chứng khoán (TAIFEX)
Trong tiểu mục này, luận án tiếp tục đánh giá hiệu quả của mô hình dự báo được đề xuất FTS-1NT trên tập dữ liệu về thị trường chứng khoán Đài Loan [54] với 47 giá trị quan sát từ ngày 8/3/1998 đến 9/30/1998. Với tập dữ liệu này, mô hình đề xuất được so sánh đánh giá trên cả hai giai đoạn bằng tiêu chí MSE (1.8): Giai đoạn huấn luyện và giai đoạn thử nghiệm.
➢ So sánh đánh giá trong giai đoạn huấn luyện
Ở giai đoạn này, mô hình FTS-1NT được áp dụng dự báo thị trường chứng khoán từ ngày 8/3/1998 đến 9/30/1998. Kết quả và sai số dự báo thu được từ mô hình đề xuất đưa ra so sánh với một số mô hình trước đây như: C96 [10], H01b [11], HPSO [18], L08 [34], L06 [54] và mô hình MTPSO [40]. Bảng 2.23 hiển thị kết quả và sai số dự báo MSE giữa mô FTS-1NT và các mô hình so sánh dựa trên QHM bậc cao với cùng số khoảng chia bằng 16.
Bảng 2.23: Kết quả và sai số dự báo của mô hình FTS-1NT với các mô hình khác dựa vào số bậc khác nhau với cùng số khoảng là 16.
Ngày tháng DL thực C96 [10] H01b [11] L06 [54] L08 [34] HPSO [18] MTPSO [40] FTS- 1NT 8/3/1998 7552 - - - - - - - 8/4/1998 7560 7450 7450 - - - - - 8/5/1998 7487 7450 7450 - - - - - 8/6/1998 7462 7500 7500 7450 - - - - 8/7/1998 7515 7500 7500 7550 - - - - 8/10/1998 7365 7450 7450 7350 - - - 7352 8/11/1998 7360 7300 7300 7350 - - - 7352 8/12/1998 7330 7300 7300 7350 7329 7289.56 7325.28 7323 8/13/1998 7291 7300 7300 7250 7289.5 7320.77 7287.48 7294 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9/28/1998 6840 6850 6750 6850 6848 6800.07 6842.05 6827 9/29/1998 6806 6850 6850 6850 6796 6800.07 6781.01 6798 9/30/1998 6787 6850 6750 6750 6796 7289.56 6781.01 6798 MSE 9668.94 5437.58 1364.56 105.02 103.61 92.17 92.32
Quan sát kết quả trong Bảng 2.16, cho thấy giá trị dự báo trên từng ngày của mô hình đề xuất bám sát với dữ liệu thực hơn so với sáu mô hình được so sánh trong cùng bảng. Thêm nữa, mô hình đề xuất FTS-1NT đưa ra sai số dự báo với giá tri
MSE = 92.32 nhỏ hơn các mô hình dự báo trong các công trình [10, 11, 18, 34, 54] và tương đương với mô hình MTPSO [40]. Đặc biệt hơn mô hình đề xuất FTS-1NT
đã đưa ra giá trị MSE nhỏ hơn bốn mô hình đã sử dụng thêm các kỹ thuật tối ưu như GA, PSO để nâng độ chính xác dự báo là mô hình L06 [54], L08 [34], HPSO [18] và mô hình MTPSO [40]. Sự khác biệt rõ nhất để đạt được kết quả khả quan như vậy là mô hình đề xuất sử dụng NQHM-PTTG, trong khi các mô hình so sánh trong Bảng 2.23 sử dụng nhóm quan hệ mờ của Chen [10] để thiết lập mô hình dự báo. Thêm nữa, mô hình được đề xuất đưa ra quy tắc giải mờ mới bằng việc xét đến các khoảng nhỏ hơn liên quan đến các tập mờ bên vế phải của nhóm khi tính toán đầu ra dự báo.
Từ các kết quả thực nghiệm cũng như các phân tích ban đầu cho thấy, mô hình dự báo đề xuất tuy chưa sử dụng các kỹ thuật học máy hay kết hợp với các thuật toán tối ưu khác nhau, nhưng bước đầu đã đạt được kết quả dự báo khả quan và hiệu quả hơn các mô hình dự báo nền tảng và một số mô hình tiên tiến khi áp dụng trên tập dữ liệu thị trường chứng khoán Đài Loan trong giai đoạn huấn luyện.
➢ So sánh đánh giá trong giai đoạn kiểm thử
Trong giai đoạn này, sử dụng các tập luật được luyện tốt trong giai đoạn huấn luyện để dự báo giá trị thị trường chứng khoán của ngày mới trong giai kiểm thử. Cụ thể các dữ liệu từ ngày 8/3/1998 đến 9/23/1998 được dùng làm tập dữ liệu huấn luyện, dữ liệu từ ngày 8/24/1998 đến 9/30/1998 được sử dụng như tập dữ liệu kiểm thử. Ví dụ: Dữ liệu từ ngày 8/3/1998 đến 9/23/1998 được sử dụng để dự báo cho ngày 9/24/1998. Tiếp theo để dự báo cho ngày 9/25/1998 thì dữ liệu từ ngày 8/3/1998 đến 9/24/1998 được sử dụng. Tương tự cho các ngày còn lại, ta thu được các giá trị dự báo từ ngày 9/24/1998 đến ngày 9/30/1998 trong Bảng 2.24. Các kết quả dự báo trong pha kiểm thử được so sánh với 3 mô hình L08 [34], HPSO [18] và mô hình MTPSO [40]. Từ kết quả so sánh cho thấy mô hình đề xuất FTS-1NT đưa ra sai số dự báo với giá trị MSE = 1539.3 nhỏ hơn các mô hình so sánh dựa trên quan hệ mờ bậc 5 với 16 khoảng chia tập nền trong pha thử nghiệm.
Bảng 2.24: So sánh kết quả và sai số dự báo trong pha kiểm thử giữa mô hình đề xuất FTS-1NT với các mô hình khác dựa trên QHM bậc 5 với 16 khoảng Ngày tháng Dữ liệu thực L08 [34] HPSO [18] MTPSO [40] FTS-1NT
9/24/1998 6890 6959.07 6861.0 6916.62 6900
9/25/1998 6871 6833.52 6897.8 6886.0 6900
9/28/1998 6840 6896.95 6912.8 6892.4 6870.8
9/30/1998 6787 6823.38 6800.5 6859.12 6827.1
MSE 2815.7 1957.4 2635.2 1539.3