Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng

1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng

Mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng ngày càng tăng

Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng không chỉ xuất phát từ tính chất phức tạp và nguy cơ rất lớn của rủi ro tín dụng mà còn do xu hƣớng kinh doanh của ngân hàng ngày nay càng trở nên rủi ro hơn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong giai đoạn từ 1970 đến 1975, trên thế giới trung bình một năm có một cuộc khủng hoảng ngân hàng; thì trong giai đoạn 1980 đến 1995, tỷ lệ này là 1,44. Một số nguyên nhân chủ yếu làm cho mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày càng gia tăng bao gồm:

Thứ nhất, do quá trình tự do hóa, nới lỏng quy định trong hoạt động ngân hàng trên phạm vi thế giới. Trong những thập kỷ gần đây, xu hƣớng toàn cầu hóa, tự do hóa kinh tế, đề cao cạnh tranh đã trở thành phổ biến. Khi gia tăng cạnh tranh cũng đồng nghĩa với rủi ro và phá sản gia tăng. Trong lĩnh vực ngân hàng, cạnh tranh làm cho chênh lệch lãi suất biên ngày càng giảm xuống.Tác động này làm cho các ngân hàng ngày càng có xu hƣớng mở rộng

quy mô kinh doanh để bù đắp sự sụt giảm lợi nhuận, trong đó mở rộng quy mô tín dụng đồng nghĩa với việc rủi ro tín dụng cũng có nguy cơ gia tăng. Bên cạnh đó, quy luật đào thải của cạnh tranh sẽ làm tăng mức độ phá sản của các khách hàng của ngân hàng kéo theo sự thiệt hại cho ngân hàng.

Thứ hai, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng theo xu hƣớng đa năng, với công nghệ ngày càng phát triển, cùng với xu hƣớng đa năng, với công nghệ ngày càng phát triển, cùng với xu hƣớng hội nhập cạnh tranh gay gắt vừa tăng thêm mức độ rủi ro và nguy cơ rủi ro mới. Trong lĩnh vực tín dụng các sản phẩm tín dụng có bƣớc phát triển mạnh mẽ, vƣợt xa so với sản phẩm tín dụng truyền thống.Các sản phẩm tín dụng dựa trên cơ sở của sự phát triển công nghệ nhƣ thẻ tín dụng, cho vay cá thể… luôn chứa đựng rủi ro mới. Nhƣng dƣới áp lực cạnh tranh thì việc mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm cũng nhƣ phạm vi của hoạt động tín dụng mang ý nghĩa sống còn với các ngân hàng. Với sự đa dạng phức tạp của sản phẩm tín dụng cũng nhƣ rủi ro tín dụng càng đòi hỏi quản trị rủi ro tín dụng phải đƣợc chú trọng nâng cấp tƣơng xứng.

Thứ ba, đối với các nƣớc đang phát triển, nhất là các nƣớc đang trong quá trình chuyển đổi nhƣ Việt Nam, thì môi trƣờng kinh tế chƣa ổn định, hệ thống pháp luật đang xây dựng, mức độ minh bạch của thông tin thấp, thì hoạt động ngân hàng càng trở nên rủi ro hơn, vì vậy việc bắt tay ngày từ đầu thực hiện công tác quản trị rủi ro tín dụng là một công việc rất quan trọng.

Rủi ro tín dụng là nguyên nhân chủ yêu tạo ra sự đổ vỡ của ngân hàng.

Sự đổ vỡ hàng loạt quỹ tín dụng tại Việt Nam trong những năm 1989- 1990 do chất lƣợng các khoản cho vay yếu kém, không thu hồi đƣợc. Những năm 1999-2000, cũng từ nguyên nhân này NHNN đã đặt một số ngân hàng vào tình trạng giám sát đặc biệt, những vụ án lớn và việc xử lý một khối lƣợng hàng nghìn tỷ đồng nợ tồn đọng của các ngân hàng từ năm 2000 về

trƣớc đều bắt nguồn từ những khoản cho vay khó đòi. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 bắt nguồn từ Đông Nam Á đã làm cho nhiều ngân hàng ở châu Á bị mất hàng tỷ đô la Mỹ, bị phá sản, hoặc buộn phải sáp nhập, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là tỷ lệ nợ quá hạn của các ngân hàng tăng cao. Thời điểm trƣớc cuộc khủng hoảng, tỷ lệ nợ quá hạn của các ngân hàng Thái Lan là 13%, Indonesia 13%, Phillipine 14%, Malaysia 10%. Năm 2008 xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế Mỹ bắt nguồn từ làn sóng cho vay thế chấp nhà đất rủi ro cao đã minh chứng rất rõ căn nguyên cơ bản tạo ra ở vấn đề của ngân hàng là rủi ro tín dụng. Vì vậy, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng luôn luôn là vấn đề sống còn của NHTM.