3.3.2.1. Ban hành quy chế về công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các NHTM
Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành quy chế về quản trị rủi ro toàn diện trong kinh doanh ngân hàng, đặc biệt là quản trị rủi ro lãi suất. Quy chế này sẽ là văn bản pháp lý buộc các NHTM phải quan tâm đến công tác quản trị rủi ro và cũng là cơ sở hướng dẫn các ngân hàng thương mại xây dựng chính sách cho ngân hàng mình. Việc ban hành quy chế này có thể được thực hiện dựa trên sự tham khảo văn bản về quản trị rủi ro do BIS ban hành và học tập kinh nghiệm của các quốc gia có hoàn cảnh tương đồng với Việt Nam.
101
Đối với công tác quản trị phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất, quy chế cần tập trung vào một số nội dung sau:
- Quy định trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc các NHTM về công tác quản trị rủi ro lãi suất.
- Quy định về xây dựng chính sách quản trị và phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng văn bản và hướng dẫn thống nhất trong toàn hệ thống ngân hàng thương mại.
- Quy định về việc lượng hóa rủi ro.
- Thiết lập hệ thống báo cáo, thu nhập thông tin cho công tác quản trị rủi ro lãi suất.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quá trình quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM.
- Duy trì đủ mức vốn tự có cần thiết tương xứng với mức độ rủi ro lãi suất của từng ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước cần tập trung kiểm tra mức độ thực hiện của các ngân hàng trên thực tế để đảm bảo kiểm soát được rủi ro lãi suất trong toàn hệ thống ngân hàng. Đối với việc lượng hóa rủi ro lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cần phải kiểm tra xem liệu hệ thống này ở các ngân hàng có đo lường được một cách đầy đủ và toàn diện rủi ro lãi suất mà nó phải gánh chịu hay không. Nếu không, Ngân hàng Nhà nước cần phải bắt buộc ngân hàng đó áp dụng quy trình chuẩn để đo lường rủi ro chính xác hơn. Để Ngân hàng Nhà nước có thể dễ dàng trong việc giám sát rủi ro lãi suất của các ngân hàng, các ngân hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin, kết quả của hệ thống đo lường rủi ro lãi suất. Còn đối với quy định về mức độ đủ vốn, nếu Ngân hàng Nhà nước xác định rằng một ngân hàng nào đó không có đủ dố vốn tự có tương xứng, ngân hàng nhà nước nên yêu cầu ngân hàng đó hoặc là giảm bớt mức độ rủi ro lãi suất của nó hoặc là tăng vốn tự có, hoặc kết hợp cả hai biện pháp trên.
102
3.3.2.2. Thận trọng trong việc điều hành Chính sách Tiền tệ để tránh những cú sốc cho các NHTM
Việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 2008 và năm 2011 đã gây nên những khó khăn về thanh khoản đối với nhiều ngân hàng và khiến các ngân hàng này tham gia vào một cuộc đua lãi suất khốc liệt. Những cú sốc về lãi suất như thế này là nguyên nhân trực tiếp gây ra RRLS cho các NHTM và hầu như NHTM nào cũng vấp phải.
Vì thế, Ngân hàng Nhà nước cần phải hết sức thận trọng đối với mỗi quyết định liên quan đến sự vận động của tiền tệ, trước khi vận hành phải quan sát kĩ diễn biến, dự kiến được những phản ứng có thể của thị trường cũng như cách thức vận hành mỗi công cụ và luôn tránh những giải pháp có thể dồn các ngân hàng vào những tình huống nguy hiểm.
3.3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế có liên quan đến nghiệp vụ phái sinh tại các NHTM
Hành lang pháp lý cho thị trường phái sinh ở Việt Nam hầu như chưa có nên các NHTM còn rất dè dặt trong việc thực hiện các nghiệp vụ phái sinh để phòng chống rủi ro. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cần gấp rút xây dựng và hoàn thiện các các quy chế về nghiệp vụ phái sinh và hướng dẫn cho các NHTM áp dụng một cách hiệu quả để đạt được kết quả phòng ngừa rủi ro lãi suất cao nhất.