Chương 1 : GIỚI THIỆU
4.7 Kết quả nghiên cứu:
4.7.2.4 Biến Sản phẩm
Theo mơ hình đề xuất, có sự khác biệt về sự tác động của các nhóm sản phẩm khác nhau ảnh hưởng tới rủi ro vỡ nợ của khách hàng. Cụ thể: hàm đo lường đối với sản phẩm vay mua xe máy là
ℎ(𝑡|𝑥) = ℎ0(𝑡) exp(0.04𝑥𝐷𝑇𝐼 − 0.243𝑥𝐺𝑖𝑜𝑖_𝑡𝑖𝑛ℎ )
Nhưng đối với sản phẩm vay tiêu dùng điện máy sẽ làm tăng nguy cơ vỡ nợ lên 40% so với nhóm vay mua xe. Đặc biệt, đối với sản phẩm vay khơng có mục đích rõ ràng sẽ làm tăng nguy cơ vỡ nợ lên gấp 4 lần so với nhóm vay mua xe.
Tuy nhiên, trong thống kê mô tả ở phần trên, chúng ta lại thấy đối với sản phẩm vay tiền mặt số người nợ xấu lại chiếm tỷ trọng không cao. Nhưng ý nghĩa của hàm sống sót là tính tốn đến độ rủi ro vỡ nợ theo thời gian, tức thời gian một người vay càng lâu thì yếu tố vỡ nợ càng cao, cho thấy khả năng tiềm ẩn của các
sản phẩm này. Điều này phù hợp với thực trạng tại Việt Nam việc chứng minh mục đích vay vốn thường khơng được chú trọng và khơng khai báo chính xác, do đó dễ dàng có những mục đích vay có thể đem lại rủi ro rất cao như ngân hàng như: vay để cho vay lại, vay để trả nợ người thân v..v..
Các mơ hình của các tác giả nghiên cứu về vay cá nhân tại các nước khác thông thường là loại đi biến sản phẩm và không đánh giá cụ thể bởi vì họ có độ trong mục đích vay tiêu dùng và nền kinh tế hạn chế dùng tiền mặt, nên không nhất thiết phải xem xét một sản phẩm cụ thể. Một số bài nghiên cứu khác thì các tác giả sử dụng mơ hình phân tích sống sót cho nghiên cứu về mảng thẻ tín dụng phục vụ mục đích mua sắm chung, nên bỏ qua sự phân loại về mục đích mua sắm.
Tóm tắt chương
Thơng qua chương này, tác giả đã hồn thành việc xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng dựa trên phương pháp phân tích sống sót. Thơng qua mơ hình đề nghị, mơ hình sẽ gờm hai phần là hàm cơ sở và hàm mũ tác động, trong đó, hàm mũ có 3 biến sẽ tác động tới xác suất vỡ nợ là DTI, sản phẩm và giới tín. Cả hai hàm sẽ giúp chúng ta xem xét xây dựng một sản phẩm cho vay phù hợp. Để rõ hơn, trong chương kế tiếp tác giả sẽ đề xuất một số ví dụ và kiến nghị trong việc cho vay tại Vietcombank.