Kiểm định nhân tử Lagrange (Lagrange Multiplier Tes t– LM Test):

Một phần của tài liệu tập bài giảng kinh tế lương (Trang 49 - 51)

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔ

6.4.3. Kiểm định nhân tử Lagrange (Lagrange Multiplier Tes t– LM Test):

Phương trình hồi quy tổng thể:

Yi = β1 + β2X2i + β2X3i + … + βKXKi +ui

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thực hiện hồi quy phụ (thay σi bằng ui) theo một trong những cách sau: a) Glejser: σi = α1 + α2Z2i + α2Z3i + … + αpZpi +νi b) Breush-Pagan: ⏐σi⏐= α1 + α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi +νi c) God Fray: ln(σi2)= α1 + α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi +νi d) White: σi2 = α1 + α2X2i + α3X3i + α4 2 i 2 X + α5 2 i 3 X + α6X2iX3i +… + αpZpi +νi

Bước 2: Phát biểu gỉa thiết:

H0: α2 = α2 = … = αp = 0 Khơng cĩ hiện tượng HET.

H1: Cĩ ít nhất 1 sốαj≠ 0 (j = p1, ) Khơng cĩ hiện tượng HET.

Bước 3: Tính χtt = nR2hqp Tra bảng χ2* = χ2

p-1,α

Nếu:χtt > χ2* (hay p-value >α) → Bác bỏ Ho.

Trong thực hành EVIEWS ta nên thực hiện kiểm định kiểm tra HET bằng phương trình hồi quy phụ White.

Ví d: Kiểm tra HET của ví dụ trên bằng kiểm định WHITE với chọn α = 10%. Phương trình hồi quy tổng thể: EXPTRAVi = β1 + β2 INCOMEi + ui Phương trình hồi quy phụ theo White Test:

2

t

u = α1 + α2INCOMEt + α3INCOMEt2 + νt

Kết quả mơ hình:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2.537633 Probability 0.089614 Obs*R-squared 4.876820 Probability 0.087300 Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/27/04 Time: 18:25 Sample: 1 51

Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.689561 5.950486 -0.283937 0.7777

INCOME 0.126986 0.073163 1.735656 0.0890INCOME^2 -0.000132 0.000127 -1.039498 0.3038 INCOME^2 -0.000132 0.000127 -1.039498 0.3038 R-squared 0.095624 Mean dependent var 8.178634 Adjusted R-squared 0.057942 S.D. dependent var 26.00254 S.E. of regression 25.23798 Akaike info criterion 9.351600 Sum squared resid 30573.88 Schwarz criterion 9.465237 Log likelihood -235.4658 F-statistic 2.537633 Durbin-Watson stat 2.147294 Prob(F-statistic) 0.089614

Hình 6.6: Kiểm định White để nhận dạng hiện tượng HET của mơ hình 6.4

Giả thiết kiểm định: H0 : α2 = α3 = 0

H1 : α2≠ 0 hoặc α3≠ 0

Ta cĩ: χ*=χp−1,α=χ2,10% = 4.605

n 2

hqp

R = 4.876820> χ* (hoặc theo p-value = 0.087300 < 10%)

Một phần của tài liệu tập bài giảng kinh tế lương (Trang 49 - 51)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(65 trang)