lập bảng (Pedroni, 1999).
Kiểm định đồng liên kết theo Kao (1999)
Kiểm định đồng liên kết Kao (1999) đề xuất theo phương trình hồi quy sau: Wi,t = αi + Xi,t + εi,t (3.19) Trong đó, Wi,t = ∑ i,t ; Xi,t = ∑ i,t ( t = 1, …, T; i=1,…N)
Kiểm định của Kao (1999) được dựa trên phần dư và phương sai của kiểm định Phillips - Perron (1988) và Dickey - Fuller (1979). Điều này được kiểm định bởi:
̂ = ̂ + ∑ ̂ + (3.20)
Trong đó, được lựa chọn khi là không tương quan theo giả thuyết Ho cho thấy khơng có tính đồng liên kết. Kế đó, kiểm định thống kê ADF được biểu thị qua phương trình:
ADF = √ ̂ ̂ √̂ ̂ ̂ ̂