Bước 1: Lựa chọn, thu thập và xử lý số liệu
Việc lựa chọn, thu thập và xử lý số liệu dựa trên một số nguyên tắc cơ bản sau:
- Cần cấu trúc vấn đề để sử dụng tối đa kiến thức của ngƣời dự báo - Làm sạch số liệu để giảm thiểu sai số đo lƣờng
- Điều chỉnh các chuỗi số liệu đứt quãng
Bước 2: Lựa chọn phương pháp
Trong nhiều trƣờng hợp, số liệu cĩ chu kỳ dƣới 1 năm (nhƣ ngày, tuần, tháng, quý) địi hỏi phải điều chỉnh thời vụ. Đây là điều cần thiết nhằm giảm thiểu sai số trong dự báo theo chuỗi số liệu. Các yếu tố thời vụ thƣờng đƣợc ƣớc lƣợng bằng 1 trong 2 cách sau:
- Phƣơng trình hồi quy (trong đĩ các tháng đƣợc biểu diễn bằng biến giả). - Mối tƣơng quan giữa giữa từng tháng và trung bình trƣợt tƣơng ứng của nĩ (thƣờng đƣợc gọi là phƣơng pháp tỷ lệ so với trung bình trƣợt).
Khĩ cĩ thể nĩi cách nào chính xác hơn trong 2 cách đĩ. Do vậy, việc lựa chọn cách nào để ƣớc lƣợng điều chỉnh thời vụ tuỳ theo bạn cảm thấy cách nào thuận tiện hơn hoặc chi phí thấp hơn. Thƣờng thì nhà nghiên cứu kiểm nghiệm các nhân tố thời vụ trƣớc và sau đĩ chỉ sử dụng nếu chúng cĩ ý nghĩa về thống kê. Phép kiểm nghiệm địi hỏi số liệu ít nhất 3 năm, song thực tế thƣờng từ 5 năm trở lên.
Bước 3: Tiến hành ngoại suy
Sau khi đã thu thập đƣợc số liệu cần thiết và đã xử lý số liệu, cần quyết định là sẽ ngoại suy số liệu nhƣ thế nào. Cách làm chuẩn là tách số liệu ra thành mức, xu thế và chu kỳ.
Ƣớc lƣợng mức. Tổ hợp các ƣớc lƣợng về mức.
Ngoại suy xu thế. Nên sử dụng cách biểu diễn xu thế đơn giản. Trong chuỗi số liệu, cần coi trọng các số liệu gần đây hơn các số liệu ban đầu khi sai số đo lƣờng nhỏ, tầm dự báo ngắn và chuỗi ổn định. Cần dùng phạm vi kiến thức của mình để xác định trƣớc các điều chỉnh sẽ đƣợc thực hiện đối với phép ngoại suy. Cần sử dụng các phép thống kê để hỗ trợ lựa chọn phƣơng pháp ngoại suy và thƣờng xuyên cập nhật các ƣớc lƣợng về thơng số
Ƣớc lƣợng chu kỳ. Sử dụng chu kỳ khi thấy cĩ bằng chứng thời điểm và biên độ tƣơng lai cĩ độ chính xác cao
Bước 4: Đánh giá tính bất định
Đánh giá tính bất định dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:
- Sử dụng các ƣớc lƣợng thực chứng rút ra từ các phép kiểm nghiệm từ trong mẫu
- Đối với các số liệu theo thang tỷ lệ, ƣớc lƣợng khoảng thời gian dự báo bằng các cách sử dụng dạng loga của giá trị thực và giá trị dự báo.
Chƣơng 3
ÁP DỤNG KỸ THUẬT NGOẠI SUY VÀO BÀI TỐN DỰ BÁO 3.1. Mơ hình ARIMA cho dự báo tài chính, chứng khốn