/ Average Directional Movement Index (ADX)
u trúc: ( tham khảo công thức ở www.vtsystems.com) Xác lập công thức:
Xác lập công thức:
Tên : Momentum Tên ngắn: vt_MOM
Nhãn : Momentum (%Pr%,%tPr%) | %Mom% Vị trí : tọa độ mới
Xác lập dữ liệu đầu vào: Tên : Pr
Mô tả tên: Price Kiểu: price Mặc định: close Tên: tPr Mô tả tên: Periods Kiểu: integer Mặc định: 10
Xác lập dữ liệu đầu ra: Tên: Mom
Mô tả tên: (Momentum) Xác lập công thức: Mom:= Pr - Ref(Pr,-tPr);
a2/
Rate of Change (ROC) :
Chỉ dẫn ROC tính giá thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian cụ thể so với thanh giá hiện tại. Sự chênh lệch này có thể tính theo giá trị tuyệt đối “ Points” và giá trị tương đối “ Percentage”:
Tính ROC theo “ Points ” :
ROCPoints = Today's Price - Price n-Periods Ago
(Cách tính ROC Points hoàn toàn giống với chỉ dẫn Momentum ở trên) Tính ROC theo “ Percentage ” :
ROCPercentage = ((Today's Price - Price n-Periods Ago) / Price n-Periods Ago) * 100
Hướng đẫn: Hoàn toàn giống với Momentum.
b/Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Chỉ dẫn MACD, được phát triển bởi Gerald Appel, đơn giản, đáng tinh cậy và được sử dụng rộng rãi. MACD là một chỉ dẫn cho xu hướng và cũng như là một chỉ dẫn động lượng ( momentum).
Giải thích:
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Tóm tắt:
Chỉ dẫn MACD là một trong những chỉ dẫn được sử dụng phổ biến. MACD là chỉ dẫn thuộc chỉ dẫn momentum.
A-Xác định xu hướng
Hướng dẫn Miêu tả Kết quả
A1. Trend Xu hướng
Fast line tăng nhanh hơn đường signal line.
Xu hướng tăng.
Fast line giảm nhanh hơn đường signal line.
A2. Chỉ dẫn (Oscillation)
(so sánh sự chêch lệch giữa động lượng hiên tại và trung bình trượt động lượng với sự chênh lệch này trước đó)
Các đường MACD trên đường trung tâm centerline.
Overbought
Các đường MACD dưới đường trung tâm centerline.
Oversold
A3. Sự giao cắt với đường Center- Line (Center- Line Crossovers )
Fast line rơi xuống dưới đường trung tâm centerline. ( khi đó động lượng hiện tại giảm so với trung bình trượt động lượng với periods=n)
Giai đoạn Bearish trong thị trường.
Fast line đi lên trên đường trung tâm centerline.
( khi đó động lượng hiện tại giảm so với trung bình trượt động lượng với periods=n)
Giai đoạn Bullish trong thị trường.
B-Các dấu hiệu
B1. MACD sự giao nhau (Crossovers)- nên tránh whipsaws và trading ranges.
Fast line rơi xuống dưới dường signal line. ( khi đó động lượng hiện tại giảm so với trung bình trượt động lượng với periods=n)
Dấu hiệu bán
Fast line vượt lên trên đường signal line. ( khi đó động lượng hiện tại tăng so với trung bình trượt động lượng với periods=n)
Dấu hiệu mua
B2. MACD-Line đỉnh (peaks). (sự chêch lệch giữa động lượng hiên tại và trung bình trượt động
Khi MACD-Line histogram đỉnh (ebbs) and starts
reversing.
Dấu hiệu vào hay thoái lui khoải thị trường.
lượng ở mỗi sóng là có sự khác nhau nhưng có sự tương đồng với sóng cùng loại)
B3. sự phân kỳ
(Divergence)Negative hay Bearish
MACD lines are well above the zero line, and start to weaken while price continues to move up.
Dấu hiệu sớm của đỉnh của thị trường hay dấu hiệu chuẩn bị cho lệnh bán. B4. Sự phân kỳ
(Divergence)Positive hay Bullish
When the MACD lines are well below the zero line and start to rise, but the price continues declining.
Dấu hiệu sớm của dáy của thị trường hay dấu hiệu chuẩn bị cho lệnh mua. MACD sự giao nhau (Crossovers)- nên tránh whipsaws và trading ranges:
2.2.12 Sự phân kỳ(Divergence):
Tìm kiếm sự phân kỳ giữa chỉ dẫn MACD và giá có thể rất hiệu quả để xác định điểm đảo chiều tìm năng (reversal) hay xu hướng tiếp tục.
2.2.13 Điều kiện oversold hay overbought:
MACD có thể dùng để xác định điều kiện oversold hay overbought trong xu hướng giá. Điều kiện này được tạo ra khi bạn so sánh khoản cách giữa shortline và longline. Nếu ngắn hạn tách rời một cách đột ngột so với đường dài hạn.Điều này là dấu hiệu của sự mở rộng quá mức hay thị trường đang quá lạc quan hay quá bi quan. Sau đây bạn có thể nhìn thấy cấu trúc chi tiết được xác lập.
Cấu trúc: ( tham khảo công thức ở www.vtsystems.com) Xác lập chỉ dẫn:
Tên : Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Tên ngắn: vt_MACD
Nhãn : Moving Average Convergence/Divergence (MACD) (%spr%,%Sh%,%smat %,%lpr%,%Lg%,%lmat%,%sig%,%sigmat%) | Fast: %FL%, Signal: %SL%, biểu đồ tần xuất: %OsMA%
Vị trí : tọa độ mới
Xác lập các giá trị dữ liệu đầu vào: Tên : spr
Mô tả tên: Short MA Price Kiểu: price
Mặc định: close Tên: Sh
Mô tả tên: Short MA Periods Kiểu: float
Mặc định: 12.0000
[ Chú ý: Short EMA( Exponential) với periods=12 là đường màu xanh. Vì trước kia giao dịch 6 ngày trong 1 tuần => periods=12 tức là sự dịch chuyển trung bình hàm mũ trong 2 tuần. Hiện nay, số ngày giao dịch trong 1 tuần là 5 ngày. Với ý tưởng trên bạn có thể setup giá trị short periods=10]
Tên: smat
Mô tả tên: Short MA Type Kiểu: MA Type
Mặc định: Exponential Tên: lpr
Mô tả tên: Long MA Price Kiểu: price
Mặc định: close Tên: Lg
Mô tả tên: Long MA Periods Kiểu: float
Mặc định t: 26.0000
[Chú ý: Long EMA( Exponential) với periods=26 là đường màu đỏ. Vì trước kia giao dịch trong 6 ngày, tức là 1 tuần có 1 ngày nghỉ, hay 1 tháng 30 ngày có 4 ngày nghỉ, hay periods=26 là sự dịch chuyển trung bình hàm mũ trong 1 tháng. Với ý tưởng trên, bạn có thể set-up long periods= 22 , khi hiện nay mỗi tuần giao dịch trong 5 ngày].
Tên: lmat
Mô tả tên: Long MA Type Kiểu: MA Type
Mặc định: Exponential Tên: sig
Mô tả tên: Signal MA Periods Type: float
Tên: sigmat
Mô tả tên: Signal MA Type Kiểu: MA Type
Mặc định: Exponential
Xác lập các giá trị dữ liệu đầu ra của chỉ dẫn:
Trong chỉ dẫn Moving Average Convergence/Divergence (MACD) :
Tên: FL
Mô tả tên: (Fast Line) Tên: SL
Mô tả tên: (Signal Line) Tên: OsMA
Mô tả tên: (Histogram)
Trong chỉ dẫn Moving Average Convergence/Divergence (MACD) – Histogram :
Tên: OsMA
Mô tả tên: (Histogram)
Trong chỉ dẫn Moving Average Convergence/Divergence (MACD) – Line :
Tên: FL
Mô tả tên: (Fast Line) Tên: SL
Mô tả tên: (Signal Line)
Xác lập công thức và phân tích công thức của chỉ dẫn: FL:= Mov(spr,Sh,smat) - Mov(lpr,Lg,lmat);[ fast line] [ sự sai lệch giữa ngắn hạn đối với dài hạn hơn]
Nói cách khác fastline được xem là momentum của trung bình trượt hàm mũ trong short-term và long-term.
SL:= Mov(FL,sig,sigmat); [signal line:đường dấu hiệu]
[ Trung bình sự sai lệch giữa ngắn hạn với dài hạn trong periods=9] OsMA:= FL-SL;
[ biểu đồ tần xuất:histogram]
Giá trị mặc định ban đầu của MACD là:
• Đường cong thứ nhất ( fast line) là: sự chêch lệch giữa hai đường dịch chuyển trung bình hàm mũ (EMA) với các giá trị periods khác nhau. Giá trị nhỏ đặc trung cho ngắn hạn, giá trị lớn đặc trưng cho khoảng thời gian dài hơn. Thường mặc định là 12 và 26.
• Đường cong thứ hai ( signal line) là: đường dịch chuyển trung bình hàm mũ với periods=9.
• Còn đồ thị tần xuất ( histogram) chính là giá trị chênh lệch giữa giá trị đường cong thứ nhất và đường cong thứ hai.
c / Relative Strength Index (RSI) :
Được phát triển bởi J.Wells Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách của ông ấy năm 1978” New Concepts in Technical Trading Systems”, the Relative Strength Index (RSI) trở thành chỉ dẫn rất phổ biến và cũng là chỉ đã động lượng
(momentum )rất hữu dụng.
Hướng dẫn:
Có một vài phương pháp phổ biến để phân tích RSI, bao gồm:
• Đường số 0: một dấu hiệu mua xảy ra khi RSI vượt lên trên 0 và dấu hiệu bán xảy ra khi RSI rớt xuống dưới 0.
• Divergence: ( sự phân kỳ) giữa RSI và đường Price có thể rất hữu dụng trong việc xác định vị trí reversal tìm năng trong xu hướng Price.
Mua khi Classic Bullish Divergence: Lows giảm trong Price còn Lows tăng trong RSI.
Bán khi Classic Bearish Divergence: Highs tăng trong Price còn Highs giảm trong RSI.
Khi xuất hiện phân kỳ thường thì chuẩn bị cho sự đảo ngược trong xu hướng (reversal) trong xu hướng.
• Điều kiện Overbought/ Oversold :
Overbought: RSI>= 70%.=> rớt xuống 70% trở lại=> sell signal. Oversold : RSI =< 30%.=> vươt trên 30% trở lại=> buy signal.
• Mức hỗ trợ / mức kháng cự và “ failure Swing”( breakout). Nhiều khi RSI được dùng để chỉ mức hỗ trợ ( support) hay mức kháng cự(Resistance) tốt hơn cả dùng Price Chart. Và tất nhiên nhờ đó để xác định breakout xảy ra.
• Chart Formations: (xác định các pattern xảy ra) RSI cũng thường dùng để xác định các patterns phổ biến như: head and shoulders hay triangles… mà có thể không thấy trong Price Chart.
Cấu trúc: ( tham khảo công thức ở www.vtsystems.com) Xác lập chỉ dẫn:
Tên : Relative Strength Index (RSI) Tên ngắn: vt_RSI
Nhãn : Relative Strength Index (RSI) (%pr%,%tpr%) | %RSIndex% Vị trí: New Frame
Xác lập dữ liệu đầu vào: Tên : Pr
Mô tả tên: Price Kiểu : price Mặc định: close Tên : tpr Mô tả tên : Periods Kiểu: integer Mặc định: 14
Xác lập dữ liệu đầu ra: Tên : RSIndex
Mô tả tên: (RSI) Xác lập công thức:
rsi_r:= (pr - ref(pr,-1)); ( động lượng).
rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),tpr) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),tpr); tương đương:
rsi_rs bằng độ trượt trung bình hàm mũ các bar tăng giá trong 27 bar gần đây chia cho độ trượt trung bình hàm mũ các bar giảm giá trong 27 bar gần đây.
RSIndex:= 100-(100/(1+rsi_rs));
• Nếu rsi_rs =1=> Hay động lượng tăng giá bằng động lượng giảm giá. Thì RSI= 50%.
• Nếu rsi_rs >1 => động lượng tăng giá lớn hơn động lượng giảm giá. Thì RSI> 50%.
• Nếu rsi_rs >= 7/3 => điều kiện Overbought. Thì RSI>= 70%.
• Nếu rsi_rs <1 => động lượng tăng giá nhỏ hơn động lượng giảm giá. Thì RSI<50%.
• Nếu rsi_rs =< 3/7 => điều kiện Oversold. Thì RSI=< 30%.
So sánh giữa Momentum và RSI:
Công thức của Momentum là: Mom:= Pr - Ref(Pr,-tPr); Công thức của RSI là: rsi_r:= (pr - ref(pr,-1));
rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),tpr) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),tpr); RSIndex:= 100-(100/(1+rsi_rs));
Như vậy với tPr trong công thức Mom bằng 1 thì ta có: rsi_r:= Mom(1)
rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),tpr) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),tpr); RSIndex:= 100-(100/(1+rsi_rs));
d