IV. Kiểm định sự thay đổi về cấu trúc.
1. Phương pháp kiểm định dựa trên việc chia cắt mẫu (Kiểm định Chow)
(Kiểm định Chow)
Giả sử chúng ta muốn kiểm định xem có một sự thay đổi về cấu trúc hay không vào thời điểm t = n1. Thủ tục được tiến hành như sau:
Bước 1: Chia mẫu gồm n quan sát thành hai nhóm - nhóm 1 gồm n1 quan sát đầu tiên và nhóm 2 gồm những quan sát còn lại n2 = n - n1. Ước lượng mô hình một cách riêng biệt (với k hệ số hồi quy) đối với từng nhóm một (hàm hồi quy 6.15a và 6.15b) và tính toán tổng bình phương các phần dư tương ứng với từng mô hình (6.15a) và (6.15b) lần lượt là RSS1 với bậc tự do d.f. là n1-k và RSS2 với bậc tự do d.f. là n2 - k.
IV. Kiểm định sự thay đổi về cấu trúc. cấu trúc.
1. Phương pháp kiểm định dựa trên việc chia cắt mẫu (Kiểm định Chow) (Kiểm định Chow)
Bước 2: Bây giờ ta ước lượng mô hình lần nữa nhưng với chung cả mẫu gồm n quan sát. Giả sử mô hình hồi quy đó như sau: Yi = β1 + β2Xi + Ui (6.16). Sau khi ước lượng xong ta thu được tổng bình phương các phần dư là RSS với số bậc tự do là n - k = n1 + n2 - k (trong đó k là số tham số được ước lượng, đối với mô hình 6.16 thì k = 2).
Bước 3: Xác định trị thống kê kiểm định phù hợp là:
1 21 2 1 2 ( ) ( , 2 ) ( 2 ) c RSS RSS k F F k n n k RSS n n k − = + − + − :
Giả thuyết chúng ta cần kiểm định là H0: "không có sự thay đổi về cấu trúc" và giả thuyết đối là H1: "có sự thay đổi thay đổi về cấu trúc" và giả thuyết đối là H1: "có sự thay đổi cấu trúc" . Để kiểm định giả thuyết trên chúng ta tính Fc và so sánh với giá trị tới hạn ở mức ý nghĩa α là Fα(k, n1+n2-2k). Nếu Fc lớn hơn Fα(k, n1+n2-2k) thì bác bỏ giả thuyết H0 cho rằng “không có sự thay đổi về cấu trúc”, ngược lại thì không bác bỏ giả thuyết H0. Một giả thuyết quan trọng đằng sau kiểm định này là phương sai sai số của hai mẫu là như nhau.
IV. Kiểm định sự thay đổi về cấu trúc. cấu trúc.
1. Phương pháp kiểm định dựa trên việc chia cắt mẫu (Kiểm định Chow) (Kiểm định Chow)
IV. Kiểm định sự thay đổi về cấu trúc. cấu trúc.