1) Khái quát về mạng nơron
1) Bước 1: Lựa chọn biến
Việc thiết kế thành công một mạng nơron phụ thuộc nhiều vào việc hiểu rõ bài toán thế nào. Biết rõ những biến đầu vào nào là quan trọng trong miền cần dự báo. Điều này nói thì dễ nhưng làm thì khó bởi vì lý do quan trọng để người ta tin tưởng vào mạng nơron là ở sức mạnh của nó trong việc phát hiện ra những mối quan hệ không tuyến tính phức tạp trong số lượng lớn các biến số khác nhau. Dù vậy, lý thuyết kinh tế có thể trợ giúp chúng ta trong việc lựa chọn các
biến số có vẻ như sẽ là các bộ dự báo quan trọng. Nếu thiết kế theo quan điểm
này, chúng ta sẽ quan tâm tới dữ liệu thô mà từ đó rất nhiều chỉ báo sẽ được phát triển. Những chỉ báo này sẽ tạo nên các đầu vào thực tế cho mạng nơron.
Các nhà nghiên cứu tài chính thường quan tâm tới vấn đề liệu việc dự báo thị trường có thể sử dụng cả dữ liệu đầu vào kinh tế cơ sở và kinh tế kỹ thuật từ một hoặc nhiều thị trường hay không. Các đầu vào kỹ thuật được đĩnh nghĩa là các giá trị trễ của các biến phụ thuộc hoặc các chỉ báo được tính toán ra từ các giá trị trễ. Các đầu vào cơ sở là các biến số kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp tới các biến phụ thuộc. Mô hình mạng nơron đơn giản nhất sử dụng các giá trị trễ của các biến độc lập hoặc sai phân bậc nhất của chúng để làm đầu vào. Mô hình đó đã thực hiện tốt hơn mô hình truyền thống Box-Jenkins trong việc dự báo giá, tất nhiên là không phải trong tất cả các trường hợp. Một cách tiếp cận thông dụng
hơn là tính ra các chỉ báo kỹ thuật dựa trên các giá trị quá khứ của thị trường cần dự báo.
Tần suất của dữ liệu phụ thuộc vào mục đích của nhà nghiên cứu. Một hệ thống giao dịch chứng khóan điển hình sẽ có xu hướng sử dụng dữ liệu theo ngày để thiết kế mạng nơron như là một phần của hệ thống giao dịch tổng thể. Tuy nhiên một nhà đầu tư theo chiến lược lâu dài hơn có thể sử dụng dữ liệu theo tuần hoặc theo tháng làm đầu vào cho mạng nơron. Trong khi đó, để dự báo GDP, vấn đề thất nghiệp hoặc các chỉ báo kinh tế nước ngoài, các nhà kinh tế thường sử dụng dữ liệu theo tháng hoặc theo quý.