.a ral trình xây d ng mô hình c nh báo sm kh ng hon gh th ng

LI MU

3.4.2.3 .a ral trình xây d ng mô hình c nh báo sm kh ng hon gh th ng

ngân hàng th ng m i

D a vào nh ng đ nh h ng c a Chính ph trong vi c xây d ng mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng NHTM, NHNN c n c th hóa đ nh h ng b ng vi c đ a ra m t l trình cho vi c xây d ng m t mô hình có th ho t đ ng t t t i Vi t Nam.

 Giai đo n nghiên c u, NHNN c n nghiên c u k l ng v nh ng mô hình c nh

báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng đư đ c áp d ng trên th gi i và ki m đ nh tính phù h p c a mô hình đó đ i v i h th ng NHTM n c ta.

 Giai đo n th nghi m, sau khi đư ch n l a đ c m t mô hình phù h p v i h

th ng NHTM trong n c, NHNN c n xây d ng m t mô hình th nghi m ho t đ ng trong m t kho ng th i gian đ dài đ đánh giá m c đ chính xác và hi u qu c a mô hình xây d ng trong vi c c nh báo kh ng ho ng.

 Giai đo n áp d ng: ây là giai đo n mà mô hình s đ c áp d ng vào th c t

và ho t đ ng nh m t nhi m v c đ nh c a NHNN trong vi c d báo và h n ch r i ro c a kh ng ho ng. có th hoàn thi n h n mô hình, NHNN c n thành l p m t trung tâm d báo kh ng ho ng riêng, v i ch c n ng nh m t b máy đ v n hành mô hình.

Trung tâm d báo kh ng ho ng đ c đ xu t nh sau (Hình 3):

V m t t ch c: ây là c quan tr c thu c V D báo, th ng kê ti n t , tr c thu c NHNN và d i s đi u hành c a Chính ph .

V m t ho t đ ng: Trung tâm s thu th p, x lý thông tin và áp d ng mô hình c nh báo đ có th giúp NHNN đ a ra đ c nh ng chính sách và hành đ ng phù h p. Trung tâm s đ a ra c nh báo theo tháng, v i ng ng c nh báo s m t 6-12 tháng. Nh ng k t qu c nh báo này s đ c trình lên NHNN đ t đó NHNN s ra quy t đ nh đi u hành chính sách và hành đ ng c th phù h p.

77

V m t c u t o: Trung tâm d báo s m kh ng ho ng s g m 3 b ph n chính là: B ph n c nh báo đ nh tính, B ph n c nh báo đ nh l ng và B ph n khuy n ngh chính sách.

- B ph n c nh báo đnh tính s có 2 nhi m v chính đó là thu th p d li u các bi n s cho mô hình c nh báo và s d ng mô hình đ c l ng xác su t kh ng ho ng. Các bi n s s đ c l y t 5 khu v c là: tài kho n vãng lai, tài kho n v n, khu v c tài chính, khu v c s n xu t, khu v c tài chính công và kinh t toàn c u. D li u đ c t ng h p t ngu n d li u c a T ng c c Th ng kê và V d báo và th ng kê ti n tê – ngân hàng. B ph n c nh báo đ nh tính có th áp d ng nhi u mô hình khác nhau đ d báo kh ng ho ng. Thêm vào đó, các bi n s c ng có th đ c thay đ i cho phù h p v i t ng giai đo n.

Hình 3: Trung tâm d báo kh ng ho ng ngân hàng theo đ xu t

Ngu n: Nhóm nghiên c u

Ch nh ph Ngân hàng Nhà n c V D báo, th ng kê ti n t

Trung tâm c nh báo s m kh ng ho ng tài chính-ngân hàng B ph n c nh báo đ nh tính Thu th p d li u bi n s c l ng xác su t kh ng ho ng B ph n c nh báo tính l ng B ph n phân tích th tr ng qu c t B ph n phân tích th tr ng n i đ a B ph n khuy n ngh chính sách

78

- B ph n c nh báo đ nh l ng g m 2 b ph n nh là phân tích th tr ng qu c t và phân tích th tr ng n i đa. Hai b ph n này s đnh k cung c p các b n báo cáo v di n bi n, tình hình c a c 2 th tr ng qu c t và n i đ a; phân tích nh ng r i ro và tác đ ng c a th tr ng qu c t t i th tr ng trong n c. - B ph n khuy n ngh chính sách s t ng h p k t qu t c 2 b ph n c nh báo đnh tính và đ nh l ng và đ xu t chính sách lên NHNN, giúp NHNN đ a ra chính sách ph n ng m t cách k p th i và đúng đ n. 3.4.3. i v i h th ng ngân hàng th ng m i

i v i vi c xây d ng m t mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng NHTM thì b n thân các NHTM là nh ng ch th có đ c l i ích tr c ti p nh t. Tuy nhiên, đ mô hình đó ho t đ ng m t cách hi u qu thì b n thân các NHTM c ng ph i ý th c đ c trong vi c t o ra đ c m t ngu n d li u “đ u vào” t t cho mô hình.

3.4.3.1. Nâng cao m c đ chính xác và minh b ch trong công b thông tin

Mô hình c nh báo ch có th ho t đ ng hi u qu và có ý ngh a khi nh ng s li u tính toán ph n ánh chính xác th c tr ng c a n n kinh t và h th ng ngân hàng. M c dù NHNN là c quan công b h u h t các s li u c n s d ng trong mô hình, tuy nhiên NHTM m i là các ch th tr c ti p cung c p các thông tin và s li u đó đ NHNN t ng h p. Vì v y, ph i đ m b o r ng, ngay t “khâu đ u tiên”, các s li u và thông tin đ u đ m b o đ c m c đ chính xác và minh b ch nh t đnh.

th c hi n đ c đi u này, các NHTM c n tìm ki m nh ng gi i pháp đ nâng cao m c đ chính xác c a các thông tin công b . M t gi i pháp đ c đ a ra đó là các NHTM có th thành l p b ph n ki m toán n i b trong chính ngân hàng c a mình, xây d ng m i quan h gi a thanh tra ngân hàng, ki m toán n i b và ki m toán đ c l p. Thêm vào đó, các NHTM nên có trách nhi m trong vi c công b các thông tin m t cách k p th i và chính xác h n thông qua vi c th c hi n nghiêm túc các quy đ nh, yêu c u c a Chính ph và NHNN trong vi c cung c p các thông tin v tình hình ho t đ ng

79

c a b n thân ngân hành. H n n a, các NHTM c ng nên l a ch n vi c áp d ng các tiêu chu n k toán – ki m toán tiên ti n, chính xác và phù h p h n.

3.4.3.2. Nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro

Ch t l ng qu n tr r i ro còn y u kém c a các NHTM chính là nguyên nhân làm gia t ng đ thi u chính xác trong các thông tin đ c công b . ng th i, vi c ch a nh n th c rõ đ c t m quan tr ng c a qu n tr r i ro trong n i b ngân hàng s gây ra nh ng thi u sót trong vi c xác đ nh và đánh giá m c đ nguy hi m c a nh ng r i ro. Vì th , nó có th làm gi m tính hi u qu c a mô hình c nh báo kh ng ho ng trong vi c

có th qu n tr r i ro hi u qu , các NHTM c n chú ý xây d ng và th c hi n các khung qu n tr , chi n l c, chính sách qu n lý và báo cáo v r i ro m t cách đ ng nh t theo chu n m c v qu n tr r i ro. Các ngân hàng c n t ch c t t khâu phân tích và d báo th tr ng, đánh giá các r i ro có th x y ra trong t ng quy trình nghi p v , đ ng th i áp d ng các ti n b v khoa h c công ngh đ đ t đ c s chính xác và chi ti t h n.

80

K T LU N

i v i h th ng NHTM Vi t Nam hi n nay, vi c tái c u trúc h th ng đ c xem nh là m t v n đ r t c p thi t. Ho t đ ng trong m t n n kinh t còn non tr , m c dù ch a chính th c xác nh n b t k m t cu c kh ng ho ng mang tính h th ng nào, nh ng ngành ngân hàng n c ta đang ph i đ i m t v i r t nhi u r i ro và thách th c. Do v y, đ ng n ng a c ng nh gi m thi u đ c h u qu mà m t cu c kh ng ho ng h th ng ngân hàng có th gây ra trong t ng lai, ngành ngân hàng n c ta c n xây d ng đ c m t mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng hi u qu , n m trong h th ng c nh báo s m qu c gia.

V i m c đích tìm ra đ c m t mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng NHTM có th áp d ng đ c cho Vi t Nam d a trên kinh nghi m c a m t s n c trên th gi i, nhóm nghiên c u đư ti n hành th c hi n đ tài mang tên “ xu t xây d ng mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng th ng m i t i Vi t Nam d a trên kinh nghi m th gi i”. Trong quá trình nghiên c u, nhóm đư thu đ c m t s k t qu sau:

- Th nh t, đ tài đư h th ng hóa các v n đ lý lu n t ng quan v kh ng ho ng ngân hàng và các mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng NHTM trên th gi i. T vi c so sánh các mô hình, m t mô hình t i u đư đ c đ a ra.

- Th hai, nhóm đư nghiên c u th c ti n áp d ng mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng NHTM t i n và ti n hành xây d ng, ki m đ nh mô hình c nh báo t ng t cho Hoa K .

- Th ba, đ tài đư đ a ra đ c các gi i pháp xây d ng mô hình c nh báo s m kh ng ho ng h th ng NHTM t i Vi t Nam d a trên kinh nghi m th gi i.

Do tính ch t h n ch v quy mô nghiên c u c a sinh viên, khó kh n trong vi c tìm ki m nh ng ngu n d li u quan trong đ ph c v vi c ki m đ nh mô hình c nh báo s m t i Vi t Nam nên đ tài ch d ng vi c đ xu t m t mô hình c nh báo s m cho kh ng ho ng h th ng NHTM n c ta. Hy v ng r ng, k t qu nghiên c u s là m t

81

tài li u tham kh o h u ích góp ph n vào vi c nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n mô hình c nh báo s m v kh ng ho ng h th ng NHTM nói riêng và h th ng c nh báo s m qu c gia nói chung; đ t đó có th đ a ra đ c nh ng d báo h u ích và quan tr ng h tr các c quan ch c n ng đ a ra nh ng chính sách k p th i và c n thi t.

82

DANH M C TÀI LI U THAM KH O

Tài li u Ti ng Vi t

1. ADB 2005, Các c ch c nh báo s m kh ng ho ng tài chính – Áp d ng đ i v i

ông Á, xu t b n l n th nh t, ADB.

2. Cao Bích Hu β005, ‘Kh ng ho ng ngân hàng Nh t B n nh ng n m 90 và bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam’, i h c Ngo i th ng– Hà N i.

3. Nguy n Phi Lân 2011, ‘Mô hình c nh báo s m và chính sách h ng t i n đnh kinh t v mô’, T p chí Ngân hàng, s 02+03, k phát hành tháng 1, trang 27-32. 4. Nguy n Thanh Trúc, Lã Qu nh Ph ng, inh Huy c, H H i Hà, Nguy n Th

Huy n Trang β010, ‘Bài h c cho t ch c B o hi m ti n g i Vi t Nam (DIV) t vài trò c a T p đoàn B o hi m ti n g i Liên bang M (FDIC) trong cu c kh ng ho ng tài chính M 2007-2010’, Tr ng i h c Ngoai th ng – Hà N i.

5. PGS.TS. Phan Th Thu Hà β009, ‘R i ro tín d ng và r i ro lãi su t’, trong Qu n tr

ngân hàng th ng m i, Nhà xu t b n Giao thông v n t i, trang 152-155.

6. TS. Tô Trung Thành β01β, ‘Nh n di n r i ro h th ng ngân hàng và nh ng khuy n ngh cho quá trình tái c u trúc h th ng’, T p chí Kinh t và Phát tri n, s 1+2, phát hành tháng 1, trang 28-33.

7. TS. Nguy n Quang Dong 2002, ‘H i quy v i bi n ph thu c là r i r c- Mô hình LPM, Logit và Probit’, trong Kinh t l ng ch ng trình nâng cao, Nhà xu t b n Khoa h c và K thu t, Hà N i, trang 44-51.

Tài li u Ti ng Anh

1. Bartholomew, Philip, E, Larry, RM & Whalen, G 1995, ‘The Definition of

SỔstemic Risk’, U.S. Office of the Comptroller of the Currency, Department of

Economic and Policy Analysis, Bank Research Division, Washington, D.C.

2. Borio & Lowe, β00β, ‘Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus’, BIS WP 114.

83

3. Borio, C & Drehmann, M β009, ‘Towards an operational framework for financial

stabilitỔ: “fuổổỔ” measurement and its consequences’, Monetary and Economic

Department, Bank for International Settlements.

4. Borio, C & Lowe, P 2002, ‘Évaluation du risque de crise bancaire’, Rapport trimestriel BRI.

5. Caprio, GJ & Klingebiel, D 1996, ‘Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or

Bad Banking?’, The World Bank.

6. Duttagupta, R & Cashin, P 2008, ‘The Anatomy of Banking Crises’, International

Monetary Fund.

7. Eichengreen & Arteta, β000, ‘Banking crises in Emerging Markets: presumptions and evidence’, Centre for International and Development Economics, WP C00- 115.

8. Gupta, P β00β, ‘Banking Crises: A SurveỔ of the Literature’, International Monetary Fund.

9. Haugh, D, Ollivaud, P & Turner, D β009, ‘The Macroeconomic Consequences of Banking Crises in OECD Countries’, OECD Economics Department Working Papers, No. 683, OECD Publishing.

10. Kaminsky & Reinhart, 1999, ‘Twin Crises: The causes of Banking and Balance- ofPayment Problems’, The American Economic Review, vol. 89, No. 3.

11. Kaminsky, GL, Lizondo, S & Carmen, MR 1998, ‘Leading Ấndicators of

CurrencỔ Crises’, IMF Staff Papers, Palgrave Macmillan, vol. 45(1), pp. 1-48,

viewed 12 january 2012. <http://ideas.repec.org/a/pal/imfstp/v45y1998i1p1- 48.html>

12. Kaminsky, GL & Reinhart, CM 1999, ‘The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems’, American Economic Association, vol. 89(3), pp. 473-500, viewed 15 January 2012.

84

<http://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v89y1999i3p473-500.html>

13. Kibritciouglu 2002, ‘Eồcessive Risk – Taking, Banking Sector Fragility and Banking Crisis’, University of Illinois at Urbana – Champain.

14. Kunt, AD & Detragiache, E 1998, ‘Financial Liberalization and Financial Fragility’, International Monetary Fund.

15. Kunt, AD & Detragiache, E 1998, ‘The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries’, IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 1, International Monetary Fund.

16. Laeven, L and Valencia, F 2005, ‘Systematic Banking Crises: A New Database’, IMF Working Paper 08/224, International Monetary Fund.

17. Reinhart, Carmen, Goldstein, M & Kaminsky, G β000, ‘Methodology for an Early Warning System: The Signals Approach’, Published in Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets, Institute for International Economics, 2000.

18. Singh, TR 2009, ‘Ordered Probit model of Early Warning System for Predicting

Financial Crisis in Ấndia’, viewed 12 January 2012,

<http://www.bis.org/ifc/events/5ifcconf/singh.pdf >

19. Svoboda, BS β009, ‘Diploma Thesis Financial Stability and Fragile Banking System’.

Website

1. Central Intelligence Agency 2012, The World FactBook, xem ngày 12/04/2012, <

https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2079rank.html>

2. FED 2012, Data Release, xem ngày 20/03/2012,

85

3. IMF 2012, External Debt, xem ngày 20/03/2012,

<http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/usa/eng/curusa.htm#

>I

4. Reserve Bank of India 2012, RBI Bulletin, xem ngày 28/03/2012, <http://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=13072>

5. Securities and Exchange Board of India, FII – Equity, xem ngày 29/03/2012,