ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠ

AGRIBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG

2.4.1. Ket quả đạt được của Agribank Chi nhánh Thăng Long

- Agribank chi nhánh Thăng Long đã từng bước hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro tín dụng. Đã Phân cấp thẩm quyền cho hệ thống phê duyệt cho vay, theo đó quy định chi tiết, quyền hạn phân định rõ trách nhiệm, giúp đạt được mục tiêu minh bạch tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các khâu được phân cấp với từng mức độ.

- Nhìn chung, quy trình cấp tín dụng của Agribank chi nhánh Thăng Long đã tuân thủ các quy định của pháp luật và của Agribank Việt Nam, phù hợp với thực trạng khách hàng, đã bao gồm toàn diện các nội dung cần thiết mà các ngân hàng cần thực hiện trong quá trình phê duyệt tín dụng.

- Tiếp tục duy trì các chính sách tín dụng hướng tới phục vụ nhu cầu hợp lý của khách hàng và đảm bảo kiểm soát rủi ro. Các khách hàng được đối xử tín dụng bình đẳng dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, phương án của khách hàng, biện pháp bảo đảm tiền vay... Có chính sách ưu đãi với các đối tác chiến lược, các khách hàng mang lại lợi ích lớn, đảm bảo lợi thế cạnh tranh của Agribank chi nhánh Thăng Long. Các rủi ro được kiểm soát trong quá trình cấp, quản lý giới hạn tín dụng, khoản tín dụng cụ thể thông qua quá trình thẩm định tín dung, giám sát liên tục quá trình sử dụng vốn, tài sản bảo đảm, thỏa thuận cho vay và năng lực tài chính của khách hàng. - Những năm gần đây, Agribank chi nhánh Thăng Long đặt ra nhiệm vụ phát

triển tín dụng theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều biện pháp và chiến lược phát triển được chỉ đạo thông qua việc ban hàn các văn bản hướng dẫn đồng thời kiểm soát chặt chẽ từng món vay của chi nhánh.

- Việc xây dựng chỉ tiêu tín dụng và hạn mức tín dụng dựa trên tình hình thực tế của mỗi Phòng giao dịch, Phòng khách hàng doanh nghiệp, Phòng khách hàng hộ sản xuất và cá nhân, việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thường xuyên của

68

Ban giám đốc đã giúp cho các phòng ban có định hướng và mục tiêu phát triển. Vấn đề kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng và lựa chọn khách hàng; đơn giản hóa tối đa thủ tục cho vay đối với khoản cho vay tiêu dùng nhỏ lẻ để góp phần tham gia đấu tranh, hạn chế tín dụng đen cũng dược chi nhánh đưa ra.

- Agribank chi nhánh Thăng Long thực hiện quy trình tín dụng áp dụng chung trong toàn hệ thống Agribank theo mô hình ngân hàng đa năng, bán chéo sản phẩm, hướng khách hàng tới việc sử dụng nhiều dịch vụ khác của ngân hàng. Điều này giúp công tác tín dụng và hành vi tín dụng theo chuẩn tắc nhất định, từ đó giảm thiểu đước rủi ro tín dụng.

- Trong những năm gần đây, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đã có tác dụng hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu. Bên cạnh đó Agribank chi nhánh Thăng Long đã tích cực tiến hành các biện pháp khác nhau để thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

2.4.2. Hạn chế quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Thăng Long

Ngoài những mặt đạt được, công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh Thăng Long còn nhiều hạn chế:

- Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng chưa toàn diện: Chiến lược phát triển của Agribank chi nhánh Thăng Long tuy có đề cập một số nội dung của quản trị RRTD song chỉ mang tính nguyên tắc và định hướng, chưa cụ thể, chưa phản ánh được mức độ chấp nhận rủi ro của chi nhánh cũng như mức sinh lời kỳ vọng khi chấp nhận RRTD; chưa tạo ra phương thức quản trị rủi ro đề đo lường, định lượng rủi ro, cảnh báo sớm rủi ro. Ngày 31/10/2019 Agribank Việt Nam cũng đã ra văn bản Quy định khung rủi ro trong hệ thống: làm cơ sở xây dựng hệ thống văn bản chính sách, cơ cấu tổ chức và phương pháp quản lý các loại rủi ro trọng yếu trong hệ thống Agribank. Việc xây dựng hệ thống các quy định, phương pháp quản lý chưa được triển khai thành quy trình quy định cụ thể, dẫn đến giữa các khâu quản trị rủi ro tại chi nhánh chưa được chuẩn tắc và thống nhất.

đủ các chức năng: quan hệ khách hàng, thẩm định tín dụng, hỗ trợ hạch toán, lưu hồ sơ và kiểm tra sau cho vay và chịu trách nhiệm mọi khâu chuẩn bị cho một khoản vay, do đó nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu dẫn đến chất lượng chưa cao. Việc phải chịu áp lực về doanh thu, dư nợ nên vô hình chung đã tạo áp lực cho cán bộ tín dụng nên họ có thể phân tích khách hàng theo hướng tốt hơn so với thực tế để được phê duyệt cho vay, đảm bảo chỉ tiêu về dư nợ.

+ Quyết định cấp tín dụng cho một khoản vay/ khách hàng chủ yêú dựa trên các đặc điểm của riêng khoản vay/ khách hàng đó mà chưa xem xét, đánh giá tá động của khoản vay/ khách hàng đó tới tổng thể rủi ro của danh mục đầu tư theo ngành, lĩnh vực kinh tế, khu vực địa lý và các sản phẩm cụ thể.

+ Chất lượng tín dụng có lúc, có nơi chưa được coi trọng đúng mức, việc tuân thủ quy trình tín dụng chưa nghiêm, một số cán bộ tín dụng khi thẩm định còn dựa trên yếu tố chủ quan về tài sản bảo đảm tiền vay, coi trọng yếu tố này mà chưa coi trọng đến hiệu quả của phương án, dự án vay vốn. Một số cán bộ tín dụng còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trong thẩm định và quyết định cho vay vẫn để xảy ra tình trạng cho vay vượt quá khả năng thanh toán của khách hàng vay vốn.

- Đo lường RRTD còn một số hạn chế, thực tế có một số khách hàng được xếp hạng AAA, AA, A, những vẫn phát sinh nợ xấu. Hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng còn chưa chặt chẽ và chưa cập nhật phù hợp.

- Công tác quản lý và xử lý tài sản đảm bảo của Chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn, việc xử lý các tài sản đảm bảo còn vướng mắc do cần sự phối hợp giữa các ban ngành khác để có thể xử lý phát mại, bán thu hồi tài sản cho Nhà nước.

- Hoạt động kiểm soát quản trị RRTD của chi nhánh còn nhiều bất cập. Chưa có sự phối hợp liên tục giữa các bộ phận, còn nhiều vướng mắc giữa các phòng ban nghiệp vụ.

- Trong các khoản nợ xấu, nợ XLRR của Agribank chi nhánh Thăng Long hiện nay, có nhiều khoản nợ là các khoản vay ngoại tệ, phát sinh rủi ro do sự biến

10

động mạnh về tỷ giá, lãi suất, việc QTRR cũng gặp nhiều khó khăn hơn.

2.4.3. Nguyên nhân những hạn chế của Agribank chi nhánh Thăng Long

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan:

Thứ nhất do các chủ truơng tăng vốn điều lệ các NHTM cũng nhu của

Agribank Việt Nam, hoàn thiện chuẩn các an toàn kinh doanh, thu hẹp hoạt động huy động và cho vay đô la Mỹ cùng sự gia tăng tín dụng vào cuối năm của ngân hàng nhà nuớc gián tiếp tạo sự khan hiếm vốn trên thị truờng khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn còn các ngân hàng thì gặp khó khăn trong việc đua ra quyết định cho vay.

Thứ hai là vì giá vàng, ngoại tệ, lãi suất biến động mạnh đã hút vốn quay

vòng từ thị truờng này sang thị truờng khác, từ ngân hàng này sang ngân hàng khác dẫn tới cạnh tranh khốc liệt về giá vốn, đôi khi phát sinh cạnh tranh ngầm về khuyến mãi tại ngân hàng cổ phần trên địa bàn đồng thời khả năng thanh khoản vốn các ngày giáp tết duơng lịch suy yếu do giảm các khoản nguồn tiền gửi lớn, chi phí rẻ nhu: Tiền gửi Quỹ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiền gửi ngắn hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam dẫn tới bất lợi cho Agribank chi nhánh Thăng Long trong công tác tiếp thị, ổn định và giữ khách hàng dân cu.

Thứ tư là chi phí huy động vốn tăng cao, chi nhánh phải đảm bảo ổn định

thanh khoản vốn và giữ vốn trong khi lãi suất cho vay theo định huớng giữ ổn định hoạt động kinh doanh các thành phần kinh tế trong nuớc đã làm giảm kết quả thu từ tín dụng. Tỷ trọng nợ của VINASHIN, Công ty cho thuê tài chính I cao, hạn chế tăng truởng tín dụng mới do Tổng nguồn vốn cân đối cho tín dụng phải duy trì cho các khoản tín dụng cũ khó sinh lời.

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan:

Thứ nhất đội ngũ cán bộ tín dụng đuợc trẻ hóa nên phần lớn chua có kinh

nghiệm trong công tác tín dụng, nhiều cán bộ đuợc điều chuyển từ các đơn vị khác về, hoặc bộ phận khác sang nên còn nhiều hạn chế trong việc thẩm định, cho vay và quản lý khách hàng.

hoạt động của Agribank chi nhánh Thăng Long. Agribank chi nhánh Thăng Long vẫn ưu tiên cho nhiệm vụ tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh. Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng mới chỉ thể hiện ở những chỉ đạo kinh doanh mang tính tổng quát. Việc quản trị rủi ro chỉ được thực hiện ở cấp độ từng món vay cụ thể hoặc những cảnh báo trong từng thời kỳ, chưa xây dựng được hệ thống chính sách, cơ cấu tổ chức và phương pháp quản lý cụ thể thống nhất.

Thứ ba: Hệ thống chấn điểm xếp loại khách hàng với các bộ chỉ tiêu được xây

dựng từ năm 2011, hiện nay nền kinh tế thị trường một số chỉ tiêu đã không còn phù hợp, cần bổ sung cấp nhật, để việc xếp hạng khách hàng được chính xác, giúp cho quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu quả cao hơn.

Thứ tư: Nhiều khoản nợ xấu, nợ XLRR đã tồn tại từ nhiều năm (lớn hơn 15

năm) nhưng chưa có biện pháp tích cực thu hồi, chưa thực sự chủ động trong việc xử lý, vẫn trông chờ vào việc dung dự phòng rủi ro của Chi nhánh.

72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Qua phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Thăng Long, luận văn đạt đuợc những kết quả chủ yếu sau:

- Khái quát hoá quá trình hình thành và phát triển và các hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Thăng Long trong những năm đổi mới gần đây; từ đó tạo điều kiện thực hiện mục tiêu chủ yếu của chuông 2 là phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Thăng Long.

- Đánh giá, phân tích toàn diện thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh Thăng Long qua việc cho vay đối với các Doanh nghiệp, từ tình hình thực hiện đến kết quả thực tế của từng khoản cho vay qua các năm nhằm tìm hiểu nguyên nhân và đi sâu vào phân tích đánh giá thực trạng của những rủi ro tín dụng.

- Từ những kết quả của việc quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Thăng Long, luận văn đi vào phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nghiệp vụ tín dụng đối với các khoản vay. Từ đó rút ra kết quả đạt đuợc, những tồn tại và nguyên nhân gây nên tồn tại trong quá trình cho vay để phòng ngừa những rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Agribank chi nhánh Thăng Long.

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG

3.1. ĐỊNH HƯỚNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG

3.1.1. Định hướng chung trong tín dụng của Agribank chi nhánh Thăng Long

Với sự nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống, mục tiêu giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn, bền vững của hệ thống ngân hàng, đưa nợ xấu về dưới mức 3% một cách bền vững sẽ được đảm bảo, qua đó đẩy mạnh nguồn vốn ngân hàng hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Thăng Long xác định mục tiêu chung là góp sức cùng với Agribank Việt Nam tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông”. Tập trung hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý. Ưu tiên đầu tư cho doanh nhgiệp nhở và vừa nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực này đạt trên 70% tổng dư nợ. Để tiếp tục giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngoài tín dụng. Agribank chi nhánh Thăng Long không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hóa.

Đầu năm, Agirbank chi nhánh Thăng Long luôn tổ chức hội nghị tổng kết thường kỳ, đánh giá hoạt động kinh doanh năm trước và đề xuất mục tiêu, kế hoạch năm kế tiếp, các giải pháp khắc phục hạn chế còn tồn tại năm trước. Bên cạnh đó, Chi nhánh luôn nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện hướng tới khách hàng.

74

Agribank chi nhánh Thăng Long đã duy trì một chính sách quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau:

- Hoạt động theo một quy trình cấp tín dụng lành mạnh;

- Duy trì một quy trình quản trị, đo luờng và giám sát tín dụng phù hợp; - Đảm bảo kiểm soát đầy đủ đối với rủi ro tín dụng

Agribank chi nhánh Thăng Long tiến hành xét duyệt tín dụng thông qua nhiều cấp để đảm bảo một khoản cấp tín dụng đuợc xem xét một cách độc lập, khách quan; cùng với đó, việc phê duyệt các khoản vay, bảo lãnh, mở L/C đuợc thực hiện trên cơ sở hạn mức đuợc giao cho từng cấp có thẩm quyền. Đối với các khoản cấp tín dụng lớn, Agribank chi nhánh Thăng Long tổ chức thẩm định và phê duyệt thông qua Hội đồng tín dụng với sự tham gia của các phòng ban, lãnh đạo có liên quan để đảm bảo hoạt động phê duyệt tín dụng đạt chất luợng cao nhất.

3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Thăng Long

Trong công tác quản trị RRTD tại ngân hàng thuơng mại nói chung và Agribank chi nhánh Thăng Long nói riêng, rủi ro tín dụng có thể xảy ra từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan hay từ chính bản thân ngân hàng, từ ngân khách hàng và từ cả môi truờng kinh tế bên ngoài. Nhận diện đuợc những nguyên nhân trên là điều kiện cơ bản để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Xuất phát từ những yêu cầu trên, Agribank chi nhánh Thăng Long đã xây dựng định huớng trong quản trị rủi ro tín dụng nhu sau:

- Quản trị rủi ro tín dụng là nhiệm vụ quan trọng trong chiến luợc phát triển chung của Agribank chi nhánh Thăng Long;

- Các chính sách trong hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo luôn duy trì tăng truởng du nợ, tăng lợi nhuận của chi nhánh nhung vẫn phải uu tiên đảm bảo an toàn, không phát sinh nợ xấu, giữ tỉ lệ nợ xấu duới 3%;

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định, chính sách về cho vay của Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Thăng Long nói riêng. Tăng cuờng công tác giám sát chất luợng tín dụng từ xa, phát hiện sơm các dấu hiệu rủi ro, đua ra các cảnh báo