nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
Stafanie Kleimeier đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay…để xác định mức ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan
hệ với ngân hàng như trình bày trong Bảng 1.02. Căn cứ vào tổng điểm đạt được để xếp loại theo mười mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bày trong Bảng 1.01. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này không đưa ra cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu, để vận dụng được mô hình đòi hỏi các NHTM phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại ngân hảng mình.
Bảng 1.01: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng
> 400 Aaa
Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay 351 – 400 Aa
301 – 350 A
251 – 300 Bbb Cho vay theo tài sản đảm bảo
201 – 250 Bb Cho vay theo tài sản đảm bảo và đánh giá đơn vay vốn
151 – 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có tài sản đảm bảo đầy đủ
101 - 150 Ccc
51 – 100 Cc Từ chối cho vay 0–50 C
0 D
Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stafanie Kleimeier, 2006. Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market
Bảng 1.02: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier
Bước 1: Chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ
Tuổi 18 – 25 tuổi 26 – 40 tuổi 40 – 60 tuổi > 60 tuổi Trình độ học Sau đại học Đại học, Cao Trung học Dưới trung
vấn đẳng học
Nghề nghiệp Chuyên môn Giúp việc Kinh doanh Hưu trí Thời gian < 0,5 năm 0,5 – 1 năm 1 – 5 năm > 5 năm công tác
Thời gian
làm công < 0,5 năm 0,5 – 1 năm 1 – 5 năm > 5 năm việc hiện tại
Tình trạng cư Nhà riêng Nhà thuê Sống cùng gia Khác
trú đình
Số người phụ Độc thân 1 – 3 người 3 – 5 người > 5 người thuộc
Thu nhập < 12 triệu 12 – 36 triệu 36 – 120 triệu > 120 triệu hàng năm đồng đồng đồng đồng
Thu nhập gia < 24 triệu 24 – 72 triệu 72 – 240 triệu > 240 triệu đình hàng
đồng đồng đồng đồng năm
Bước 2: Chấm điểm quan hệ với ngân hàng
Thực hiện cam kết với
Khách hàng Chưa bao giờ Có trễ hạn ít Có trễ hạn mới trễ hạn hơn 30 ngày trên 30 ngày
ngân hàng (ngắn hạn)
Thực hiện Có trễ hạn Có trễ hạn cam kết với Khách hàng Chưa bao giờ
trong 2 năm trước 2 năm ngân hàng mới trễ hạn
gần đây gần đây (dài hạn)
Tổng giá trị < 100 triệu 100 – 500 500 triệu
khoản vay đồng – 1 tỷ > 1 tỷ đồng đồng triệu đồng
chưa trả đồng
Các dịch vụ Tiền gởi tiết Tiền gởi tiết
khác đang sử Thẻ tín dụng kiệm và thẻ Không kiệm
dụng tín dụng
Số dư bình quân tài
khoản tiết < 20 triệu 20 – 100 triệu 100 – 500 > 500 triệu kiệm trong đồng đồng triệu đồng đồng
năm trước đây
Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stafanie Kleimeier, 2006. Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market