So sánh hiệu quả hoạt động các nước trong khu vự c

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 41 - 43)

(Source: ASEAN | Deciphering the region’s banking sector)

Chỉ số GRO có ước lượng trung bình là 2.62%, đây được cho là một chỉ

số khá thấp (<3%) và có xu hướng tăng dần. Con số này năm 2009 tương ứng là 3.1% và giảm vào những năm sau đó (2010: 4.91%, 2011: 4.44%), cho thấy cuộc

đua huy động vốn của các ngân hàng diễn ra vào đầu năm 2010 nhưng vừa phải duy trì lãi suất đã kiến tỷ lệ thu ngoài lãi và lợi nhuận thu từ các hoạt động ngoài tín dụng giảm sút.

Tỷ lệ vốn huy động (DEP) chiếm tỷ lệ khá cao trong các Ngân hàng Việt Nam (63% - 94%). Các chỉ số còn lại của biến kiểm soát LLP, LDR và BSIZE có kết quả trung bình và mức biến thiên tương tự như đã trình bày trong phần 2, cho thấy dữ liệu và nguồn dữ liệu tin cậy, có mức tương đồng cao với các bài

0.%   1.%   1.%   2.%   2.%   3.%   3.%   4.%   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%  

Việt  Nam   Indonesia   Singapore   Malaysia   Philippine  

RO

A  

RO

E  

4.2 KẾT QUẢ CÁC KIỂM ĐỊNH

Kết quả kiểm định phương sai thay đổi1 của biến ROA và ROE được trình bày trong Bảng 4.2 cho thấy cả hai biến ROA và ROE đều xảy ra hiện tượng này. Để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi, thay vì sử dụng robust2 để xử

lý như các bài nghiên cứu trước đây thì với giới hạn về mẫu, việc sử dụng phương pháp GMM nhưđã đề cập là điều cần thiết.

Mô hình 1a (ROE – D_A):

Mô hình 1b (ROE – D_E):

Mô hình 2b (ROA – D_A):

                                                                                                     

1  Xảy  ra  hiện  tượng  phương  sai  thay  đổi  sẽ  ảnh  hưởng  tới  các  ước  lượng  thu  được  vì  vậy  ước  lượng  của   các  phương  sai  sẽ  bị  chệch,  do  đó  các  kiểm  định  mức  ý  nghĩa  và  khoảng  tin  cậy  dựa  theo  phân  phối  T  và   F  không  còn  đáng  tin  cậy  nữa.  

2Mô  hình  tồn  tại  hiện  tượng  phương  sai  thay  đổi  vẫn  cho  các  hệ  số  ước  lượng  đáng  tin  cậy  nhưng  các  sai   số  chuẩn  của  hệ  số  không  còn  là  nhỏ  nhất,  do  đó  các  sai  số  chuẩn  này  kéo  theo  giá  trị  thông  kê  t,  làm  

giảm  hoặc  mất  đi  ý  nghĩa  thống  kê.  Ý  nghĩa  của  Robust  standart  errors  (sai  số  chuẩn  mạnh)  là  cởi  bỏ  

2Mô  hình  tồn  tại  hiện  tượng  phương  sai  thay  đổi  vẫn  cho  các  hệ  số  ước  lượng  đáng  tin  cậy  nhưng  các  sai  

số  chuẩn  của  hệ  số  không  còn  là  nhỏ  nhất,  do  đó  các  sai  số  chuẩn  này  kéo  theo  giá  trị  thông  kê  t,  làm  

giảm  hoặc  mất  đi  ý  nghĩa  thống  kê.  Ý  nghĩa  của  Robust  standart  errors  (sai  số  chuẩn  mạnh)  là  cởi  bỏ   ràng  buộc  “tối  thiểu  sai  số”  của  phương  trình  và  đưa  các  sai  số  này  về  giá  trị  thật  của  nó.  Phương  pháp  

Prob > chi2 = 0.0192 chi2(1) = 5.49

Variables: fitted values of roe Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity . hettest

Prob > chi2 = 0.0372 chi2(1) = 4.34

Variables: fitted values of roe Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity . hettest

Mô hình 2b (ROA – D_E):

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 41 - 43)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(77 trang)