vỡ nợ không vỡ nợ
3.9. Phương pháp lựa chọn biến thích hợp.
Lựa chọn biến là bước quan trọng nhất trong việc xây dựng mô hình. Chúng ta có 65 biến tiềm năng để lựa chọn từ tập hợp số liệu tốt nhất. Như vậy, có tổng số 265 tổ hợp có thể có cho sự lựa chọn mô hình. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn các biến thích hợp bằng phương pháp thủ công.
Chúng ta sử dụng thủ tục hồi qui biến phụ thuộc với từng biến độc lập là các biến tiềm năng. Thủ tục này được lặp đi lặp lại, để có thể lựa chọn được biến dự báo tốt nhất, đồng thời chúng ta cũng phân tích được tác động của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc, nói cách khác nó giúp chúng
ta đánh giáđược ảnh hưởng của từng chỉ tiêu tài chính đến vỡ nợ. Phương pháp này sẽ giúp chúng ta tìm được mô hình tốt nhất. Thủ tục thống kêđối với việc lựa chọn biến được tiến hành như sau:
Bước 1:Ước lượng mô hình Yi = β1 + βj Xji + Ui Với j = 2,k bằng ước lượng hợp lý tối đa:
Bước 2:Kiểm định cặp giả thuyết sau:H0: βj = 0 H1: βj ≠ 0
Nếu βj = 0 thì chứng tỏ chúng không cóảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Hay nói cách khác là chúng không đóng góp gì cho mô hình do vậy có thể bỏ ra khỏi tập hợp các biến tiềm năng trong mô hình.
Bước 3:Lần lượt ước lượng các mô hình sau bằng ước lượng hợp lý tối đa
- Mô hình Yi = β1 + β2X2i +...+βk-mX(k-m)i + Ui- Mô hình Yi = β1 + β2X2i +….+βkXki + Ui - Mô hình Yi = β1 + β2X2i +….+βkXki + Ui
Bước 4:Kiểm định cặp giả thuyết sau:
H0: βk-m+1 = …..=βk=0 ≤ ) ( 2m α χ H1: Tồn tại ít nhất βj ≠ 0> ) ( 2m α χ
Trong đó m là số biến tiềm năng bị loại ra từ bước 1. Nếu chúng ta kết luận chưa có cơ sởđể bác bỏ H0 thì mô hình Yi = β1+ β2X2i +...+βk-mX(k-m)i + Ui là mô hình được lựa chọn.
Bước 5: Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0: βj = 0 j = 2, k-m H1: βj ≠ 0
Bước 6: Quay trở lại bước (4) và bước (5) quá trình được lặp đi lặp lại cho
đến khi thu được mô hình tốt nhất.
CHƯƠNG IV: KIỂMĐỊNHĐỘCHÍNHXÁCCỦAXẾPHẠNG
4.1. ROC( The Receiver Operating Charateristic) 4.2. CAP ( Cumulative Accuracy Profiles)
4.3. Mối liên hệ giữa ROC và CAP 4.4. Phân tích phần dư
4.5. Ảnh hưởng của đa cộng tuyến 4.6. Kết luận