3.1.2.1 Mô hình nghiên cứu
Biến phụ thuộc thuộc về rủi ro thanh khoản được lấy dựa theo các nghiên cứu trước: Đặng Văn Dân (2015), Trương Quang Thông (2013), A.ỉncekara & H.Qetinkaya (2019), Phan Thị Mỹ Hạnh và cộng sự (2019), Tu.T.T.Tran và cộng sự (2019), P.Vodová (2011), P.Vodová (2012), Hoàng Kim Hoàng (2015), P.Vodová (2013), S. Bhati và cộng sự (2019), Singh & Sharma (2016), Nguyễn Thị Tuyết Nga (2019)
Tương tự, các biến độc lập cũng được lấy từ các nghiên cứu đi trước: M.A.B.Moussa (2015), A.Hakimi & K.Zaghdoudi (2017), D.Cucinelli (2013), Đặng Văn Dân (2015), Trương Quang Thông (2013), M.F.Malik & A.Rafique (2013), Nguyễn Thị Tuyết Nga (2019), L.O.Mugenyah (2015), Z.A.Maaka (2013), S.Bhati và cộng sự (2019), Hoàng Kim Hoàng (2015), P.Vodová (2013), Phan Thị Mỹ Hạnh và cộng sự (2019), B.Fola (2015)
Mô hình:
LiqRiskit = βo + βι CAPit + β2 ROE it + β3 SIZE it + β4LLRit + β5 TLAit + β6DEP it + β7NPL it+β8 GDPt+β9 INFt + eit [1]
Trong đó:
LiqRiskit là biến phụ thuộc, rủi ro thanh khoản được đại diện bởi 2 biến là khe hở tài trợ (FGAP) và tài sản thanh khoản (LA)
CAPit, ROEit, SIZEit, LLRit, TLAit, DEPit, NPLit, GDPit, INFit là các biến độc lập.
Từ mô hình [1] tác giả đưa ra 2 mô hình nghiên cứu cụ thể:
FGAPtt = βo + βι CAPtt + β2 ROE it + β3 SIZE it + β4LLRit + β5 TLAit + β6DEP
it + β7NPL it+β8 GDPt + β9 INFt + eit
LAit = βo + βι CAPit + β2 ROE it + β3 SIZE it + β4LLRit + β5 TLAit + β6DEP it + β7NPL it+β8 GDPt+β9 INFt + eit
Biến độc lập
1 CAP Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản
"2 ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
^3 SIZE Quy mô ngân hàng
^4 LLR Dự phòng rủi ro tín dụng
~5 TLA Tỷ lệ cho vay
T DEP Tỷ lệ tiền gửi
~7 NPL Nợ xấu
GDP Tăng trưởng kinh tế
vọng
FGA
P Đặng Văn Dân (2015), Trương Quang Thông (2013), A.Incekara & H. Qetinkaya (2õ19), Phan Thị Mỹ Hạnh và cộng
sự (2019)
"2 TÃ
Tu.T.T. Tran và cộng sự (2õ19), Hoàng Kim Hoàng (2õ15), P. Vodová (2õ13), Singh & Sharma (2õ16), Nguyễn Thị Tuyết Nga (2019)
^3 CAP - Nguyễn Thị Tuyết Nga (2019), Nguyễn Thị Ngọc Diệp & cộng sự (2016), D. Cucinelli (2õ13)
^4 ROE - F. Ahamed (2021), Phan Thị Mỹ Hạnh và cộng sự (2õ19), Nguyễn Thị Ngọc Diệp & cộng sự (2016)
~5 SIZE - Đặng Văn Dân (2015), Nguyễn Thị Tuyết Nga (2019), Phan
Thị Mỹ Hạnh và cộng sự (2019), Singh & Sharma (2õ16), Tu.T.T. Tran và cộng sự (2019)
~6 LLR + Hoàng Kim Hoàng (2õ15), D. Cucinelli (2õ13)
~ĩ TLA + Trương Quang Thông (2013), Đặng Văn Dân (2015), M.A.B. Moussa (2õ15), Phan Thị Mỹ Hạnh và cộng sự (2Õ19), F. Ahamed (2Õ21)
DEP + M. A. B. Moussa (2õ15), Singh & Sharma (2õ16)
~9 NPL + A. Incekara & H. Qetinkaya (2õ19), A. Iqbal (2õ12)
lõ GDP +
Trương Quang Thông (2013), Phan Thị Mỹ Hạnh và cộng sự (2019), Singh & Sharma (2016)
Tĩ INF + B. Fola (2õ15), Trương Quang Thông (2013), M. F. Malik & A. Rafique (2õ13), P. Vodova (2õ11)
Nguồn: tác giả tổng hợp
21
3.1.2.2 Các giả thuyết trong nghiên cứu
STT Tên ngân hàng STT Tên ngân hàng 1 Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam (VietinBank)
14 Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB)
1 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
13 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank)
ló Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
7 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV)
17 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)