Ví dụ:
•Ngày giao dịch: 04/11/2011
•Hợp đồng niêm yết: BVRZ1 (hợp đồng tháng 12/2011) •Giá đóng cửa ngày 03/11/2011: 34.540VND
•Giá tham chiếu: 34.540VND
•Giá trần: 35.920VND
•Giá sàn: 33.160VND
•Mức ký quỹ: 10.000.000 VND/lô
•Lệnh giao dịch: Mua BVRZ1 4 (lô) –34.240 VND, mức ký quỹ sẽ là: 40.000.000 VND
•Ngày thông báo đầu tiên: 24/11/2011: Hợp đồng Mua BVRZ1 4 (lô) –34.240 VND phải đảm bảo mức kỹ quỹ:
Được đánh giá lại theo giá thị trường (marked to market)
–Các hợp đồng mở trạng thái (mua/bán) được đánh giá lại (so sánh) theo giá đánh giá vào cuối phiên giao dịch
–Lãi hoặc Lỗ phát sinh là phần chênh lệch được tính toán theo giá đánh giá của phiên giao dịch hiện tại so với giá thực hiện
–Được rút ký quỹ dư hoặc bổ sung ký quỹ thiếu theo yêu cầu
Ví dụ 1:
•Giá đóng cửa ngày 04/11/2011: 35.110VND
•Nhà đầu tư A:
Sở hữu hợp đồng mở mua: BVRZ1 4 (lô) : 34.240 VND
Tài khoản đầu tư có: 100.000.000 VND
Lãi/lỗ =4*2*1000*(35.110-34.240) =
6.960.000VND
Tài khoản đầu tư (sau khi đánh giá trạng thái) có: 106.960.000 VND
Ví dụ 2:
•Giá đóng cửa ngày 04/11/2011: 35.110VND
•Nhà đầu tư B:
Sở hữu hợp đồng mở bán: BVRZ1 2 (lô) : 35.000VND
Tài khoản đầu tư có: 200.000.000 VND
Lãi/lỗ = 2 *2*1000*(35.000-35.110) =
-4.400.000 VND
Được tất toán bằng hợp đồng mua/bán ngược chiều, cùng kỳ hạn
•Các lệnh giao dịch trong trường hợp này sẽ không phải đóng tiền ký quỹ theo quy định ký quỹ của BCEC.
•Sau khi các lệnh giao dịch đóng bớt trạng thái được khớp lệnh thành công, hệ thống giao dịch thực hiện tất toán trạng thái mở. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
•Phần ký quỹ tương ứng với các trạng thái mở sau khi tất toán sẽ được giải tỏa vào tài khoản đầu tư.