Nếu xem xét thực trạng rủi ro tín dụng thông qua diễn biến NQH phân theo loại tín dụng, có thể thấy rõ hơn ở bảng sau:
Bảng 10:Thực trạng rủi ro tín dụng thể hiện qua NQH phân loại tín dụng
Đơn vị: Triệu đồng
CHỈ TIÊU 2003 2004 2005
Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%)
Tổng số nợ quá hạn 2 033 100 1 817 100 4 597 100 -Tín dụng thương mại + Ngắn hạn 1 330 65,4 1 565 86 1 516 32,97 +Trung, dài hạn 266 13,1 252 13,9 811 17,64 - Tín dụng chỉ định - - - - 2 270 49,39
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy NQH tăng tập trung nhiều ở nợ ngắn hạn. Ta thấy rõ điều này trong năm 2003 là 65,4% và năm 2004là 86% trong tổng số NQH. Nhưng đến cuối năm 2005 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn chiếm 32,97% trong tổng số NQH, giảm hơn nhiều so với năm 2004. Việc NQH tăng là do xuất hiện nợ quá hạn theo tín dụng chỉ định là 2.270 triệu đồng chiếm phần lớn trong tổng số nợ quá hạn (49,39%), mặc dù Ngân hàng đã ngừng cho vay tín dụng theo chỉ định từ năm 2000 nhưng do vẫn còn dư nợ từ trước. Năm 2005 NQH ngắn hạn giảm 49 triệu đồng nhưng NQH trung và dài hạn lại tăng 2.829 trđ (gồn cả NQH tín dụng chỉ định). Nếu không tín đến tín dụng chỉ định thì năm 2005 tăng 559 trđ so với năm 2004. Vì NQH trung, dài hạn chủ yếu tập trung ở các dự án cho vay chỉ định và kế hoạch Nhà nước, các dự án trên không phát huy hiệu quả, không trả được nợ và phải chuyển NQH.
Bảng 11: Thực trạng rủi ro tín dụng thể hiện qua tốc độ gia tăng NQH theo thời gian
Chỉ tiêu 2004 2005
Tốc độ gia tăng NQH ngắn hạn với năm trước ( %) 17,7 -3,1 Tốc độ gia tăng NQH trung dài hạn với năm trước
( %) -5,3 222
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy tốc độ gia tăng NQH ngắn hạn có xu hướng giảm đi nhưng tốc độ gia tăng NQH trung dài hạn có xu hướng tăng nhanh, tốc độ tăng ở 3 con số. Thực trạng tín dụng trong NQH trung và dài hạn bắt đầu có vấn đề và bộc lộ những rủi ro tiềm ẩn nhất là trong tín dụng chỉ định và theo kế hoạch nhà nước.