động chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các TCTD và khuyến nghị chính sách.
Mô tả tóm tắt:
Nhằm mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về việc sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu thập thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các TCTD và khuyến nghị chính sách, đề tài ĐTNH.015/18 triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể sau:
Chương 1 nghiên cứu cơ sở lý luận về việc sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân, bao gồm: Khái niệm dữ liệu thay thế (Alternative data); Xu hướng sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân
VIỆN CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 26 tại các tổ chức cho vay trên thế giới; Điều kiện và phương pháp sử dụng dữ liệu thay tại các tổ chức cho vay trên thế giới; Điều kiện và phương pháp sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân; Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với việc sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại một số nước (gồm: Hệ thống thu thập thông tin tín dụng; Kinh nghiệm triển khai hệ thống xác thực điện tử; Hệ thống chấm điểm tín nhiệm xã hội tại Trung Quốc và các quy định pháp luật liên quan). Qua đó, nhóm nghiên cứu rút ra một số bài học cho Việt Nam như: Hiện nay, việc tạo lập các hạ tầng dữ liệu lớn về người dùng không phải là vấn đề quá khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề nghi ngại chủ yếu nằm ở một số khía cạnh như: các cơ chế chia sẻ dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu; tính chính xác, khách quan của các mô hình chấm điểm; các quyền cá nhân của khách hàng. Đồng thời, liên quan trực tiếp đến dữ liệu thay thế, không tìm thấy các quy định cụ thể về việc sử dụng dữ liệu thay thế trong các mô hình chấm điểm. Điều này gợi ý rằng không có sự phân biệt nào giữa dữ liệu thay thế hay các dữ liệu truyền thống về mặt quản lý, miễn là các loại dữ liệu này mang lại hiệu quả trong việc chấm điểm tín dụng cũng như tuân thủ các quy định về trách nhiệm của các tổ chức thu thập, cung cấp và sử dụng thông tin.
Chương 2 của đề tài nghiên cứu thực tiễn về việc sử dụng dữ liệu cho chấm điểm tín dụng tại các TCTD Việt Nam, gồm hoạt động thu thập thông tin và sử dụng dữ liệu thay thế tại các TCTD và hoạt động thu thập thông tin và chấm điểm tín dụng khách hàng tại các tổ chức khác. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện việc gửi phiếu khảo sát cho các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: nhóm các NHTM (bao gồm cả NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần, NHTM liên doanh và NHTM 100% vốn nước ngoài); TCTD phi ngân hàng (bao gồm công ty tài chính tín dụng tiêu dùng); các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng thực hiện khảo sát các nguồn dữ liệu thay thế có thể khai thác tại Việt Nam hiện nay để đưa vào mô hình chấm điểm tín dụng tại các TCTD, gồm dữ liệu lịch sử giao dịch của khách hàng (Transactional data); dữ liệu về dân cư (được quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước); dữ liệu thanh toán các hàng hóa dịch vụ (viễn thông/tiền thuê nhà/dịch vụ thiết yếu như điện, nước…) ; dữ liệu lịch sử sử dụng web, thiết bị di động, và các thiết bị số khác (digital footprint).
Chương 3 của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu thập thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại các TCTD và khuyến nghị chính sách. Từ kết quả khảo sát tại Chương 2, nhóm nghiên cứu rút ra một số kết luận về tầm quan trọng và mức độ sử dụng dữ liệu thay thế tại các TCTD như sau: