3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống quản lý tài sản nợ - tài sản có
Những nghiên cứu về RRLS chỉ ra rằng nguyên nhân của RRLS là sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn vốn và tài sản, trong đó yếu tố quan trọng tác động tới tổn thất của ngân hàng khi RRLS xảy ra chính là quy mô khe hở nhạy cảm lãi suất. Do vậy việc điều chỉnh lại kỳ hạn của nguồn vốn và tài sản sẽ góp phần hạn chế RRLS. Ngân hàng cần quan tâm một cách toàn diện, tích cực duy trì sự cân xứng về kỳ hạn giữa TSC và TSN để đảm bảo quy mô khe hở nhạy cảm lãi suất tối thiểu nhất có thể. Đây là một nội dung trong công tác quản trị tài sản nợ - tài sản có của Ngân hàng.
Hiện tại SHB đã có Phòng quản lý tài sản nợ - có với chức năng là quản lý toàn bộ bảng cân đối tài sản của cả Ngân hàng. Tuy nhiên, do mới được thành lập vào cuối năm 2010 với số lượng nhân sự ít ỏi và non nớt trong kiến thức và kinh nghiệm nên Phòng hiện chưa thực hiện được nhiệm vụ này của mình.
Vì vậy, trong thời gian tới, SHB cần hoàn thiện hệ thống quản lý tài sản nợ - tài sản có của mình với các nội dung sau:
95
- Ban hành các chính sách,quy trình về quản lý tài sản nợ - tài sản có. Trong đó phải quy định được :
■ Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị tham gia quản lý tài sản nợ - tài sản có
■ Mục tiêu của quản trị tài sản nợ - tài sản có là quản lý chiến lược quản trị rủi ro của toàn bộ bảng cân đối kế toán để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông và Ngân hàng trong dài hạn
■ Nội dung quản trị tài sản nợ - tài sản có, trong đó phải có chính sách kết cấu tài sản nợ - tài sản có
■ Phương pháp quản trị tài sản nợ - tài sản có
- Tuyển dụng cán bộ có thâm niên kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, am hiểu về toàn bộ bảng cân đối kế toán tham gia vào công tác quản trị tài sản nợ - tài sản có.
- Thuê các chuyên gia tư vấn về cơ cấu của bảng tổng kết tài sản một cách hợp lý, làm sao hạn chế được RRLS một cách thấp nhất.
- Đề cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khóa học về quản trị tài sản nợ - tài sản có tại nước ngoài để học hỏi được các kính nghiệm, biện pháp tích cực trong việc cân đối kì hạn của tài sản và công nợ.
3.2.2.2. Nâng cao trình độ và năng lực cán bộ
Để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro lãi suất, trong thời gian tới Ngân hàng cần phải quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, tuyển dụng cán bộ và phải có chiến lược lâu dài trong việc đầu tư vào con người. Các biện pháp đề xuất đối với SHB như sau:
- Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho từng bộ phận, từng vị trí công tác, có chính sách tuyển dụng đúng đắn nhằm thu hút và giữ chân người tài. Đối với các cán bộ được tuyển dụng cho công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất của ngân hàng phải lựa chọn nhân viên giỏi, có trình độ chuyên môn tốt, am hiểu những kiến thức về kinh
96
tế, tài chính, pháp lý, đặc biệt là kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất, kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro.
- Mở các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn và thường xuyên cho toàn thể nhân viên để cập nhật các kiến thức mới, đồng thời khuyến khích nhân viên chủ động nâng cao nghiệp vụ.
- Tiến hành cắt cử cán bộ tham gia các cuộc hội thảo về các vấn đề tài chính tiền tệ trong ngân hàng với sự tham gia của các chuyên gia trong nước, trong khu vực và trên thế giới.
- Mở ra các cuộc thi kiến thức chuyên môn về kỹ năng quản lý rủi ro.
3.2.2.3. Trang bị công nghệ quản lý và giao dịch hiện đại
Trong lĩnh vực ngân hàng, quá trình tin học hóa đang được nhanh chóng triển khai, các hoạt động của hệ thống NHTM được nối mạng với nhau cung cấp dịch vụ 24/24h, đồng thời nâng cao được hiệu quả phục vụ khách hàng và quản lý vốn cho ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn, hệ thống cơ sở dữ liệu chồng chéo và có nhiều rủi ro. Mặt khác, do không có nền tảng nên việc phát triển hay mở rộng các ứng dụng mới là rất khó khăn. Công nghệ lạc hậu không những hạn chế khả năng cung ứng các dịch vụ mới của SHB mà còn làm giảm đi hiệu quả của các nhà lãnh đạo ngân hàng.
Theo tính toán và kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài, công nghệ thông tin có thể làm giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng vì góp phần làm giảm đáng kể thời gian và nhân lực phục vụ cho công việc. Các ngân hàng nước ngoài có lợi thế rất lớn về trình độ công nghệ, họ đã có sẵn những chương trình, phần mềm phục vụ cho việc dự báo và kiểm soát rủi ro. Trong khi đó, các NHTM trong nước trình độ công nghệ vẫn còn lạc hậu nên việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc dự báo, kiểm soát rủi ro gặp nhiều khó khăn, làm giảm khả năng cạnh tranh của các NHTM trong nước. Khi cần dự báo dựa vào số liệu quá khứ, việc trích lọc số liệu rất mất thời gian vì phải mất thời gian xử lý số liệu thô, nhiều số liệu không thể tách ra theo theo từng kỳ hạn.
97
Vì vậy, SHB nên trang bị công nghệ quản lý hiện đại và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong hệ thống ngân hàng để giao dịch nhanh chóng, an toàn, chính xác và tiện lợi. Từng giao dịch ngay sau khi thực hiện thành công sẽ phản ánh ngay được số dư lên bảng cân đối và tự động cập nhật vào hệ thống báo cáo. Nhà quản lý sẽ theo dõi, quản lý online được số dư trên các tài khoản, thời hạn đến hạn của từng tài khoản... Từ đó, góp phần quản trị RRLS một cách hiệu quả hơn.
3.2.2.4 Nâng cao chất lượng thông tin và các báo cáo rủi ro lãi suất
Thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng không chỉ riêng từng ngân hàng mà cả hệ thống ngân hàng nói chung. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội cần có giải pháp nâng cao chất lượng thông tin bằng cách thu thập, phân tích nhanh chóng kịp thời cả hai luồng thông tin bên trong và bên ngoài. Với giải pháp này, Ngân hàng có thể dự đoán được sự biến động của môi trường kinh doanh sẽ có những tác động nào tới hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán được những điều chỉnh mang tính tổng quát chung từ ngân hàng cấp trên. Hiện nay, Ngân hàng có thể quan tâm tới thông tin từ các nguồn như:
- Thông tin từ các văn bản pháp lý, các quy định, tiêu chuẩn. do NHNN ban hành
- Thông tin từ các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia. Với các nguồn thông tin này, ngân hàng có thể tham khảo được ý kiến rất quý giá và hữu ích.
- Thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng: báo chí, truyền hình, mạng internet,. Đây là nguồn cung cấp thông tin cập nhật và đa dạng cho hệ thống thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng.
- Thông tin từ khách hàng, các đối tác của ngân hàng, từ các TCTD khác: thông tin từ khách hàng có ý nghĩa cung cấp thông tin phản hồi, đánh giá về ngân hàng cũng như cho biết chính xác nhu cầu và xu hướng của thị trường mà ngân hàng đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin lẫn nhau với các ngân hàng, định chế hoạt động trong
98
lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng, Ngân hàng có thể có được những thông tin cụ thể, chính xác gắn liền với hoạt động kinh doanh của mình.
Bên cạnh việc xây dựng và thiết lập các nguồn thu thập thông tin có hiệu quả, Ngân hàng cần hết sức quan tâm đến việc đảm bảo hiệu quả cao của hoạt động phân tích, xử lý thông tin, từ đó nâng cao chất lượng thông tin sử dụng cho hoạt động kinh doanh và phòng ngừa rủi ro của ngân hàng.
3.2.2.5. Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng
Việc đa dạng hoá các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng nhằm mục đích tăng tỷ trọng nguồn thu nhập từ các hoạt động không chịu sự tác động của lãi suất và qua đó giảm thiểu RRLS trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Đối với SHB hiện nay, thu nhập từ các sản phẩm, dịch vụ được định giá bằng lãi suất hiện chiếm tỷ trọng bình quân trên 80% tổng thu nhập của Ngân hàng. Vì vậy, với diễn biễn lãi suất thị trường phức tạp và khó lường trong những năm vừa qua đã có tác động xấu tới thu nhập và hoạt động của Ngân hàng. Do đó, SHB cần thực hiện chuyển đổi cơ cấu thu nhập tiến dần về mức 40% thu nhập đến từ hoạt động dịch vụ; 60% thu nhập đến từ hoạt động tín dụng để giảm bớt tác động của rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng đối với ngân hàng. Có thể nói, đa dạng hóa, hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không gắn với lãi suất cung cấp vừa là xu hướng nâng cao vị thế cạnh tranh của Ngân hàng, vừa giảm thiểu rủi ro đối với thu nhập của ngân hàng do tác động từ lãi suất và phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ truyền thống, Ngân hàng cần chú trong phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại.