Minh bạch thông tin
Trong tình hình hiện nay tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống NHTM Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng mang lại những nguy cơ tiềm ẩn cho nền kinh tế. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với con số thực tế của nợ xấu. Vì vậy, cần phải có các quy định
chặt chẽ, bắt buộc các ngân hàng phải công bố chính xác con số nợ xấu, không thể vì để đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế, cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài mà các ngân hàng che giấu khuyết điểm của mình. Các con số về nợ xấu phải được đưa ra với độ tin cậy cao, và dưới sức ép của công chúng sẽ khiến cho các ngân hàng phải có biện pháp để hoạt động kinh doanh tốt hơn.
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng CIC
Hiện nay hoạt động của CIC đã mang lại một số hiệu quả phục vụ cho công tác tra cứu của các ngân hàng nhưng còn một số hạn chế như: chỉ cung cấp thông tin liên quan đến các khoản vay lớn, bỏ qua thông tin về các khoản vay nhỏ lẻ trong khi đó tổng số các khoản vay này không ít. Mặt khác, những thông tin CIC cung cấp có độ trễ và không được cập nhật kịp thời dẫn đến rủi ro ngân hàng chấp nhận cho các khách hàng có lịch sử vay không tốt vay. Để cải thiện tình hình này NHNN cần ràng buộc các ngân hàng nếu muốn nhận được thông tin từ CIC phải cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng cho trung tâm. Nếu ngân hàng nào không cung cấp thông tin vì mục đích không muốn công khai nợ xấu của mình thì sẽ không nhận được thông tin từ các ngân hàng khác.
Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý hỗ trợ hoạt động của công ty xử lý nợ
• Chính phủ cần ban hành các quy định pháp lý quy định rõ ràng quyền hạn, trách
nhiệm, phạm vi hoạt động của các công ty xử lý nợ, không để cho các ngân
hàng lợi
dụng hoạt động của các AMC để thu lợi.
• Hoạt động của DATC cần sự hỗ trợ hơn nữa của Chính phủ, không chỉ cần có
hành lang pháp lý mà còn cần có tiềm lực tài chính vững mạnh, cần gia tăng vốn điều lệ cho DATC vì với số vốn hiện nay khả năng xử lý nợ của DATC còn hạn chế,
số lượng nợ được xử lý vẫn còn rất thấp.
• Về việc phân loại, xác định nợ xấu của mỗi ngân hàng, NHNN cần ban hành
các văn bản về phân loại nợ xấu theo chuẩn quốc tế và bắt buộc các ngân hàng phải
tuân theo, để lành mạnh hóa hệ thống, tạo niềm tin cho công chúng vào hệ thống ngân
động kinh doanh ngân hàng. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng sẽ giúp NHTM giải quyết và hạn chế rủi ro tín dụng triệt để hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Điều này có thể được thực hiện thông qua các giải pháp như:
Thứ nhất, phân tán rủi ro tín dụng bằng đa dạng hóa danh mục cho vay.
Để thực hiện được điều này, các ngân hàng cần vạch ra được một số chiến lược kinh doanh thích hợp trên cơ sở quán triệt một số vấn đề sau:
- Đa dạng hóa ngành nghề kinh tế để tránh được sự cạnh tranh của các ngân hàng khác trong việc dành giật thị phần trong phạm vi hẹp của một số ngành đang
phát triển
cũng như tránh gặp phải rủi ro do những chính sách của Nhà nước với mục đích hạn
chế hoạt động của một số ngành nghề nhất định trong kế hoạch cơ cấu lại một số ngành nghề kinh tế.
- Đa dạng hóa đối tượng sản xuất kinh doanh, tránh tập trung cho vay sản xuất một số loại sản phẩm, đặc biệt là những loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước
không khuyến khích hay những sản phẩm đã xuất hiện quá nhiều trên thị trường. - Đa dạng hóa đối tượng khách hàng, tránh cho vay quá nhiều đối với một khách hàng, luôn đảm bảo một tỷ lệ cho vay nhất định trong tổng số vốn hoạt động của khách
hàng để tránh sự ỷ lại và rủi ro bất ngờ của khách hàng đó.
- Đa dạng hóa kỳ hạn đảm bảo sự cân đối giữa số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo sự phát triển vững chắc và tránh rủi ro tín dụng do sự thay đổi
lãi suất thị trường.
- Tạo lập một tỷ lệ thích hợp giữa cho vay bằng VND và cho vay bằng ngoại tệ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng tránh được rủi ro tín
dụng do
sự thay đổi tỷ giá hối đoái.
do đó, là yếu tố cơ bản cần thiết để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả và phù hợp, giúp ngân hàng chủ động trong hoạt động kinh doanh và tránh được những rủi ro không mong đợi. Từ đó, giúp NHTM xây dựng được các quy định và quy trình phù hợp để phòng ngừa sớm và có phương án đối phó với những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Thứ ba, xây dựng văn hóa quản trị rủi ro trong ngân hàng.
Để hạn chế rủi ro có thể nảy sinh trong quá trình hoạt động, một văn hóa quản trị rủi ro thống nhất và xuyên suốt trong hoạt động của NHTM là vô cùng cần thiết. Theo đó, cần phải thay đổi từ cấp quản lý đến cấp nhân viên trong việc nhận thức về rủi ro và nhận định rủi ro từ cách tiếp cận mang tính trực giác đến những quy trình hạn chế rủi ro đồng bộ và có cơ cấu, hình thành quy trình hạn chế rủi ro tổng hợp toàn ngân hàng với quan điểm vững vàng về rủi ro. NHTM cần áp dụng những cơ cấu, qui trình và tiêu chuẩn quản trị kết hợp với việc phân bổ trách nhiệm hợp lý là điều kiện tiên quyết để kiềm chế rủi ro, đồng thời quan tâm đến chất lượng giám sát và kiểm soát.
Thứ tư, NHTM cần nâng cao chất lượng hệ thống thông tin quản trị tín dụng.
Việc cung cấp thông tin khách hàng giúp các đơn vị trong hệ thống có thêm thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc cho vay có hiệu quả, phòng ngừa và hạn chế rủi ro. Thông tin phải chính xác, theo định kỳ hoặc khi có phát sinh về thông tin khách hàng phải được thu thập cập nhật đầy đủ và kịp thời. Thông tin tín dụng phải được quản lý và lưu giữ tại một kho dữ liệu tập trung của ngân hàng.
Hệ thống thông tin đánh giá khách hàng là bộ phận chuyên thu nhập và xử lý những thông tin tín dụng liên quan đến khách hàng vay. Bộ phận này nghiên cứu và cung cấp cho cán bộ tín dụng những thông tin cần thiết về khách hàng, mức độ tín nhiệm của khách hàng. Thông tin tín dụng có vai trò quan trọng trong việc quản lý đảm bảo chất lượng tín dụng. Nhờ có thông tin tín dụng người quản lý có thể đưa ra những quyết định cần thiết liên quan đến khoản vay, quản lý và giám sát khoản vay. Để đánh giá chính xác khách hàng trong quyết định cho vay, nhân viên tín dụng phải sử dụng rất nhiều thông tin. Nguồn thông tin nội bộ giúp cung cấp thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng và khách hàng. Nguồn thông tin nội bộ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý Ngân hàng. Các báo cáo thông tin từ các phòng, ban, chi nhánh đưa về ban điều hành là cơ sở chính cho việc ra các quyết định khác có
liên quan như về quy trình tín dụng hay xử lý các món vay.
Nguồn thông tin bên ngoài giúp cung cấp thông tin về tình hình hoạt động thực tế của khách hàng và đặc biệt là về tài sản đảm bảo của món vay. Trong và sau khi cho vay, nhân viên tín dụng vẫn thường xuyên sử dụng các thông tin bên ngoài để kiểm tra về tình hình sử dụng vốn vay cũng như khả năng tài chính của người vay. Trong hoạt động đầu tư thì người là người chủ động nhưng trong hoạt động tín dụng thì Ngân hàng là người bị động. Do đó để tạo được thế chủ động cho mình và tăng sự an toàn cho khoản vốn vay, Ngân hàng cần tích cực tìm hiểu thông tin từ bên ngoài
Như vậy thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định cho vay cũng như trong quá trình kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Nhân viên tín dụng cần được cung cấp đầy đủ thông tin cũng như tự mình tìm thông tin từ bên ngoài để đảm bảo một quyết định cho vay đúng đắn.
Thứ năm, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin giữa các ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng là trái tim của nền kinh tế, đây là loại hình kinh doanh đặc biệt có tác động dây chuyền rất lớn nếu hệ thống bị đỗ vỡ. Vì vậy, các ngân hàng cần phải hợp tác với nhau trong việc trao đổi thông tin về tình hình của các khách hàng, hoạt động vay vốn của họ, tình trạng của các khoản tín dụng, tài sản đảm bảo. Khi thông tin được thông suốt sẽ tránh được tình trạng khách hàng có khoản nợ xấu ở ngân hàng này mà vẫn được vay ở ngân hàng khác và khách hàng không thể dùng một tài sản đảm bảo cho nhiều khoản vay ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Nếu điều này được thực hiện tốt sẽ đem lại những lợi ích cho ngân hàng như: đánh giá năng lực hoàn trả của khách hàng một cách đầy đủ và chính xác nhất, hạn chế việc khách hàng lừa gạt ngân hàng do cung cấp thông tin không trung thực, hạn chế rủi ro tín dụng, tiết kiệm chi phi và thời gian cho công tác thẩm định tín dụng.
Thứ sáu, nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng.
Chất lượng các cán bộ tín dụng có thể nâng cao bằng nhiều cách như thường xuyên kiểm tra, tổ chức các lớp tu nghiệp, các lớp học nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời cán bộ lãnh đạo phải sâu sát phát hiện những chỗ yếu của nhân viên để có hướng xử lý phù hợp, giúp các nhân viên ngân hàng tự rèn luyện nâng cao khả năng và giảm thiểu sai sót. Những biện pháp này là không thể thiếu, luôn luôn cần thiết trong tình hình các công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại và tình hình kinh tế tài chính
ngày càng phức tạp.
về vấn đề tư cách đạo đức của cán bộ ngân hàng, các lãnh đạo cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra đột xuất chọn mẫu hay lập những đoàn thanh kiểm tra phát hiện những gian dối và có biện pháp xử lý thích đáng. Nhưng cũng đồng thời cần nâng cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng, thưởng phạt phân minh.
Thứ bảy, xây dựng các giải pháp chuyển giao rủi ro tín dụng phù hợp.
Với các biện pháp này ngân hàng có thể thực hiện theo các phương diện như cho vay đồng tài trợ, bảo hiểm tín dụng, thực hiện mua bán nợ, thực hiện chứng khoán hóa tài sản có rủi ro tín dụng và sử dụng công cụ phái sinh tín dụng.
Trong những năm gần đây, các Ngân hàng trên thế giới đã áp dụng thêm nhiều công cụ tài chính mới để hạn chế rủi ro và đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập từ lệ phí cho Ngân hàng. Tuy các công cụ tín dụng phái sinh còn khá lạ lẫm và chưa phát triển ở Việt Nam song việc nghiên cứu nó cũng là điều hết sức cần thiết để tạo ra những hướng đi mới và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng, nhất là trong quá trình hội nhập mạnh mẽ như hiện nay. Các công cụ tín dụng phái sinh chủ yếu bao gồm: chứng khoán hoá các khoản cho vay, bán nợ, hợp đồng trao đổi tín dụng (credit swap), hợp đồng quyền lựa chọn tín dụng, hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro ...
Các công cụ phái sinh giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng trong danh mục cho vay, ổn định thu nhập của ngân hàng và giảm chi phí vay vốn của ngân hàng. Các nghiệp vụ phái sinh cũng giúp ngân hàng hạn chế rủi ro lãi suất. Do đó, Ngân hàng cần cố gắng đáp ứng các điều kiện ứng dụng nghiệp vụ phái sinh trong hạn chế rủi ro, bao gồm:
Điều kiện về xây dựng quy trình: Xây dựng chuẩn hoá và văn bản hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ phái sinh của ngân hàng, phù hợp với các quy định quản lý của các cơ quan pháp lý.
Điều kiện về con người: Yếu tố về con người là một yếu tố quan trọng. ứng dụng nghiệp vụ phái sinh trong phòng chống rủi ro còn khá mới mẻ đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, do đó đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ có trình độ và am hiểu về nghiệp vụ. Phải thường xuyên được đào tạo và bổ sung các kiến thức mới về phát triển và ứng dụng nghiệp vụ phái sinh trong hạn chế rủi ro.
Điều kiện về công nghệ: Ngân hàng cần tiến hành đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị phần cứng, phần mềm, viễn thông, các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật mới, hiện đại. Thuê chuyên gia giỏi cả trong và ngoài nước tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực này.
Điều kiện về quản lý: Cải cách bộ máy quản lý điều hành theo tư duy kinh doanh mới. Cán bộ quản lý phải có năng lực, có khả năng hoạch định chính sách và chiến lược trong từng thời kỳ.
Thứ tám, buộc ngân hàng lên sàn để giảm sở hữu chéo.
Các NHTM cổ phần dứt khoát phải lên sàn chứng khoán, giao dịch công khai minh bạch để hạn chế tình trạng sở hữu chéo. Tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng hiện nay rất phức tạp. Sở hữu chéo khiến tính chất ảo trong hoạt động ngân hàng tăng lên, ngân hàng không thể kiểm soát được chính dòng tiền của mình đang vào “sân trước” hay “sân sau” cũng như hệ quả của sự quản lý không chặt chẽ từ cơ quan quản lý và bản thân các ngân hàng trước đây. Đây là cội nguồn của nợ xấu. Những cái làm lũng đoạn, khuynh đảo thị trường phải loại bỏ để làm hệ thống lành mạnh hơn. Nếu không tháo gỡ được mớ bòng bong đó thì mọi thứ sẽ càng ngày càng phức tạp khó giải quyết. Những chiến lược để xử lý sở hữu chéo, nợ xấu... đã được thấy rõ song vấn đề hiện nay là phải mạnh dạn, rút ngắn thời gian.
Song song việc tiến hành niêm yết và cổ phần hóa các NHTM thì việc cho phá sản những ngân hàng yếu kém là điều cần thiết... để tạo sự minh bạch, lành mạnh và an toàn trong hệ thống. Qua đó, ngân hàng mới có điều kiện mở van tín dụng ra cho nền kinh tế được thuận lợi.
4.3 Kiến nghị từ mô hình hồi quy
Hoạt động kinh doanh của bất kỳ NHTM nào cũng đều có phát sinh nợ xấu. Tuy nhiên, các NHTM cần tăng cường quản lý nợ xấu để làm tăng chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Qua phân tích mô hình hồi quy, tác giả đã phần nào xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nợ xấu tăng cao và xin đưa ra các khuyến nghị để có sự kiểm soát tốt và hạn chế sự gia tăng nợ xấu với NHNN, Chính phủ cũng như bản thân các NHTM để từ đó có những chính sách, chiến lược điều hành thích hợp và hiệu quả.
Theo kết quả hồi quy, nợ xấu có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Để có thể đẩy mạnh tốc độ tín dụng, Chính phủ và NHNN cần có những hướng đi cụ thể, đặc biệt là ưu tiên giải quyết “cầu” trong nền kinh tế. Thông thường, nếu tín dụng tăng, doanh nghiệp sẽ có nguồn vốn sản xuất kinh doanh dồi dào hơn,