Theo như nghiên cứu của Marjo Horkko (2010), bốn yếu tố: sinh sống tại khu vực thành thị; sinh sống tại khu vực nông thôn; quốc tịch và hoàn thành nghĩa vụ quân sự người viết luận văn này sẽ không xét đến vì những lý do sau:
+ Với yếu tố sinh sống tại khu vực thành thị và sinh sống tại khu vực nông thôn: tác giả Marjo Horkko đã khảo sát trên phạm vi rộng toàn bộ đất nước Phần Lan để đảm bảo sự tin cậy cho bài nghiên cứu. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của người viết luận văn này chỉ giới hạn trên một phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên không có sự khác biệt về kinh tế giữa nông thôn và thành thị vì thế không ảnh hưởng nhiều tới RRTD của ngân hàng.
+ Với yếu tố nghĩa vụ quân sự: tại Phần Lan, Bộ luật quân sự quy định tất cả nam thanh niên đủ 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hầu hết công dân sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đều lựa chọn trung cấp nghề, cao đẳng đại học nên được hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc không được gọi đi. Do đó, yếu tố hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa có giá trị khi nghiên cứu.
+ Với yếu tố quốc tịch: người viết luận văn này thực hiện tại một phần thành phố Hồ Chí Minh và nhắm tới khách hàng là người Việt, hầu như không có khách hàng quốc tịch nước ngoài. Vì thế yếu tố quốc tịch cũng bị loại khỏi mô hình nghiên cứu
Các yếu tố thuộc về tình trạng tín dụng như: Lịch sử tín dụng; Số lượng nợ, Thời hạn vay, Khoản vay khác, Nợ xấu, ... và nhóm yếu tố thuộc về tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng của khách hàng cũng sẽ không thực hiện kiểm định do theo người viết luận văn, những yếu tố này không thuộc về đặc điểm của khách hàng mà thuộc về đặc điểm của khoản vay.
Dựa vào những nghiên cứu trên và qua sự lựa chọn các yếu tố để kiểm định của người viết luận văn, mô hình nghiên cứu đề xuất những yếu tố thuộc về đặc điểm khách hàng tác động tới RRTD tại Ngân hàng TMCP Á Châu như sau:
19
Khả năng tài chính của khách hàng đi
vay Tổng mức thu nhập bình quân năm củakhách hàng. Năng lực tài chính: tính theo khoản thu nhập ổn định tính theo năm tại thời điểm vay
Công việc hiện tại Vị trí công việc từng cá nhân đảm nhận
tại đơn vị công tác
Năng lực chuyên môn Năng lực trình độ học vấn của người đi
vay, trình độ đào tạo chuyên sâu của khách hàng
Điều kiện nhà ở Trạng thái nhà của người đi vay, gồm có
sở hữu riêng, đi thuê, ở chung với bố mẹ, và ở nhờ người khác.
Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại Thời gian khách hàng sống tại một địa
Trên cơ sở mô hình và các biến nghiên cứu nêu trên, bài nghiên cứu đưa ra một số giả thuyết như sau:
+ Độ tuôi:
Độ tuổi: là số tuổi của người nộp hồ sơ vay vốn (John M. Chapman, 1940) . Những cá nhân vay vốn càng lớn tuổi khả năng xảy ra RRTD cá nhân càng thấp hơn là những khách hàng trẻ tuổi. Độ tuổi được xác định bằng cách lấy thời điểm đi vay trừ đi năm sinh.
Giả thuyết H1: Khách hàng có độ tuổi càng cao, thì mức độ rủi ro tín dụng càng cao.
+ Khả năng tài chính của khách hàng đi vay:
Khả năng tài chính thể hiện rõ nhất ở thu nhập của người đi vay và tình trạng các tài khoản thanh toán. Đây là yếu tố quyết định đáng kể đến RRTD cá nhân của NHTM. Agarwal et al. (2009) cũng đã chứng minh khả năng tài chính có sức mạnh dự đoán phần lớn những RRTD cá nhân có thể xảy ra và những người có thu nhập cao thì xác suất RRTD của họ cũng thấp hơn. Trong nghiên cứu này, khả năng tài chính được lựa chọn là tổng mức thu nhập bình quân tháng của khách hàng. Năng lực tài chính: Được tính theo khoản thu nhập ổn định tính theo tháng tại thời điểm vay.
Giả thuyết H2: thu nhập của khách hàng càng cao thì khả năng trả nợ càng tốt.
+ Công việc hiện tại:
Là vị trí công việc từng cá nhân đảm nhận tại đơn vị công tác. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ xét theo các vị trí: Chủ doanh nghiệp, người quản lý, chuyên viên/cán bộ văn phòng, lao động được đào tạo nghề và những vị trí khác. Những người chủ doanh nghiệp có số lượng khoản vay lớn hơn, song nguy cơ rủi ro thấp hơn do có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Vị trí công việc của khách hàng phản ánh phần nào năng lực tài chính, cũng như địa vị xã hội của khách hàng.
Giả thuyết H3: Vị trí công việc của khách hàng thuộc các nhóm lãnh đạo thì mức độ rủi ro thấp hơn so với các nhóm lao động trực tiếp.
+ Năng lực chuyên môn
Năng lực chuyên môn cao của khách hàng vay vốn thể hiện ở trình độ học vấn chuyên môn giỏi, cấp bậc công tác cao và số năm kinh nghiệm nhiều. Arminger et al. (1997) đã chứng minh khách hàng có năng lực chuyên môn cao thường ít xảy ra RRTD hơn. Nghiên cứu này lựa chọn năng lực chuyên môn thể hiện ở trình độ đào tạo qua các cấp bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học.
Giả thuyết H4: Năng lực chuyên môn càng cao, RRTD càng thấp.
+ Điều kiện nhà ở
Tình trạng nhà ở thể hiện ở hiện trạng nhà của người đi vay, gồm có các hiện trạng là sở hữu riêng, đi thuê, ở chung với bố mẹ và ở nhờ người khác. Agarwal et al. (2009) đã chứng minh rằng những cá nhân sở hữu nhà riêng có khả năng tài chính mạnh hơn và rủi ro tín dụng sẽ ít xảy ra hơn.
Giả thuyết H5: Cá nhân có nhà ở có mức độ rủi ro tín dụng thấp hơn so với cá nhân chưa có nhà ở
+ Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại
Là thời gian mà khách hàng sống tại một địa chỉ cố định. Phát hiện của Agarwal et al. (2009) cho thấy những khách hàng thường xuyên thay đổi địa điểm, hay di cư từ nơi này tới nơi khác thường có RRTD cao hơn. Thời gian khách hàng ở nơi cư trú hiện tại, phản ánh mức độ ổn định trong cuộc sống của khách hàng.
Giả thuyết H6: Thời gian khách hàng sinh sống tại nơi ở hiện tại càng dài thì độ rủi ro càng thấp