Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa hàng năm ( Tốc độ tăng trưởng GDP)
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa thực tế hàng năm (RGDP) là thước đo cho thấy sự thay đổi về GDP của một quốc gia trong một năm và điều điều chỉnh theo mức lạm phát. Đây là một công cụ phổ biến phản ánh sự phát triển về điều kiện kinh tế và mức sống của một quốc gia.
Mohanty và Krishnankutty (2018) khi phân tích về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời tại các ngân hàng Ản Độ chỉ ra mối quan hệ tiêu cực của tốc độ tăng trưởng GDP tới ROA. Khi nền kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng, các ngân hàng thường có xu hướng sẽ mở rộng cho vay, việc không thể duy trì sự cảnh giác trong công cuộc thẩm định sẽ làm tăng nợ xấu cho ngân hàng và làm suy giảm lợi nhuận.
Trong khi đó, các tác giả Bùi Ngọc Toàn và Đoàn Thị Thu Trang (2020) qua nghiên cứu các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới các NHTM Việt Nam giai đoạn 2013- 2018 cho thấy khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng trưởng tốt sẽ là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng có thể tiếp tục gia tăng khả năng sinh lời của mình.
Lạm phát
Lạm phát là hiện tượng thể hiện sự tăng lên của mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Sự tăng lên của mức giá làm giảm giá trị tiền tệ được đo lường bằng sức mua đối nội của nó. Thông thường, lạm phát sẽ được đo lường thông qua chỉ số giá tiêu dùng CPI.
Lạm phát cũng đã được đưa vào rất nhiều bài nghiên cứu để đánh giá về mức độ tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Nghiên cứu của Ishfaq và Khan (2015) về 26 ngân hàng tại Pakistan trong giai đoạn 2008-2012 cho thấy lạm phát có tác động tích cực tới các biến ROA và NIM. Ở giai đoạn này, các ngân hàng tại Pakistan dường như đã lường trước được sự thay đổi về lạm phát và lãi suất được
STT Tên ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam ( Agribank) ^2 Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank)
Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank)
điều chỉnh để phù hợp với lợi nhuận. Điều này sẽ giúp cho ngân hàng có doanh thu tăng nhanh hơn so với chi phí.
Tuy nhiên, nếu như lạm phát không đúng và xảy ra ngoài dự đoán của các ngân hàng thì sẽ khiến cho lãi suất các ngân hàng không được điều chỉnh một cách kịp thời. Điều này sẽ dẫn đến mối quan hệ ngược chiều giữa lạm phát và lợi nhuận của ngân hàng. Nghiên cứu của Kanwal và Nadeem ( 2013) đã phân tích được mối quan hệ tiêu cực của lạm phát và khả năng sinh lời. Đồng thời, họ cho thấy không thể dự báo trước được sự thay đổi về lạm phát dẫn đến những chi phí sẽ tăng nhanh hơn so với doanh thu mà ngân hàng có được.
Thị phần của các NHTM Nhà nước
Trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam, nhóm NHTM có lượng tổng tài sản, lượng tín dụng và lượng tiền gửi lớn nhất chính là nhóm NHTM có vốn Nhà nước với bốn ngân hàng là: Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank. Trong nhiều bài nghiên cứu trước, thị phần của nhóm các ngân hàng lớn thường được biểu thị bằng biến CR4 để xác định sức ảnh hưởng của những ngân hàng hàng đầu tới khả năng sinh lời của toàn ngành.
Bài nghiên cứu với tiêu đề “ Ảnh hưởng của thị phần đến lợi nhuận ngân hàng” của Genchev (2012) đã tìm hiểu về sự tác động nhân tố thị phần tập trung vào một số ngân hàng lớn tại Bulgaria tới ROE của ngành trong giai đoạn 2006-2010. Kết quả cho thấy thị phần có mối quan hệ tích cực tới tỉ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tác giả nêu ra rằng các ngân hàng tại Bulgaria có thể mở rộng thị phần của mình để tìm kiếm lợi nhuận.
Al Arif và Awwaliyah (2018) với bài viết “Thị phần, Mức độ tập trung, Tỷ lệ và khả năng sinh lời: Bằng chứng từ ngành Ngân hàng Hồi giáo Indonesia” thì lại cho rằng thị phần và mức độ tập trung ( được đo lường bằng biến CR4) không có ảnh hưởng tới khả năng sinh lời. Nhóm tác giả chỉ ra rằng với kết quả của mình thì các ngân hàng Hồi giáo của Indonesia không có những hành vi bắt tay hay thông đồng nhau tại đất nước này.
Trong khi đó, Pahlevi và Ruslan (2019) trong bài viết “ Ảnh hưởng của cấu trúc thị trường và đặc điểm của ngành tài chính ngân hàng ở Indonesia” thì lại cho rằng sự tập trung dẫn đến một thị trường độc quyền có tác động tiêu cực và làm giảm đi khả năng của các ngân hàng trong việc thu được lợi nhuận.
19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN