/ True Strength Index:
1. Các vấn đề cơ bản về phân tích Volume:
III/SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CHỈ DẪN:
1/
Giới thiệu chung:
Một cách định lượng để chỉ sự đồng dạng giữa các chỉ dẫn là sẽ tính hệ số tương quan giữa chúng.
- Nếu hai chỉ dẫn tương quan hoàn toàn: r2 =1.
- Nếu chỉ dẫn này dịch chuyển ngẫu nhiên so với chỉ dẫn kia: r2=0.
Hệ số tương quan cao đồng nghĩa với việc: nếu bạn sử dụng đồng thời một lúc hai chỉ dẫn chỉ dẫn thì sẽ không cung cấp cho bạn thêm thông tin, các dấu hiệu về thị trường. Hay bạn sẽ mất thêm thời gian để theo dõi mà chăng được gì, sự hiệu quả trong các phân tích sẽ giảm. Không những thế, với độ trễ khác nhau, việc kết hợp nhiều chỉ dẫn không hợp lý sẽ tạo ra các dấu hiệu đầu tư mâu thuẫn nhau.Với thông điệp của nhóm, sẽ mang đến cho người đọc một hệ thống phân tích cơ bản tối ưu, trước hết là hệ thống các chỉ dẫn cho việc phân tích kỹ thuật hiệu quả, vì vậy tìm hiểu hệ số tương quan giữa các chỉ dẫn đồng loại là nhiệm vụ cơ bản trong phần này. Như các bạn đã biết, hệ số tương quan cao là điều không hề ngạc nhiên bởi lẽ các chỉ dẫn này đều hình thành từ các yếu tố có sẵn trong giá là: Close, Open, High, Low và Volume. Mục đích của sự phân tích này chỉ ra những sự tương đồng không thể tránh giữa các chỉ dẫn dựa vào sự hoạt động giá. Mỗi chỉ dẫn cung cấp một bức tranh riêng của chuyển động giá(tỷ giá). Cách kinh doanh của bạn, cách tiếp cận phân tích sẽ quyết định chỉ dẫn nào mà bạn dùng mà không phải là chỉ dẫn kia. Tuy nhiên, việc sử dụng tất cả chúng không phải là ý kiến hay. Có hàng trăm có chỉ dẫn khác nhau, dùng càng nhiều không có nghĩa là sẽ mang lại cho bạn thật nhiều thông tin và dấu hiệu thị trường.
Để tiện lợi cho việc chứng minh nhận định trên, nhóm xác lập chỉ dẫn chỉ đo hệ số trương quan của Lần lượt hai chỉ dẫn với periods = 30( hay n=30 là số quan sát đủ lớn- theo lý thuyết xác suất thống kê) . Và ngoài ra, nhóm thiết lập độ lệch chuẩn của chuỗi hệ số tương quan trên để đánh giá mức độ phân phối giá trị. Để đánh giá vùng phân phối giá trị hệ số tương quan, nhóm thiết lập các chỉ dẫn thống kê chỉ số lượng
các thanh (bar) có hệ số tương quang trên 0,5 và 0,8 trong 100 thanh (bar) kể từ thanh( bar )hiện tại trong khoảng thời gian thống kê.
2/
Công thức của hệ số tương quan:
Hệ số tương quan ρX, Y giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y với kỳ vọng tương ứng là μX; μY và độ lệch chuẩn σX; σY được định nghĩa:
trong đó E là toán tử tính kỳ vọng và cov là hiệp phương sai. ( nguồn Wikipedia.com)
3/Xác lập công thức hệ số tương quan (correlation) giữa hai chỉ dẫn :
- Dựa vào công thức của hệ số tự tương quan ở trên và công thức của hai chỉ dẫn có sẵn.
{ Bước 1: xác lập công thức của chỉ dẫn 1}
{ Bước 2 : xác lập công thức tính hệ số tương quan } a:= [ ký hiệu công thức chỉ dẫn thứ nhất];
STDEV1:= STDEV(PVT1,30); MOV1:=MOV(a,30,S);
A29:= REF(a,-29)-MOV1;A28:= REF(a,-28)-MOV1;A27:= REF(a,-27)- MOV1;A26:=REF(a,-26)-MOV1;A25:=REF(a,-25)-MOV1;A24:= REF(a,-24)- MOV1;A23:= REF(a,-23)-MOV1;A22:= REF(a,-22)-MOV1;A21:=REF(a,-21)- MOV1;A20:=REF(a,-20)-MOV1;A19:= REF(a,-19)-MOV1;A18:= REF(a,-18)- MOV1;A17:= REF(a,-17)-MOV1;A16:=REF(a,-16)-MOV1;A15:=REF(a,-15)- MOV1;A14:= REF(a,-14)-MOV1;A13:= REF(a,-13)-MOV1;A12:= REF(a,-12)- MOV1;A11:=REF(a,-11)-MOV1;A10:=REF(a,-10)-MOV1;A9:= REF(a,-9)- MOV1;A8:= REF(a,-8)-MOV1;A7:= REF(a,-7)-MOV1;A6:=REF(a,-6)-
MOV1;A5:=REF(a,-5)-MOV1;A4:= REF(a,-4)-MOV1;A3:= REF(a,-3)-MOV1;A2:= REF(a,-2)-MOV1;A1:=REF(a,-1)-MOV1;A0:=REF(a,-0)-MOV1;
{ Bước 3: xác lập công thức của chỉ dẫn 2}
{ Bước 4 : xác lập công thức tính hệ số tương quan } b:= [ký hiệu công thức chỉ đẫn thứ 2]
STDEV2:= STDEV(b,30); MOV2:=MOV(b,30,S);
B29:= REF(b,-29)-MOV2;B28:= REF(b,-28)-MOV2;B27:= REF(b,-27)- MOV2;B26:=REF(b,-26)-MOV2;B25:=REF(b,-25)-MOV2;B24:= REF(b,-24)- MOV2;B23:= REF(b,-23)-MOV2;B22:= REF(b,-22)-MOV2;B21:=REF(b,-21)- MOV2;B20:=REF(b,-20)-MOV2;B19:= REF(b,-19)-MOV2;B18:= REF(b,-18)- MOV2;B17:= REF(b,-17)-MOV2;B16:=REF(b,-16)-MOV2;B15:=REF(b,-15)- MOV2;B14:= REF(b,-14)-MOV2;B13:= REF(b,-13)-MOV2;B12:= REF(b,-12)- MOV2;B11:=REF(b,-11)-MOV2;B10:=REF(b,-10)-MOV2;B9:= REF(b,-9)- MOV2;B8:= REF(b,-8)-MOV2;B7:= REF(b,-7)-MOV2;B6:=REF(b,-6)-
MOV2;B5:=REF(b,-5)-MOV2;B4:= REF(b,-4)-MOV2;B3:= REF(b,-3)-MOV2;B2:= REF(b,-2)-MOV2;B1:=REF(b,-1)-MOV2;B0:=REF(b,-0)-MOV2;
{ hệ số tương quan: dãy đường màu xanh}
COV:= ((A0*B0+ A1* B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+ A5*B5+ A6* B6+A7*B7+A8*B8+A9*B9 ) /10) / (STDEV1*STDEV2);
{ Bước 5 : xác lập công thức chỉ dẫn thống kê hệ số tương quan } {trung bình cộng với periods=100: đường màu đen }
MOVCOV:= MOV( COV ,100,S);
{ đường độ lệch chuẩn của 100 thanh kể từ thanh hiện tại: màu vàng} stdevcov:= stdev( cov,100);
{ mức 80%: đường màu đỏ} level80:= if ( COV >= 0.8,1,0) ; percent80 := sum ( level80,100)/100; { mức 50%: đường màu hồng}
level50:= if ( COV >= 0.5,1,0) ; percent50 := sum ( level50,100)/100;