Kết quả Fraud_B1 Tần suất Tỷ lệ
F1_F- 84 2.4%
F1_F+ 681 19.3%
F1_F0 2758 78.3%
Nguồn: Kết quả phân tích
b. Phân tích mơ hình Fraud dựa vào lịch sử tham gia giao dịch.
Tương tự như mơ hình gian lận Fraud ở bước 1, mơ hình Fraud bước 2 hướng đến xác định gian lận sau khi khách hàng đã có hành vi giao dịch trên 12 tháng tại ngân hàng. Trường hợp này, RANK_HOSO cũng được xem là trường mục tiêu (target field), các trường hỗ trợ cho dự báo bao gồm lịch sử giao dịch: Số dư bình quân trong 12 tháng, Thời gian giao dịch gần nhất (R), tần suất giao dịch (F), giá trị giao dịch (M), lịch sử giao dịch của ngân hàng SCB so với các giao dịch với ngân hàng khác trong cùng thời gian nghiên cứu. Như ở bảng 4.3, lịch sử giao dịch của khách hàng đối với SCB so với các ngân hàng khác (đối thủ) thông tin như sau: (i) Không sử dụng dịch vụ ngân hàng SCB trước đó (DV NH SCB) trước đó (3,2%); (ii) Sử dụng dịch vụ ngân hàng SCB (DV NH SCB) (66,9%); (iii) Sử dụng DV NH SCB < NH khác (1.1%); (iv) Sử dụng DV NH SCB = NH khác (11.2%); (v) Sử dụng DV NH SCB > NH khác (17.6%). Tương tự, thuật toán ứng dụng để dự báo hành vi gian lận Fraud là phương pháp C5.0 thông qua phần mềm IBM SPSS MOLDER.
Bảng 4.3: Thông tin các trường trong mơ hình theo hành vi giao dịch
STT Tên các trường Định nghĩa trường Giá trị đo lường
1. RANK_HOSO Hồ sơ được xếp loại từ
ban đầu
Trường mục tiêu (target field):
TỐT/HIGH (68,0%); TRUNG BÌNH/AVERAGE (24,3%); THẤP (7,7%)
2. DU_NO_BQ Dư nợ của khách hàng Triệu đồng/tháng: Min= 5 triệu đồng;
Max = 44.1 tỷ đồng; Trung bình = 119,9 triệu đồng
3. RECENCY Thời gian giao dịch gần
nhất
Thứ bậc: 1= rất xa; 2 = xa; 3= vừa phải; 4=gần; 5 = rất gần
4. FREQUENCY Tần suất giao dịch Thứ bậc: 1= Rất ít; 2 = ít; 3 = vừa
phải; 4= thường xuyên; 5 = Rất thường xuyên
5. MONETARY Giá trị/Số dư giao dịch Thứ bậc: 1 = rất thấp; 2 = thấp; 3 =
vừa phải; 4 = cao; 5= rất cao
6. SUDUNG_NHKHAC Thông tin khách hàng sử
dụng dịch vụ ngân hàng SCB và ngân hàng khác. - Không sử dụng DV NH SCB trước đó = 3,2% - Sử dụng DV NH SCB = 66,9% - Sử dụng DV NH SCB < NH khác = 1.1% - Sử dụng DV NH SCB = NH khác = 11.2% - Sử dụng DV NH SCB > NH khác = 17,6%
Kết quả cho thấy thời gian giao dịch gần nhất (RECENCY) có tầm quan trọng lớn nhất trong mơ hình, kế đó là số dư nợ bình qn (DU_NO_BQ) trong thời gian giao dịch, tần suất giao dịch (FREQUENCY), có sử dụng dịch vụ ngân hàng SCB và ngân hàng khác (SUDUNG_NHKHAC) (biểu đồ 4.12).