5. Kết cấu của luận văn
4.5. Hướng nghiên cứu tiếp theo
Từ các hạn chế nêu trên, luận văn đưa ra một số hướng nghiên cứu tiếp theo cho các đề tài nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay sau này như
sau: Đầu tiên các nghiên cứu sau này có thể tập trung nghiên cứu vào từng dòng sản phẩm tại từng đơn vị để khái quát một cách chi tiết tại đơn vị mình và gia tăng số lượng mẫu nghiên cứu. Thứ hai ngoài những yếu tố tác động thường thấy trong các bài nghiên cứu, nghiên cứu sau này có thể tham khảo thêm các ý kiến từ những chuyên gia cũng như các bài nghiên cứu có uy tín để xây dựng thêm các nhân tố có tác động đến khả năng trả nợ. Thứ ba, các nghiên cứu sau này ngoài thông tin khách hàng cung cấp cần bổ sung thêm các nguồn thông tin nội tại từ chính tổ chức tín dụng qua đó xác thực và đánh giá khách quan các thông tin trong bài nghiên cứu để từ đó có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, bên cạnh đó cần kết hợp thêm thông tin khác đa dạng hơn như thông tin của các tổ chức đánh giá tín dụng khác, yếu tố ngoài ngân hàng. Thứ tư, có thể nghiên cứu cách triển khai mô hình theo định hướng credit scoring (chuyển đổi WOE và IV) – loại mô hình điển hình của ngân hàng để đánh giá cho dữ liệu của các tổ chức tài chính mở rộng nói chung. Cuối cùng, có thể tách riêng thông tin đưa vào mô hình để đánh giá: Mô hình đánh giá cho khách hàng chỉ dựa vào thông tin nhân khẩu học – phục vụ đánh giá khách hàng chưa từng có quan hệ tín dụng với FE Credit (Thông tin được lấy từ Application form của khách hàng), và một mô hình đánh giá toàn bộ thông tin bao gồm nhân khẩu học kết hợp hành vi giao dịch của khách hàng – phục vụ đánh giá khách hàng hiện hữu. Kết hợp với việc áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu và lựa chọn mô hình tiên tiến hơn để đánh giá, điều này kỳ vọng có thể làm tăng độ chính xác dự đoán của mô hình hơn và do đó đánh giá tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ có thể chính xác hơn nữa.
KẾT LUẬN
Tín dụng tiêu dùng thế chấp có vai trò quan trọng, đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn vay tiêu dùng của nhiều khách hàng chưa tiếp cận được với nguồn vốn vay ngân hàng. Trong những năm trở lại đây khi nhu cầu tiêu dùng gia tăng thì vị thế của các doanh nghiệp tín dụng nói chung và FE Credit nói riêng càng trở nên quan trọng, với lợi nhuận mà công ty này mang lại chiếm tới gần 50% lợi nhuận hợp nhất của VP Bank trong năm 2017 và năm 2019, dẫn đầu thị trường cho vay tín chấp tại Việt nam. Mặc dù lợi nhuận đem lại từ mảng cho vay tín chấp này rất cao nhưng rủi ro khách hàng không trả nợ khi cho vay tín chấp cao hơn so với các hình thức khác.
Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tại Công ty Tài chính FE Credit. Với mẫu nghiên cứu bao gồm 13.066 khác hàng cùng với kết quả hồi quy của mô hình Binary Logistic, tác giả đã tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay tiêu dùng tín chấp tại FE Credit thuộc các nhóm yếu tố liên quan đến 3 nhóm chính: Thông tin nhân khẩu học của khách hàng, Khả năng của khách hàng và Đặc điểm của khoản vay. Kết quả của nghiên cứu cho thấy Tình trạng hôn nhân, Số người tham chiếu, Nghề nghiệp, Số năm cư trú, Số lượng khoản vay đã đóng, Số năm quan hệ với FE Credit có tác động tích cực đến khả năng hoàn trả các khoản vay của khách hàng cho công ty FE Credit. Mặt khác, Giới tính có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ. Các nhân tố này đều có chiều tác động đến khả năng trả nợ phù hợp với các nghiên cứu trước đó. Mô hình nghiên cứu của luận văn với mẫu dữ liệu khách hàng năm 2019 của FE Credit đã phần nào phản ánh đúng thực tế các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, cụ thể giải thích được 74.83% biến khả năng trả nợ và khả năng dự báo đạt 76.43%. Nghiên cứu đã chỉ ra hai nhóm yếu tố có tác động mang ý nghĩa thống kê cùng chiều và ngược chiều với khả năng trả nợ của khách hàng.
Từ các kết quả nghiên cứu trên cùng với sự kế thừa những tri thức từ các công trình nghiên cứu đi trước về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, tác giả đưa ra khuyến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Công ty Tài chính.
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
Với kết quả nghiên cứu đạt được, cùng với những nhận định về hạn chế hiện tại của nghiên cứu cũng như những định hướng nghiên cứu đề xuất trong tương lai, tác giả mong muốn góp phần giúp các công ty tài chính nói chung, và công ty FE Credit nói riêng nhận diện và đánh giá các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế nợ xấu nhằm tăng tính an toàn và lành mạnh cho hệ thống tài chính.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
1. Các văn bản pháp luật: Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 15/05/2005 v/v Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng; Thông tư số 02/2013/TT-NHNN v/v Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 22/2019/TT-NHNN-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo kết quả kinh doanh, từ năm 2016 -2019.
3. Đoàn Thị Bảo Châu, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, 2014.
4. Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang, Báo công nghệ ngân hàng, Số 64, Trang 2, 2011.
5. Nguyễn Quốc Nghi, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Hậu Giang, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, số 4, 85-91, 2013.
B. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
1. Antwi Samuel, Risk Factors of Loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, vol.2, issue 4, 2012.
2. C. A. Wongnaa & D. Awunyo-Vitor, Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene DistrictGhana, Agris on-line
Papers in Economics and Informatics, vol. V, 2013.
3. Edward Yeboah, Irene Mirekuah Oduro, Determinants of Loan Defaults in Some Selected Credit Unions in Kumasi Metropolis of Ghana, Open Journal of Business and Management, 2018.
4. H.D. Acquah, j. Addo, Determinants of loan repayment performance of fishermen: Empirical evidence from Ghana, Cercetări Agronomice în Moldova Vol. XLIV, No. 4 (148), 2011.
5. Chapman, J.M., Factors Affecting Credit in personal Lending, The National Bureau of Economics Research, pp. 109-139, 1990.
6. Million Sileshi1, Rose Nyikal and Sabina Wangia, Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia Million, Lap Lambert Academic Publishing, 2012.
7. Nwosu, F.O, E.C. Okorji, N.J. Nweze, J.S. Orebiyi, M.O. Nwachukwu, U.C Ibekwe, Loan Accessibility and Repayment Performance of Livestock Farmers under the Agricultural Credit Guarantee Scheme Fund in Southeast, Nigeria, Department of Agricultural Economics, Federal University of Technology, Owerri, Nigeria, vol. 4, no. 6, 2014.
8. J. O. Oladeebo and O. E. Oladeebo, Determinants of Loan Repayment among Smallholder Farmers in Ogbomoso Agricultural Zone of Oyo State, Nigeria. Agricultural Economics and Extension Department, Ladoke Akintola University of Technology, 2008.
9. Đinh Thị Huyền Thanh & Stefanie Kleimeie, Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending, International Review of Financial Analysis,
2006.
10. Willy Muturi, Mohamed Said Samantar, Factors affecting loan repayment performance of banks in Garowe district, Puntland, Somalia, International Journal of Contemporary Applied Researches, Vol. 6, No. 3, 2019