Biến phụ thuộc,
Y: đại diện cho việc trả nợ của khách hàng. Biến phụ thuộc chỉ có thể nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1:
• Y=0 - khách hàng không trả được nợ
• Y= 1 - khách hàng trả được nợ
V iệc đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ hay không sẽ căn cứ vào phân loại nợ của theo quy định của ngân hàng. Nợ nhóm 1 và 2 được đánh giá là có khả năng thanh toán, ngược lại nếu khách hàng có khoản nợ bị liệt vào các nhóm 3,4,5 sẽ bị xem là không có khả năng thanh toán.
Theo mô hình nghiên cứu bảng 3.1, mối quan hệ giữa biến độc lập Y và các biến phụ thuộc X1, X2, ... X12 được biểu diễn lại như sau:
• Khả năng không trả được nợ của KHCN được đo lường bằng xác suất để Y=1: Pr (Y=1/ X1, X2, ... X12) = -ɪ Trong đó, Z được biểu diễn: Z = β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3...++ β12X12
• Neu xác suất Pr (Y=1/ X1, X2, ... X12) ≥ 0,5 tức khách hàng không có khả năng trả nợ, Pr (Y=1/ X1, X2, ... X12) < 0,5 tức khách hàng có khả năng trả nợ
Giả thiết H0: Mối tương quan giữa biến phụ thuộc Y và các biến độc lập trong mô hình không có ý nghĩa thống k
Biến độc lập
Xi: Số người phụ thuộc: Đây là biến số thể hiện số người mà khách hàng phải trực tiếp nuôi dưỡng trong gia đình. Người đi vay càng có nhiều người phụ thuộc thì khả năng trả nợ càng giảm
X2: Nhóm biến tình trạng công việc của khách hàng căn cứ trên nghề nghiệp, công việc hiện tại của khách hàng, góp phầm mang lại thu nhập trả nợ cho khoản vay của khách hàng, X2 nhận 1 trong 2 giá trị
• X2 = 1 khách hàng không việc làm ổn định
• X2 = 0 khách hàng không có việc làm ổn định
Người đi vay có việc làm thì khả năng trả nợ càng cao. Kỳ vọng biến tương quan thuận với biến phụ thuộc
X3: Thời hạn cho vay: thời hạn cho vay của khách hàng tính theo tháng. Khoản vay có thời hạn càng dài thì khả năng trả nợ của người đi vay càng giảm.
X4: Tỷ lệ tài sản đảm bảo
v _ Giá trị tài sản đảm bảo
X4 ~So tiên cho vay- ;
Tỷ lệ đảm bảo càng cao thì khả năng trả nợ càng tăng. X4 tương quan thuận với khả năng trả nợ
X5: Thu nhập của người đi vay: tổng thu nhập của người đi vay hàng tháng, thu nhập từ lương và thu nhập khác. Thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ càng tang, biến này tương quan thuận với khả năng trả nợ.
XÓ: Nhóm biến độ tuổi, độ tuổi của khách hang chia thành các nhóm như sau
• X6A = 1 nếu người đi vay từ 18 đến 25 tuổi;
• X6B = 1 nếu người đi vay từ 26 đến 40 tuổi;
• X6C = 1 nếu người đi vay từ 41 đến 60 tuổi;
X7: Lãi suất, lãi suất cho vay được quy định trong hợp đồng tín dụng. Lãi suất cho vay càng cao thì khả năng trả nợ càng thấp.
X8: Kinh nghiệm cán bộ tín dụng, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng the hiện thông qua số năm công tác tại vị trí có liên quan. Khoản vay của KHCN được quản lý bởi CBTD càng ít kinh nghiệm thì khả năng trả nợ cho khoản vay càng thấp.
X9: Tình trạng nhà ở, thể hiện tình trạng sở hữu nhà của khách hang tại thời điem vay vốn
• X9 = 1, khách hàng có sở hữu nhà riêng
• X9 = 0, khách hàng không hữu nhà riêng
Khi khách hàng vay có sở hữu nhà thì khả năng trả nợ càng cao. X9 tương quan thuận với khả năng trả nợ.
X10: Nhóm biến mục đích sử dụng vốn
• X10A = 1 nếu người đi vay sử dụng vốn cho mục đích kinh doanh;
• X10B = 1 nếu người đi vay sử dụng vốn cho mục đích tiêu dùng;
X11: Lịch sử nợ quá hạn, thể hiện lịch sử tín dụng của khách hàng, cụ thể có thể nhận 1 trong 2 giá trị sau:
• X11 = 0, khách hàng đã từng hoặc đang có nợ quá hạn
• X11 = 1, khách hàng chưa từng có nợ quá hạn
Khách hàng đã từng hoặc đang có nợ quá hạn thì khả năng trả nợ càng thấp, biến X11
tương quan nghịch với khả năng trả nợ.
X12: Số tiền cho vay, Số tiền cho vay theo hợp đồng tín dụng, Số tiền cho vay càng cao thì khả năng trả nợ càng thấp, X12 tương quan nghịch với khả năng trả nợ.
ĐẶC ĐIỂM
1. Cho vay bất động sản Bao gồm cho vay xây sửa nhà, cho vay mua nhà, cho vay mua nhà dự án.
2. Cho vay tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân
Nhóm sản phẩm cho vay cán bộ, công nhân viên. Sản phẩm cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của mọi khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn hợp pháp, phù hợp với Quy định vay vốn của HDBank.
1. Cho vay mua ô tô
Đáp ứng nhu cầu mua ô tô phục vụ việc đi lại hay kinh doanh.
2. Cho vay sản xuất kinh doanh
Đáp ứng nhu cầu tài chính khi bắt đầu sản xuất kinh doanh hoặc nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình kinh doanh của cá nhân.
Ngoài ra đối với đối tượng khách hàng là nhà đầu tư chứng khoán, HDBank còn có sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:
Chương 3, tác gỉa đã hệ thống những lý thuyết về khả năng trả nợ vay của khác hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ va của KHCN. Các yếu tố này chia thàng 3 nhóm: Yếu tố thuộc về khách hàng; yế tố thuộc về khoản vay; yếu tố thuộc về ngân hàng và moi trường. Trong chương này tác giả đã đề xuất được mộ hình kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ va của KHCN áp dụng cho HDBank
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
4.1. Thực trạng cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP Phát triển TpHCM. 4.1.1. Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại HDBank
Cho vay khách hàng cá nhân tại HDBank phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu của các đối tượng khách hàng.
H Dư nợ Tỷ trọn g Dư nợ Tỷ trọn g Dư nợ Tỷ trọn g Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọn g Dư nợ Tỷ trọn g Cá nhân 20,26 0,49 27,58 0,49 36,7 0,44 47,3 0,45 60,6 0,51 72,3 0,49 Doanh nghiệp 21,59 0,51 28,97 0,51 45,4 0,56 57,1 0,55 62,5 0,49 74,0 0,51 Tổng cộng 41,85 1,00 56,55 01,0 82, 2 1,00 104,4 1,00 123,1 1,0 0 146,3 1,00
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ tài liệu nội bộ của HDBank)
4.1.2. Ket quả cho vay khách hàng cá nhân tại HDBank
4.1.2.1. Dư nợ cho vay
Trong những năm 2014 - 2019, hoạt động của HDBank theo đề án tái cơ cấu
thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi, do đó dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng cao, trong đó HDBank lại thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân.
Bảng 4.2 - Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của HDBank 2014 - 2019
(Nguôn: Báo cáo nội bộ của HDBank 2014-2019)
Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt tỷ trọng trên 45% qua các năm. Với cơ cấu này, cho thấy được định hướng cũng như quyết tâm đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân của HDBank trong thời gian qua, cũng như trong những năm sắp tới.
4.1.2.2. Doanh số cho vay
Từ 2014 đến 2019, chỉ tiêu doanh số cho vay khách hàng cá nhân của HDBank tăng dần, có thể thấy mức tăng trưởng bền vững của mảng kinh doanh này tại của HDBank. Quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay khách hàng cá nhân được thể hiện ở biểu đồ sau:
Doanh số cho vay KHCN
■ Doanh số cho vay KHCN
153.004 I 129.624 I I 104.505 I 82.233 56.567 42.071 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sơ đồ 4.1 - Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank 2014 - 2019)
Doanh số cho vay khách hàng cá nhân của HDBank trong năm 2014 đạt 42.071 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến năm 2017, doanh số cho vay khách hàng cá nhân của HDBank liên tục tăng trưởng ấn tượng với mức tăng doanh số tuyệt đối hàng năm vào khoảng 20.000 - 30.000 tỷ. Trong năm 2019, doanh số cho vay khách hàng cá nhân của HDBank tiếp tục tăng, đạt 153.004 tỷ đồng, mức tăng trưởng đạt 11,7% so với năm 2018 điều này thể hiện sự phát triển bền vững của doanh số cho vay và có thể xem đây là năm HDBank tập trung ổn định và thực hiện chính sách cho vay thận trọng hơn sau một thời gian phát triển mạnh.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dư nợ xấu 1.000 1.100 1.101 1.420 3.252 1.44 5 Tổng dư nợ 20.261 27.588 36.729 47.384 60.563 72.28 1 Tỷ lệ nợ xấu 0,04 0,03 0,03 0,03 0,54 0,0 2 4.1.2.3. Doanh số thu nợ Doanh số thu nợ KHCN ■ Doanh số thu nợ KHCN
Sơ đồ 4.2 - Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank 2014 - 2019)
Hoạt động thu nợ tại HDBank ngày càng được chú ý đặc biệt do tình hình nợ xấu ngày càng tăng cao trong toàn ngành ngân hàng nói chung và sự phát triển vượt bậc trong công tác tín dụng cá nhân của HDBank nói riêng khiến cho ngân hàng phải xử lý một số lượng khách hàng cá nhân đa dạng hơn, tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Xét về tốc độ tăng trưởng, doanh số thu nợ có mức tăng trưởng khá cao trên 10% trong 3 năm liên tiếp từ 2014 đến năm 2016, lần lượt đạt 11,88%; 30,05%; 26,75%. Trong đó năm 2015 đánh dấu mức độ tăng trưởng đỉnh điểm. Trong hai năm 2018 - 2019, tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ đạt lần lượt 32,4 % và 22,87%.
4.1.2.4. Tình hình nợ xấu
Nợ xấu tại HDBank được định nghĩa là nợ thuộc nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) theo quy định phân loại 5 nhóm nợ tại Quyết định 49/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN.
Về quy mô, nợ xấu từ cho vay khách hàng cá nhân liên tục tăng trong những năm vừa qua. Mặc dù nợ xấu phát sinh liên tục nhưng có thể thấy rằng tốc độ phát
36
sinh mới của nợ xấu vẫn được giữ trong mức kiểm soát được, tốc độ phát sinh mới này vẫn không vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng cá nhân của HDBank, như vậy có thể kết luận rằng việc phát sinh mới của nợ xấu là kết quả tất yếu trong quá trình phát tiển hoạt động tín dụng cá nhân của HDBank. Hơn nữa, sau khi nợ xấu và nợ quá hạn từ cho vay khách hàng cá nhân tăng đột biến trong năm 2018, có thể thấy những biện pháp quản lý nợ xấu tại HDBank đã phát huy hiệu quả trong năm 2019 khi đưa tốc độ phát sinh nợ xấu và nợ quá hạn về mức 0,02%.
Ve tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, luôn được giữ dưới mức 1%, và tỷ lệ này giảm liên tục trong 5 năm.
Bảng 4.3. Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân của HDBank 2014 - 2019
cho vay KHCN 8 6
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank giai đoạn 2014 - 2019)
V ề hoạt động thu hồi nợ quá hạn, số tiền thu hồi cũng tăng qua các năm, góp phần giữa tỷ lệ nợ xấu dưới mức 1%, tuy nhiên nếu đánh giá một cách đầy đủ thì nợ xấu qua các năm không giảm
Số lượng KHCN có NQH đã thanh lý Số dư nợ quá hạn đã thanh lý
Sơ đồ 4.3 - Thu hồi nợ quá hạn khách hàng cá nhân
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank năm 2014 đến 2019)
Từ những phân tích trên, nhìn chung, tình hình nợ xấu tại HDBank có xu hướng tăng qua các năm. Tuy nhiên, việc gia tăng của nợ xấu tương đồng với tốc độ tăng của dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại HDBank, thể hiện qua hệ số thu hồi nợ khách hàng cá nhân qua các năm như sau:
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank giai đoạn 2014-2019)
Hệ số thu hồi nợ giảm dần qua các năm, chủ yếu do dư nợ tín dụng tăng trưởng cao, trong những năm vừa qua HDBank liên tục khởi động các chương trình cho vay mở rộng đối tượng khách hàng, hướng tới những phân phúc mới, tại các thị trường mới. Tuy hệ số thu nợ giảm dần qua các năm nhưng tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân lại liên tục giảm, đến năm 2018 về dưới mức 1%, chứng
tỏ giảm sút trong hệ số thu nợ chủ yếu là do tín dụng tăng trưởng cao, nguồn vốn huy động liên tục tăng qua các năm tạo nên áp lực phải nhanh chóng giải ngân vốn vào nền kinh tế.
Từ những phân tích trên, ta có thể thấy rằng, HDBank đang thúc đẩy nhanh mảng cho vay đối với khách hàng cá nhân. Qua các năm, nợ quá hạn/nợ xấu tăng nhưng tỷ lệ khoản nợ này trên tổng dư nợ giảm, chứng tỏ, song song với việc tăng trưởng dư nợ, HDBank cũng đã kiểm soát tốt được chất lượng tín dụng đối với phân khúc khách hàng này. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh như hiện nay, HDBank cần áp dụng nhiều biện pháp nhằm quản lý chặt hơn chất lượng tín dụng của nhóm khách hàng cá nhân.
4.1.3. Những thành tựu và hạn chế trong cho vay KHCN tại HDBank
4.1.3.1. Thành tựu
V ới phương châm điều hành đúng đắn và chỉ đạo hành động sát sao, có thể thấy hoạt động thu hồi nợ trong cho vay khách hàng cá nhân tại HDBank đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đặt ra trong những phương diện trọng yếu:
- Thứ nhất, doanh số thu nợ của HDBank liên tục tăng đáp ứng nhu cầu giải quyết vấn đề xoay vòng vốn khi hoạt động tín dụng cá nhân được mở rộng;
- Hoạt động thu nợ đều đặn đồng nghĩa với việc HDBank có nguồn lợi nhuận ổn định từ mảng tín dụng cá nhân và sử dụng, chuyển đổi được nguồn vốn huy động giá rẻ thành công vào nền kinh tế;
- Mặc dù dư nợ tín dụng tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây nhưng chất lượng tín dụng vẫn luôn được đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn từ cho vay khách hàng cá nhân ở mức thấp;
- Cơ cấu tín dụng chuyển dịch đúng hướng trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng ở mức cao và đối tượng khách hàng được mở rộng;
- Thực hiện thành công đa dạng hóa danh mục khách hàng với trọng tâm khai thác sâu vào khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng tại các địa bàn chiến lược như miền Trung và Tây Nguyên (đặc thù có nhóm đối tượng khách hàng là các cá nhân và hộ kinh
doanh cà phê, tiêu, điều, v.v.) giảm sự phụ thuộc vào nhóm khách hàng cá nhân vay bất động sản tại 2 thành phố lớn là thành phố HCM và Hà Nội;
- Giải quyết thành công và dứt điểm các khoản nợ quá hạn và nợ xấu trong 2 lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro mất vốn cao là bất động sản và chứng khoán.
4.1.3.2. Hạn chế
Mặc dù đạt được những thành tích ấn tượng trong hoạt động kinh doanh nói chung và mảng cho vay khách hàng cá nhân nói riêng, hoạt động thu hồi nợ từ khối khách hàng cá nhân của HDBank vẫn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý.
- Thứ nhất, áp lực xử lý nợ xấu và nợ quá hạn trong những năm vừa qua làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của HDBank ở một mức nhất định, thông qua việc huy động nguồn lực của hệ thống trong việc thu hồi và xử lý nợ xấu, nợ quá hạn đối với khối khách hàng cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh dư nợ tín dụng cá nhân liên tục được mở rộng, số lượng khách hàng tăng cao, tiềm ẩn rủi ro tín dụng ngày một lớn.
- Thứ hai, tuy nợ xấu và nợ quá hạn đối với cho vay khách hàng cá nhân được khống chế ở mức dưới 1% trong những năm vừa qua, tuy nhiên, nợ xấu vẫn có xu hướng tăng trở lại về quy mô.