Rủi ro tín dụng
Rủi ro lãi suất
Rủi ro thị trường
Rủi ro thanh hoản
Rủi ro hoạt động
Rủi ro tỷ giá
Rủi ro tỷ hác: chính sách, thanh toán, hiệu xuất...
Hình 1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Nguồn: Trích sách “Risk Management in Banking”(Quản trị rủi ro ngân hàng)[49, tr.35].
Trong các rủi ro, tác giả đã đ c biệt coi trọng RRTD: “Trong các rủi ro thì RRTD là rủi ro đầu tiên và quan trọng nhất trong các rủi ro trên. RRTD chủ yếu là từ phía khách hàng ngh a là khách hàng không thực hiện đầy đủ ngh a vụ trả nợ cho ngân hàng như đã cam kết” [49, tr.13]. Từ hái niệm, quy trình RRTD, mô
hình quản trị rủi ro, Tác giả phân tích quản trị tài sản nợ và đưa ra mô hình quản trị tài sản nợ. Tác giả cho rằng RRTD cũng giống như rủi ro của người phát hành cổ phiếu hay trái phiếu bị giảm giá trong thời gian dài. Đây là tài liệu rất hữu ích cho nghiên cứu bởi quản trị rủi ro trong hoạt động inh doanh ngân hàng cũng là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá NLCTcủa NHTM.
- Sách của Thorsten Bee (2012) “Bank Competition and Stability: Cross-
19
và ổn định ngân hàng), Trường Đại học Tilburg Newtherlands [52]. Sau khi nghiên cứu lý thuyết và iểm nghiệm qua thực tiễn 79 nước trên thế giới từ năm 1995 đến năm 2010, Tác giả đã chỉ ra cạnh tranh ngân hàng tác động mạnh mẽ đến sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra mối quan hệ đồng nhất và hông đồng nhất trong cạnh tranh ngân hàng và sự ổn định của hệ thống tài chính. Thông qua các số liệu, Tác giả đã chỉ ra cạnh tranh ngân hàng càng lớn thì rủi ro ngân hàng càng cao. Kết quả nghiên cứu hẳng định đạo đức nghề nghiệp và lỏng lẻo trong quản lý là yếu tố nghiêm trọng trong môi trường cạnh tranh. Qua đó, Tác giả đã xây dựng hệ thống quy tắc giám sát cạnh tranh ngân hàng để đáp ứng mục tiêu ổn định hệ thống tài chính quốc gia.
- Bài viết của Jeroen Klomp & Ja ob de Han (2015), “Bank regulation, the quality of Institutions and Banking Risk in Emerging and Development Countries: An Empirical Analysis” (Phân tích thí điểm các điều tiết, chất lượng các định chế và rủi ro ngân hàng ở các nước mới nổi và đang phát triển), trên tạp chí Emerging Mar ets Finance and Trade, Mỹ [48]. Bài viết đã phân tích và hảo sát số liệu của 371 ngân hàng của những nước phi công nghiệp giai đoạn 2002 - 2008, nghiên cứu thực trạng những quy định hoạt động tín dụng và giám sát hoạt động tín dụng ngân hàng của 107 quốc gia giai đoạn 1999 - 2008, bao gồm hơn 170 câu hỏi về quy định và giám sát của NHTM. Kết quả nghiên cứu cho rằng: “Quản lý giám sát hợp lý sẽ giảm đáng kể rủi ro ngân hàng, cứ giám sát chặt chẽ tăng 1% thì RRTD ngân hàng giảm 0,4%”. Thước đo về quy định về tín dụng và giám sát
RRTD phụ thuộc vào trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Đối với các nước đang phát triển, quy định về tín dụng và giám sát hoạt động ngân hàng ch t chẽ hơn là các nước phát triển. Qua đó, Tác giả đã đề xuất một số giải pháp về quy định và giám sát hoạt động ngân hàng để giảm thiểu rủi ro chủ yếu là giải pháp về hả năng thanh toán và quản trị nguồn vốn.
- Sách của Nguyễn Thị Quy (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội về
“Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập”. Tác giả cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần; đạt
được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” [34, tr.17]. Thông qua phân tích lý thuyết và thực tiễn, Tác giả đưa ra hệ thống các chỉ tiêu đánh giá NLCT của NHTM. Bao gồm: Tiềm lực tài chính; năng lực công nghệ; nguồn nhân lực; năng
lực quản lý và cơ cấu tổ chức; hệ thống ênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ; mức độ cạnh tranh và hả năng hợp tác giữa các ngân hàng. Từ inh
nghiệm cải cách, nâng cao NLCT hệ thống NHTM ở một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tác giả rút ra bài học inh nghiệm cho Việt Nam và hẳng định NLCT của các NHTM hiện nay còn rất yếu ở nhiều hía cạnh: Quy mô
vốn nhỏ; thiếu các chính sách và quy trình iểm soát RRTD; tỷ lệ nợ hó đòi cao; nguồn nhân lực hạn chế về trình độ và những bất cập trong chính sách làm giảm sút hả năng thu hút và giữ chân các nhân tài của các NHTM. Đ c biệt, Tác giả
hẳng định, bài học quan trọng nhất là công nghệ ngân hàng chưa cao và năng lực quản lý còn thấp.
Tác giả cho rằng, các NHTM trên thị trường nội địa đang có nhiều lợi thế hơn so với các ngân hàng nước ngoài như: Mạng lưới; thị phần và hách hàng truyền thống lớn và thông hiểu môi trường inh doanh và tập quán tiêu dùng trong nước... Tuy nhiên, những lợi thế này, hông phải tự các NHTM tạo ra mà chủ yếu dựa vào các chính sách bảo hộ của Nhà nước thông qua công cụ hạn chế hoạt động của các ngân hàng nước ngoài. Do vậy, đây cũng là mầm mống làm yếu đi NLCT của các NHTM hi Việt Nam chính thức tham gia vào WTO.
Từ lý thuyết đến thực trạng, hạn chế và nguyên nhân hạn chế NLCT của các NHTM, Tác giả đã hệ thống hóa hai nhóm giải pháp nhằm nâng cao NLCT của các NHTM Việt Nam gồm: Nâng cao năng lực nội tại và tạo lập môi trường inh doanh thuận lợi.
- Luận án Tiến sỹ của Hoàng Ngọc Hải (2012), Học Viện CT HCQG Hồ Chí Minh về “Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong thực hiện cam kết gia nhập WTO”. Luận án phân tích đánh giá sâu sắc về NLCT
21
của NHTM thông qua hệ thống năm các chỉ tiêu như: Nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, chiến lược inh doanh, thị phần thương hiệu và SPDV; trình độ ứng dụng các thành tựu mới của hoa học và công nghệ vào hoạt động inh doanh và trình độ
tổ chức quản lý của NHTM Việt Nam. Tác giả đi sâu vào những yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng tới NLCT của NHTM, bao gồm [13, tr.42]: Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô qua sơ đồ PEST (Political - thể chế, chính trị, luật pháp; Economics - inh tế; Sociocultural - văn hóa, xã hội; Technological - công nghệ). Nhóm yếu tố môi trường nội bộ như nhân lực, vốn, công nghệ, Marketing,… Đồng thời nhấn mạnh ảnh hưởng của từng môi trường ấy đến NLCT của NHTM. Đ c biệt là đối với những yếu tố môi trường có nhiều thay đổi sau hi Việt Nam chính thức thực hiện cam ết gia nhập WTO. Thông qua việc đánh giá thực trạng NLCT của các NHTM trong tiến trình thực hiện các cam ết gia nhập WTO. Ngoài bức tranh toàn cảnh theo sơ đồ PEST, Tác giả còn đưa ra những cơ hội và thách thức về NLCT của các NHTM. Trong đó, Tác giả đi sâu vào nghiên cứu sáu hệ thống các chỉ tiêu inh doanh của các NHTM hi Việt Nam chính thức tham gia nhập WTO. Bao gồm: Tài chính, vốn tự có, hệ số an toàn vốn, chất lượng tài sản, hả năng sinh lời; thị phần; hệ thống và chất lượng SPDV; nguồn nhân lực; Marketing và quản trị ngân hàng và cạnh tranh của các NHTM như cạnh tranh giữa các ngân hàng và cạnh tranh nội bộ. Từ đó, Tác giả chỉ ra năm hạn chế và hai nguyên nhân hạn chế NLCT của các NHTM ở Việt Nam. Trong chương 4, Tác giả đã đưa ra bốn định hướng cơ bản để nâng cao NLCT của các NHTM ở Việt Nam và chín giải pháp cụ thể. Bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đào tạo và sử dụng đãi ngộ đối với nguồn nhân lực; cấu trúc và định chế tài chính; tăng cường năng lực tài chính; tăng cường hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu; hoàn thiện hoạt động của NHTM; nâng cao năng lực công nghệ; đa dạng hóa các SPDV và liên ết các NHTM, nâng cao NLCT của các NHTM trong quá trình gia nhập WTO. Trong đó, Tác giả tổng hợp và đề xuất hai mô hình: Mô hình lý thuyết về chỉ số hài lòng khách hàng gồm tám yếu tố: hình ảnh, sự mong đợi, chất lượng cảm nhận giá trị cảm nhận, sự trung thành và mô hình hoạch định chiến lược cạnh tranh lấy mục tiêu thỏa mãn hách hàng làm trung tâm.
- Luận án tiến sĩ inh tế của Lê Đình Hạc (2005), Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các
ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” [12].
Sau hi lý giải các luận chứng, luận điểm về cạnh tranh và NLCT của NHTM, Tác giả đưa ra bộ chỉ tiêu đánh giá NLCT của NHTM theo ba nhóm cơ bản, bao gồm: Đánh giá NLCT: Tính đa dạng về dịch vụ tài chính; chất lượng dịch vụ; giá cả dịch vụ và hả năng tạo cơ hội thu hút hách hàng. Đánh giá NLCT của NHTM thông qua tám yếu tố tiềm năng: Chất lượng nguồn nhân lực; trình độ công nghệ; tiềm lực tài chính; chiến lược inh doanh; hả năng sinh lời; độ an toàn: uy tín của NHTM trên thị trường tài chính và thị phần và môi trường cạnh tranh tức là tiềm năng từ bên ngoài.
Bằng phương pháp phân tích theo mô hình SWOT, Tác giả đã đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của NHTM như môi trường vĩ mô và các yếu tố thị trường để rút ra những điểm mạnh, điểm yếu của các NHTM trong giai đoạn hiện nay và coi NLCT của các NHTM luôn gắn với quá trình hình thành và phát triển môi trường cạnh tranh. Từ lý thuyết đến thực trạng NLCT của các NHTM, Tác giả đã đề xuất hệ thống các giải pháp cụ thể nâng cao NLCT của các NHTM theo hai nhóm: Giải pháp đối với các NHTM và giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước có tính hả thi cao.
- Luận án tiến sĩ inh tế của Phan Hồng Quang (2007), Viện Nghiên cứu Thương mại về “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Đây là công trình mang tính cụ thể và chi tiết của một NHTM. Tác giả cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chính là năng lực của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm lợi nhuận và nâng cao mức sống bằng cách liên tục tạo ra và vận dụng những lợi thế so sánh trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác” [33, tr.9]. Tác giả hệ thống hóa ba yếu tố tác động đến cạnh tranh của doanh nghiệp và NHTM bao gồm: Môi trường vĩ mô; môi trường ngành và môi trường nội bộ. Theo đó, Tác giả phân tích cơ bản về NLCT và phân chia thành bốn nhóm chỉ tiêu, bao gồm: Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả inh doanh; nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ; nhóm chỉ tiêu phản ánh có tính đổi mới và nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ thoả mãn của hách hàng. Tác giả hệ
23
thống hóa sáu yếu tố NLCT cơ bản: Vốn và tài chính; nguồn nhân lực; cấu trúc tổ chức; quản trị inh doanh và hệ thống iểm soát; công nghệ cung ứng dịch vụ; uy tín và Marketing ngân hàng.
Thông qua việc phân tích toàn cảnh thực trạng bức tranh NLCT của BIDV theo các yếu tố cơ bản và nhóm chỉ tiêu trên, đánh giá những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, đề xuất hệ thống các giải pháp và các iến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) và các cơ quan ban ngành nhằm nâng cao NLCT của BIDV trong bối cảnh hội nhập inh tế quốc tế. Bao gồm: Các giải pháp hoạch định chiến lược cạnh tranh và đưa ra mười giải pháp có tính hả thi cao: Cải thiện các nguồn lực; nâng cao hả năng thể hiện cạnh tranh trên thương trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; lành mạnh hóa tài chính và tăng vốn tự có; tăng cường năng lực quản trị điều hành; hoàn thiện tổ chức mạng lưới để phân bổ nguồn lực hợp lý; đẩy mạnh áp dụng các công cụ quản lý rủi ro; nâng cao chất lượng công nghệ ngân hàng; nâng cao chất lượng, hiệu quả huy động vốn; đầu tư tín dụng và cung ứng dịch vụ, Marketing.
- Luận án tiến sĩ inh tế của Trịnh Quốc Trung (2004), Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các ngân hàng thương mại Việt Nam” [43]. Thông qua việc phân tích những vấn đề cơ bản về cạnh tranh, NLCT của NHTM, Tác giả đã hái quát các đ c tính của inh tế thị trường hiện đại, rút ra tính tất yếu hách quan của cạnh tranh và hội nhập. Sau hi nghiên cứu tác động của cạnh tranh, độc quyền và sự phát triển
inh tế cũng như vai trò iểm soát cạnh tranh và độc quyền của Nhà nước, Tác giả đã tổng hợp thực trạng cạnh tranh và hội nhập inh tế của hệ thống NHTM. Phân tích và làm rõ các áp lực cạnh tranh và hội nhập đối với hệ thống NHTM trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như chuẩn bị cho việc gia nhập WTO.
Từ thực trạng, hạn chế và nguyên nhân hạn chế, Tác giả đã đưa ra hệ thống hóa ba giải pháp cụ thể nâng cao NLCT của các NHTM hi Việt Nam chính thức tham gia hội nhập, bao gồm: Định hướng lộ trình xây dựng hệ thống NHTM trong điều iện hội nhập; các giải pháp về vĩ mô như: Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động cạnh tranh và hội nhập, vai trò của NHNN giám sát hoạt động của các NHTM theo chuẩn mực quốc tê; giải pháp chính cho các NHTM là
mạng lưới, qui mô hoạt động phù hợp và nâng cao năng lực quản trị điều hành của các NHTM.
- Luận án Tiến sĩ inh tế của Nguyễn Kim Thài (2012), Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về “Năng lực cạnh tranh của Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” [38]. Ở công trình này, Tác giả đã tổng hợp các lý luận chung về cạnh tranh và NLCT, ết hợp NLCT của doanh nghiệp nói chung và NLCT của NHTM nói riêng. Tác giả hệ thống hóa năm chỉ tiêu cơ bản về NLCT của NHTM, bao gồm: Năng lực về tài chính, gồm vốn tự có, tăng trưởng nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn và hệ số an toàn vốn; năng lực về SPDV; trình độ công nghệ; nguồn nhân lực, quản trị, điều hành; thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần. Đồng thời, Tác giả đã phân tích và đánh giá NLCT của NHTM qua ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản đến hệ thống NHTM như: Các yếu tố về thể chế, chính sách, môi trường vĩ mô và môi trường inh doanh; các yếu tố thuộc về hoạt động inh doanh của NHTM và các yếu tố hội nhập inh tế quốc tế. Từ hệ thống các chỉ tiêu cơ bản trên, Tác giả phân tích, đánh giá cụ thể thực trạng về NLCT của NHNN&PTNT Chi nhánh tỉnh Long An trên từng chỉ tiêu cụ thể và rút ra những m t mạnh, m t yếu theo ma trận SWOT. Tác giả đã đề xuất hệ thống năm giải pháp chủ yếu nâng cao NLCT của NHNN&PTNT Chi nhánh tỉnh Long An, trở thành một đơn vị hoạt động có hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước. Các giải