Như vậy, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chưa có nhiều bài viết nghiên cứu về sự tác động của đại dịch đến nhóm cổ phiếu ngân hàng tại Việt Nam. Mặc dù đã có một số bài nghiên cứu chi tiết như đã kể trên,
nhưng hiện tại hầu như chưa có nghiên cứu nào trực tiếp quan sát và đo lường mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sự biến động giá cổ phiếu các NHTM trên thị trường bằng một cách tiếp cận tổng thể và khái quát. Mẫu dữ liệu được sử dụng còn hạn chế hoặc chỉ trong một vài giai đoạn nhất định của năm 2020-2021 và chưa được cập nhật đến thời điểm hiện nay.
Quan trọng hơn, hầu hết các bài nghiên cứu chỉ đang tập trung đi sâu vào những ảnh hưởng dễ nhận thấy của đại dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu của đại dịch. Chưa có bài nghiên cứu chuyên sâu nào có thể cập nhật tình hình nghiên cứu đến thời điểm hết năm 2021, khi đại dịch vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Từ đó chúng ta có thể thấy một khoảng trống nghiên cứu về khả năng ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch đến giá trị cổ phiếu NHTM niêm yết trên thị trường trong hai năm 2020-2021. Mức độ ảnh hưởng của đại dịch có lẽ không chỉ dừng lại ở những đợt giảm sâu của giá cổ phiếu ngân hàng cùng với toàn thị trường năm 2020, và có lẽ không chỉ dừng lại ở
những biến động có thể nhìn thấy trực tiếp trên thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung. Bởi vậy, một mô hình nghiên cứu thực nghiệm quan sát, đánh giá và đo lường mối tương quan của yếu tố đại dịch và các yếu tố khác của nền kinh tế đến sự biến động giá cổ phiếu ngân hàng trên thị trường là vô cùng cần thiết để cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn cho các nhà đầu tư cũng như các cơ quan điều hành của Chính phủ.
Vì những lý do trên, bài luận này mong muốn góp phần bổ sung vào bức tranh toàn cảnh về tác động của đại dịch đến giá cổ phiếu các ngân
hàng niêm yết trên thị trường, đưa đến cái nhìn tổng thể và một vài ý kiến khuyến nghị đối với các bên liên quan. Tác giả đề xuất hướng tiếp cận nghiên cứu mức độ ảnh hưởng trực tiếp của thông tin số ca mắc COVID-19 đến giá cổ phiếu các ngân hàng trong suốt hai năm diễn ra đại dịch, đồng thời tiếp cận những tác động gián tiếp của đại dịch đến giá cổ phiếu ngân hàng theo một hướng mới, đặt trong mối tương quan với các yếu tố kinh tế vĩ mô. Từ đó, tác giả kỳ vọng có thể xem xét ảnh hưởng của đại dịch từ một góc nhìn đa chiều, sâu sắc hơn, đồng thời có thể phát hiện và kiểm nghiệm một vài hiện tượng bất thường đang diễn ra qua những sóng biến động cổ phiếu ngành ngân hàng. Mẫu dữ liệu cũng được trải rộng với 16 mã cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết trên các sàn HoSE và HNX, được trải dài xuyên suốt hai năm, cập nhật đến thời điểm 31/12/2021. Nhờ có các công trình nghiên cứu đi trước, tác giả bài luận này có thể tham khảo phương pháp nghiên cứu cũng như các kết quả nghiên cứu đã đạt được để tạo tiền đề cho việc phát triển nghiên cứu của riêng mình.