Tên biến Ký hiệu Phương pháp tính Tác giả nghiên cứu trước
Biến phụ thuộc Rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng Y Trả nợ đúng hạn (nợ nhóm 1) nhận giá trị 1, trả nợ không đúng hạn ( nợ nhóm 2,3,4,5) nhận giá trị 0 Kohansal và Mansoori (2009), Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2009) Biến độc lập
Độ tuổi TUOI Thời điểm vay trừ năm sinh
Kohansal và Mansoori (2009)
Giới tính GT
Nếu quan sát có giới tính nam nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0
Weber và Musshoff (2012)
Tình trạng hôn
nhân HN
Nếu quan sát có gia đình nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0 Duygan-Bump và Grant (2008) Trình độ học vấn HV Nhận giá trị 1 nếu quan sát có trình độ học vấn là trung học; 2 nếu quan sát có trình độ học vấn là cao đẳng, trung cấp; 3 nếu quan sát có trình độ đại học; 4 nếu quan sát có trình độ học vấn là sau đại học Trần Thế Sao (2017)
Tên biến Ký hiệu Phương pháp tính Tác giả nghiên cứu trước
Nghề nghiệp NGHE
Nhận giá trị 1 nếu khách hàng có nghề nghiệp là sản xuất, kinh doanh, ngược lại nhận giá trị 0
Kohansal và Mansoori (2009)
Hạn mức cho
vay HM
Giá trị tối đa khoản vay của khách hàng tính theo đơn vị triệu đồng
Kohansal và Mansoori (2009)
Tài sản đảm bảo TSDB
Thể hiện giá trị 1 nếu người vay có tài sản thế chấp và giá trị 0 nếu người vay theo hình thức tín chấp
Nguyễn Phúc Mẫn (2015)
Nguồn: Tác giả tổng hợp
3.6. Giả thuyết nghiên cứu:
Độ tuổi (TUOI)
Tuổi của khách hàng là một yếu tố ảnh hưởng đến nợ thẻ tín dụng. Theo nghiên cứu của hai tác giả Norvilitis và Wilson vào năm 2003 và Norvilitis, Osberg và Roehling vào 2006, những người lớn tuổi thì ít chấp nhận rủi ro và ít dùng thẻ, trong khi đó những người trong độ tuổi từ 18 đến 45 rất dễ dàng chấp nhận mở thẻ vì ở độ tuổi này, họ khá nhạy đối với những sự thay đổi công nghệ mới và năng động trong việc tìm kiếm những ứng dụng mới phục vụ cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, Chapman (1990) và Kohansal và Mansoori (2009) tìm thấy mối tương quan thuận giữa biến số này và khả năng trả nợ đúng hạn. Ngược lại nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) lại cho thấy mối liên hệ nghịch chiều giữa hai biến số, có nghĩa là nếu độ
tuổi vay càng lớn thì rủi ro trả nợ trễ hạn càng cao. Nghiên cứu này sẽ tham khảo kết luận của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) về ảnh hưởng âm của yếu tố này. Vì vây, ta có giả thiết sau:
H1: Khi khách hàng có độ tuổi càng cao, rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng sẽ tăng lên.
Giới tính (GT)
Đây là biến giả, biến Giới tính (GT) nhận giá trị là 1 nếu khách hàng vay là nam, là 0 nếu ngược lại. Theo nghiên cứu của Theresa M. Wilson (2008), phụ nữ có mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro thẻ tín dụng cao hơn so với nam giới hoặc Chapman (1990) và Weber và Musshoff (2012) khẳng định nữ giới ít tạo ra các khoản nợ xấu hơn nam giới do tính thận trọng và ít ưa thích rủi ro hơn nam giới, trong khi đó một số nghiên cứu như của Antwi (2012) đã không tìm thấy mối liên hệ này. Chapman (1990) và Weber và Musshoff (2012) vì theo đặc điểm văn hóa của Việt Nam, người phụ nữ vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của truyền thống Á đông. Theo truyền thống này, người phụ nữ thường cẩn trọng trong các hoạt động hơn nam giới do nhận định khắt khe của xã hội. Do đó, ta có giả thuyết sau:
H2: Nếu khách hàng vay tín dụng là nam, ảnh hưởng từ tính thích rủi ro sẽ tác động âm tới khả năng nợ quá hạn thẻ tín dụng, điều này là ngược lại nếu là nữ.
Tình trạng hôn nhân (HN)
Biến Tình trạng hôn nhân (HN) là biến giả. Nếu người vay đã kết hôn, quan sát nhận giá trị 1, bằng 0 nếu ngược lại. Một số nghiên cứu thực nghiệm như của Chapman (1990) hay Duygan-Bump và Grant (2008) không tìm thấy mối liên hệ nào giữa biến số này và rủi ro trả nợ. Tuy nhiên xét về khía cạnh lý thuyết những người đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so với những người chưa lập gia đình, do vậy rủi ro trả nợ sẽ thấp đi. Đặc điểm văn hóa của Việt Nam cũng cho thấy yếu tố gia
đình được coi trọng khi một người bắt đầu cuộc sống hôn nhân, lúc này họ sống có trách nhiệm hơn và cẩn trọng hơn trong mỗi hoạt động của mình. Vì vậy, ta có giả thuyết sau:
H3: Rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng sẽ giảm đi nếu người vay đã trong tình trạng kết hôn.
Trình độ học vấn (HV)
Đây là biến giả. Biến nhận giá trị 1 nếu quan sát có trình độ học vấn là trung học; 2 nếu quan sát có trình độ học vấn là cao đẳng, trung cấp; 3 nếu quan sát có trình độ đại học; 4 nếu quan sát có trình độ học vấn là sau đại học. Trình độ học vấn càng cao, khả năng trả nợ càng cao vì trình độ học vấn cao người đi vay có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, dễ dàng tiếp cận với khoa học kỹ thuật, có tính toán đến hiệu quả khi vay vốn nên khả năng trả nợ của họ cũng cao hơn.
H4: Trình độ học vấn của khách hàng có ảnh hưởng đến rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng
Nghề nghiệp (NGHE)
Nghề nghiệp (NGHE) là biến giả. Nếu nghề nghiệp của khách hàng là sản xuất kinh doanh biến số nhận giá trị 1, ngược lại bằng 0. Như vậy giả thuyết nghiên cứu như sau:
H5: Nếu nghề nghiệp của khách hàng liên quan đến sản xuất kinh doanh thì khả năng trả nợ sẽ cao hơn
Tài sản đảm bảo (TSDB)
Tài sản đảm bảo (TSDB) là biến giả, thể hiện giá trị 1 nếu người vay có tài sản thế chấp và giá trị 0 nếu người vay theo hình thức tín chấp là tài sản của khách hàng đem thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo cho việc cấp tín dụng. Khách hàng muốn mở thẻ tín dụng nếu có tài sản đảm bảo thì là một trong những yếu tố tiên quyết để ngân hàng làm căn cứ quyết định xem để cấp thẻ tín dụng là có tài sản đảm bảo hay không. Sự mất khả năng trả nợ thẻ tín dụng cũng có thể sẽ giảm bớt, ngân hàng cũng sẽ giảm bớt rủi ro hơn.
H6: Hình thức vay thế chấp sẽ ảnh hưởng tích cực tới khả năng nợ quá hạn thẻ tín dụng của khách hàng.
Hạn mức thẻ tín dụng (HM, đơn vị tính, triệu đồng)
Biến số thể hiện tổng giá trị khoản vay tối đa của khách hàng. Có nhiều kết luận khác nhau về ảnh hưởng của kích cỡ khoản vay tới khả năng trả nợ của khách hàng. Quy mô của khoản cho vay được kỳ vọng là ảnh hưởng dương đối với khả năng trả nợ do khoản vay lớn sẽ giúp cho người vay dễ dàng tạo ra giá trị hơn so với những khoản vay nhỏ do những người vay các khoản nhỏ lẻ thường dùng cho các mục đích tiêu dùng hoặc các mục đích mang tính rủi ro cao (Kohansal và Mansoori, 2009).
H7: Hạn mức cho vay có ảnh hưởng đến khả năng nợ quá hạn thẻ tín dụng của khách hàng